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朱、柯;李伟强

弱ARMA模型中充分性的自举频谱测试。 （英语） Zbl 1337.62285号

《经济学杂志》。 187，第1期，113-130（2015）.
摘要：本文提出了一种Cramér-von Mises（CM）检验统计量来检验弱ARMA模型的充分性。在不对误差项提出鞅差分假设的情况下，得到了CM检验的渐近零分布。此外，这个CM测试是一致的，并且对顺序的局部替代（n^{-1/2}）具有重要的作用。由于误差项的未知相关性和估计效果，构造了一种新的分块随机加权方法来引导测试统计量的临界值。新方法易于实现，有效性得到了验证。该理论通过一个小型模拟研究和对标准普尔500指数的应用进行了说明。

引用于12文件

MSC公司：

62米10 统计学中的时间序列、自相关、回归等（GARCH）
62G10型 非参数假设检验
62米15 随机过程和谱分析的推断
91G70型 统计方法；风险措施

关键词：

分块随机加权法;诊断性检查;最小二乘估计;光谱测试;弱ARMA模型;原始自助法

软件：

FinTS公司
PDF格式BibTeX公司 XML格式引用
\textit{K.Zhu}和\textit{W.K.Li}，J.Econom。187，编号1，113--130（2015；Zbl 1337.62285）
全文： 内政部 链接

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