zbMATH参考文献(24篇文章引用)

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按年份排序(引用)
  1. Esam Mahdi:portes:R软件包,用于时间序列模型中的Portmanteau测试(2020)阿尔十四
  2. Izhar Asael Alonzo Matamoros,Cristian Andres Cruz Torres:varstan:An R package for Bayesian analysis of structured time series models with Stan(2020年)阿尔十四
  3. Arratia,Argimiro;Dorador,Albert:隔夜缺口下止损规则的有效性(2019年)
  4. Czado,Claudia:用藤蔓连接蛋白分析相关数据。R实用指南(2019)
  5. David Ardia;Keven Bluteau;Kris Boudt;Leopoldo Catania;Denis Alexandre Trottier:R中的马尔可夫切换GARCH模型:MSGARCH包(2019年)不是zbMATH
  6. David Ardia;Kris Boudt;Leopoldo-Catania:R中的广义自回归评分模型:天然气套餐(2019年)不是zbMATH
  7. Bee,Marco;Dickson,Maria Michela;Santi,Flavio:方差伽马模型的基于似然的风险估计(2018年)
  8. Davis,Richard A.;Dres,Holger;Segers,Johan;Warchoł,Michał:尾部过程推断及其在金融时间序列建模中的应用(2018)
  9. Antonio Punzo;Bagnato,Luca;Maruotti,Antonello:保险损失的复合单峰分布(2018年)
  10. Stefano Iacus;Lorenzo Mercuri;编辑:Rorji:COGARCH(p,q):yuima包的模拟与推理(2017)不是zbMATH
  11. Gregor Kastner:使用R包stochvol处理时间序列中的随机波动(2016)不是zbMATH
  12. Mirzaei Talarposhti,Fatemeh;Javedani Sadaei,Hossein;Enayatifar,Rasul;Gadelha Guimarães,Frederico;Mahmud,Maqsood;Eslami,Tayyebeh:使用指数模糊时间序列混合模型进行股市预测(2016年)
  13. 陈一宁:具有对数凹创新的半参数时间序列模型:极大似然估计及其一致性(2015)
  14. Matilainen,Markus;Nordhausen,Klaus;Oja,Hannu:时间序列的新独立成分分析工具(2015)
  15. Arratia,Argimiro:计算金融。R入门课程(2014)
  16. Kiatmanaroch,T.;Sriboonchitta,S.:世界原油价格之间的依赖结构:来自纽约商品交易所、洲际交易所和二甲醚市场的证据(2014年)
  17. Mauro Bernardi,Leopoldo-Catania:R车型信心套装(2014)阿尔十四
  18. Nordhausen,Klaus:关于非平稳时间序列的一些二阶盲源分离方法的鲁棒性(2014)
  19. Coin,Daniele:通过多项式回归估计指数功率分布中的功率参数的方法(2013)
  20. Gneting,Tilmann;Ranjan,Roopesh:组合预测分布(2013)