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多元正态分布

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A类第页-变量多元正态分布（也称为多正态分布）是一种推广的二元正态分布.这个第页-多变量的平均向量分布亩和协方差矩阵 西格玛表示为N_p（μ，Sigma）.实现了多元正态分布作为多正态分布[{μ1,二氧化铀, ...},{{西格玛11,西格玛12, ...},{西格玛12,西格玛22, ...,}...},{x1个,2个, ...}]在中沃尔夫拉姆语言包裹多元统计`（其中矩阵西格玛必须是对称的自从σ（ij）=σ（ji）).

在非零相关的情况下，通常不存在分布函数多元的正态分布。因此，这种计算必须用数字进行。

另请参见

二元正态分布,高斯联合变量定理,正态分布,三变量正态分布

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Rose，C.和Smith，M.D。“多元正态分布。”数学杂志。 6, 32-37, 1996.罗斯，C.和M.D.史密斯。“Random[Title]：操纵概率密度函数。”通道16英寸计算型经济与金融：数学建模与分析（H.Varian编辑）。纽约：Springer-Verlag，1996年。Rose，C.和Smith，M.D。“多元正态分布。“§6.4数学数学统计学。纽约：Springer-Verlag，第216-235页，2002谢尔维什，M.J。“多元正态概率错误边界。"申请。统计：J.Roy。统计Soc.，Ser。C类 33, 81-94,1984谢尔维什，M.J。“多元正态的修正误差界概率。"申请。统计：J.罗伊。统计Soc.，Ser。C类 34,103-104, 1984.Tong，L。这个多元正态分布。纽约：Springer-Verlag，1990年。

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多元正态分布

引用如下：

埃里克·魏斯坦（Eric W.Weisstein）。“多元正态分布。”发件人数学世界--Wolfram Web资源。https://mathworld.wolfram.com/MultivariateNormalDistribution.html

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