海军陆战队卡拉斯科;陈晓红 各种GARCH和随机波动率模型的混合和矩特性。 (英语) Zbl 1181.62125号 经济。理论 18,第1期,17-39(2002). 摘要:本文首先给出了关于广义随机系数自回归模型和广义隐马尔可夫模型的一些有用结果。这些结果同时意味着严格的平稳性、高阶矩的存在性、几何遍历性和指数衰减率的β-混合,这些都是统计推断的重要性质。作为应用,我们随后提供了易于验证的充分条件,以确保各种线性和非线性GARCH(1,1)、线性和幂GARCH[(p,q)]、随机波动率和自回归条件持续期模型的(β)混合和有限高阶矩。对于其中许多模型,我们还需要二阶矩和指数(β)混合存在的充分条件。对于几个GARCH(1,1)模型,我们的高阶矩存在的充分条件再次与He和Terasvirta的必要条件一致[J.Econom.92173-192(1999)]。 引用于193文件 MSC公司: 62M10个 统计学中的时间序列、自相关、回归等(GARCH) 62P05号 统计学在精算科学和金融数学中的应用 PDF格式BibTeX公司 XML格式引用 \textit{M.Carrasco}和\textit{X.Chen},经济学。理论18,第1号,17-39(2002年;Zbl 1181.62125) 全文: 内政部