rgarch公司 swMATH ID: 47086 软件作者： 亚历克西斯·加拉诺斯 描述： R包rgarch:R中的灵活GARCH建模。rgarch包旨在为用户提供灵活且丰富的GARCH模型和测试环境。建模是定义规范和拟合数据的简单过程。可以通过总结、各种测试和绘图方法进行推断，而预测、过滤和模拟方法完成建模环境。最后，实现了专门的方法来模拟参数分布并评估其一致性，以及一种同时考虑参数和预测分布不确定性的bootstrap预测方法。测试环境基于滚动回溯测试函数，该函数考虑了GARCH模型所基于的更一般的背景，即密度参数的条件时变估计及其在分析风险管理措施中使用的含义。平均方程考虑了AR（FI）MA、主内变量和外部回归变量，而方差方程实现了各种单变量garch模型以及包含外部回归变量的可能性。最后，将“fBasics”包中的一组丰富分布和“gamlss”包中Johnson的重新矩阵化SU用于建模创新。随着时间的推移，该软件包将增加可行的多元GARCH模型。目前，使用独立成分分析（ICA）和动态条件相关（具有多元正态分布、拉普拉斯分布和学生分布）模型的广义正交GARCH已全面实现，并采用了规范、拟合、滤波、预测、仿真和滚动估计与预测方法，以及计算和处理加权投资组合条件密度的专用函数。从1.85版开始，Copula-GARCH模型使用多元正态分布和Student分布以及相关的动态基（DCC）和静态估计来实现。 主页： https://rdrr.io/rforge/rgarch/man/rgarch-package.html 源代码： https://github.com/cran/Rugarch 依赖项： R（右） 相关软件： fGarch公司;采礼;foreach公司;化学需氧量;R（右）;贝叶斯加奇 引用于： 0个文档