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胡明上;季，少林;李晓娟

非线性期望下的动态规划原理和Hamilton-Jacobi-Bellman方程。 （英语） Zbl 1492.93199号

ESAIM，控制优化。计算变量。 28，第25号论文，21页（2022年）。
摘要：在本文中，我们研究了一个随机递归最优控制问题，其中值泛函由一个倒向随机微分方程（BSDE）的解定义\~ G-期望。在标准假设下，我们建立了这类BSDE的比较定理，并给出了一种新颖而简单的方法来获得动态规划原理。最后，我们证明了值函数是一类完全非线性HJB方程的唯一粘性解。

MSC公司：

93E20型 最优随机控制
49升12 最优控制和微分对策中的Hamilton-Jacobi方程
49升20 最优控制与微分对策中的动态规划
60华氏30 随机分析的应用（PDE等）

关键词：

动态规划原理;哈密尔顿-雅可比-贝尔曼方程;随机递归最优控制;倒向随机微分方程
PDF格式BibTeX公司 XML格式引用
\textit{M.Hu}等人，ESAIM，控制优化。Calc.Var.28，第25号论文，21页（2022年；Zbl 1492.93199）
全文： 内政部 arXiv公司
OA许可证

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