主题
搜索

协方差矩阵

鉴于n个表示的变量集{X_1}, ...,{X_n}，一阶协方差矩阵定义为

V_（ij）=覆盖（x_i，x_j）=<（x_i-mu_i）（x_j-mu_j）>，

哪里多（_i）是意思是高阶矩阵由下式给出

V_（ij）^（mn）=<（x_i-mu_i）^m（x_j-mu_j）^n>。

单个矩阵元素V_（ij）=覆盖（x_i，x_j）被称为协方差属于x _ i和x _ j.

另请参见

协方差,错误传播,统计相关性,差异

与Wolfram一起探索| Alpha

工具书类

斯涅德科，G.W。和Cochran，W.G。统计方法，第7版。爱荷华州艾姆斯：爱荷华州立出版社，第342页，1980年。

引用的关于Wolfram | Alpha

协方差矩阵

引用如下：

埃里克·魏斯坦（Eric W.Weisstein）。“协方差矩阵。”发件人数学世界--Wolfram Web资源。https://mathworld.wolfram.com/CovarianceMatrix.html

主题分类