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法拉赫纳斯·奥米迪；阿巴西，贝扎德；阿里雷扎·纳泽米

一种有效的动态模型，用于解决具有不确定机会约束模型的投资组合选择问题。 （英语） Zbl 1358.91095号

J.计算。申请。数学。 319, 43-55 (2017).
摘要：针对证券收益为不确定变量的机会约束最大化规划模型，提出了一种求解该模型的神经网络模型。其主要思想是用线性规划（LP）问题代替不确定收益作为线性不确定变量、梯形不确定变量和正态不确定变量等特殊情况下的投资组合选择模型。根据鞍点定理、最优化理论、凸分析理论、Lyapunov稳定性理论和LaSalle不变性原理，证明了所提出的神经网络的平衡点等价于原问题的最优解。研究还表明，所提出的神经网络模型在Lyapunov意义下是稳定的，并且全局收敛于收益不确定的投资组合选择问题的精确最优解。通过两个示例说明了本文所提方法的可行性和有效性。

引用于7文件

MSC公司：

91G10型 投资组合理论
90 C90 数学规划的应用

关键词：

机会约束；投资组合选择；不确定变量；清晰等价编程；神经网络
PDF格式BibTeX公司 XML格式引用
\textit{F.Omidi}等人，《计算杂志》。申请。数学。319、43-55（2017年；Zbl 1358.91095）
全文： 内政部

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