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胡明上;王法雷

（G）-布朗运动驱动的无限时域随机最优控制问题。 （英语） Zbl 1401.93224号

ESAIM，控制优化。计算变量。 24，第2期，873-899（2018）.
摘要：本文考虑了一个随机最优控制问题，其中成本函数是通过一个由G-布朗运动驱动的无限时域倒向随机微分方程来定义的。然后，我们研究了价值函数的规律，建立了动态规划原理。此外，我们证明了该值函数是相关Hamilton-Jacobi-Bellman-Isaacs（HJBI）方程的唯一粘性解。

引用于5文件

MSC公司：

93年20日 最优随机控制
60 H10型 随机常微分方程（随机分析方面）
35J60型 非线性椭圆方程
49升20 最优控制与微分对策中的动态规划

关键词：

\（G\）-布朗运动;倒向随机微分方程;随机最优控制;动态规划原理
PDF格式BibTeX公司 XML格式引用
\textit{M.Hu}和\textit{F.Wang}，ESAIM，控制优化。计算变量24，编号2，873--899（2018；Zbl 1401.93224）
全文： 内政部 arXiv公司

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