IDEAS主页打印自https://ideas.repec.org/r/oxp/obooks/9780199228874.html
  我的参考书目  保存此项目

状态空间时间序列分析简介

引文

引文由CitEc项目,订阅其RSS源用于此项目。
作为


引用人:

  1. 暹粒·扬·库普曼和李开明,2009年。"未观测组件模型中趋势和周期相互作用的季节性,"英国皇家统计学会杂志C辑英国皇家统计学会,第58卷(4),第427-448页,9月。
  2. 福斯、罗兰和齐兹,约阿希姆,2016年。"跨MSA房价通胀率差异的经济驱动因素,"住房经济学杂志,爱思唯尔,第31卷(C),第35-53页。
  3. Jeyhun I.Mikayilov&Shahriyar Mukhtarov&Jeyhun-Mammadov,2020年。"油价下跌背景下的汽油需求弹性:燃料补贴国家案例,"能源,MDPI,第13卷(24),第1-18页,12月。
  4. Augustus J.Panton,2020年。"气候滞后与货币政策,"CAMA工作文件2020-76年,澳大利亚国立大学克劳福德公共政策学院应用宏观经济分析中心。
  5. 亚历山大·弗拉森科(Alexander Vlasenko)、娜塔莉娅·弗拉森科(Nataliia Vlasenko)、奥列娜·弗诺库洛娃(Olena Vynokurova)和德米特罗·佩列什科(Dmytro Peleshko),2018年。"一种新的多元时间序列预测神经模糊模型,"数据,MDPI,第3卷(4),第1-14页,12月。
  6. 亚历山大·茨普拉科夫(Alexander Tsyplakov),2010年。"揭开神秘面纱:随机波动率模型艺术简介,"MPRA纸德国慕尼黑大学图书馆,25511。
  7. 迈克尔·雅各布斯,2019年。"当前预期信用损失(CECL)框架中建模假设对信用损失准备金的影响分析,"风险与控制杂志《风险市场期刊》,第6卷(1),第65-112页。
  8. 尼古拉斯·巴兹奇(Nikolaus Bartzsch)、马可·布兰迪(Marco Brandi)、卢卡斯·德维涅(Lucas Devigne)、雷蒙德·帕斯特(Raymond de Pastor)、吉安卢卡·马达洛尼(Gianluca Maddaloni)、戴安娜·波萨达·雷斯特雷波(Diana Posada Restrepo)和加布里埃尔·塞。"使用结构时间序列模型预测新冠肺炎疫情期间的纸币流通,"经济与金融问题(不定期论文)771,意大利银行,经济研究和国际关系领域。
  9. IDEAS上未列出repec:jss:jstsof:41:i08
  10. 凯恩,下午,2022年。"模拟消费者购买过程中的短期和长期营销效果,"国际市场营销研究杂志爱思唯尔,第39卷(1),第96-116页。
  11. Alptekin,Aynur&Broadstock,David C.&Chen,Xiaoqi&Wang,Dong,2019年。"时变参数能量需求函数:针对滚动回归的状态空间方法基准,"能源经济学爱思唯尔,第82卷(C),第26-41页。
  12. Charles Ka Yui Leung、Joe Cho Yiu Ng和Edward Tang,2020年。"为什么香港住房市场负担不起?一些风格化事实和估计,"全球化研究所工作文件380,达拉斯联邦储备银行。
  13. Shahriyar Mukhtarov&Jeyhun I.Mikayilov&Sugra Humbatova&Vugar Muradov,2020年。"高油价是否阻碍了向可再生能源消费的过渡?,"持续性,MDPI,第12卷(11),第1-16页,6月。
  14. Seong,Byeongchan&Lee,Kiseop,2021年。"基于指数平滑法的干预分析:在9/11和新冠肺炎影响中的应用,"经济建模爱思唯尔,第98卷(C),第290-301页。
  15. 穆勒-普兰滕贝格,尼古拉斯,2012年。"日本国际收支流量与汇率预测,"经济理论工作论文2012/09年,马德里大学(西班牙),经济分析系(经济理论和经济史)。
  16. Seong,Byeongchan,2020年。"用矢量指数平滑模型平滑和预测混频时间序列,"经济建模爱思唯尔,第91卷(C),第463-468页。
  17. 哈马德·马哈茂德(Hammad Mahmoud A.)和杰里布·博鲁特(Jereb Borut)、罗西·博扬(Rosi Bojan)和德拉甘·德扬(Dragan Dejan),2020年。"电力负荷预测方法与模型综述,"物流、供应链、可持续性和全球挑战,Sciendo,第11卷(1),第51-76页,2月。
  18. Anari,Ali和Kolari,James,2019年。"费希尔难题、实际利率异常和威克塞尔效应,"实证金融杂志爱思唯尔,第52卷(C),第128-148页。
  19. Song,Haiyan&Li,Gang&Witt,Stephen F.&Athanasopoulos,George,2011年。"用时变参数结构时间序列模型预测旅游人数,"国际预测杂志爱思唯尔,第27卷(3),第855-869页。
  20. 迈克尔·雅各布斯,2016年。"压力测试和情景生成替代方法的比较,"应用金融与银行杂志SCIENPRESS有限公司,第6卷(6),第1-7页。
  21. 指挥官,雅克·J·F·库普曼(Jacques J.F.&Koopman),暹罗·扬(Siem Jan&Ooms),马吕斯(Marius),2011年。"状态空间方法统计软件,"统计软件杂志《开放获取统计基金会》,第41卷(i01)。
  22. 陈晓山(Xiaoshan Chen)和特伦斯·米尔斯(Terence Mills),2012年。"使用包含相移的多元未观测成分模型测量欧元区产出缺口,"实证经济学《施普林格》,第43卷(2),第671-692页,10月。
  23. Dilaver,Zafer&Hunt,Lester C.,2011年。"土耳其工业用电需求:结构时间序列分析,"能源经济学爱思唯尔,第33卷(3),第426-436页,5月。
  24. 冯旭(Feng Xu)、穆罕默德·塞佩赫里(Mohamad Sepehri)、建华(Jian Hua)、谢尔盖·伊万诺夫(Sergey Ivanov)和朱利叶斯·安纽(Julius N.Anyu),2018年。"中国汽油价格的时间序列预测模型,"国际经济与金融杂志加拿大科学和教育中心,第10卷(12),第1-43页,12月。
  25. Veenstra,Joost,2015年。"1907-1936年德国制造业的产出增长。时间序列证据的重新解释,"经济史研究爱思唯尔,第57卷(C),第38-49页。
  26. AKINYEMI、Emmanuel K&OGUNLEYE、Abiodun O&GUNSOLA、Obaseye A&Olaoye、Hakeem O,2021年。"利用ARIMA模拟夸拉州的盗窃犯罪,"国际研究与科学创新杂志《国际研究与科学创新杂志》(IJRSI),第8卷(4),第177-182页,4月。
  27. 尤金尼奥·马丁(Eugenio-Martin)、胡安·路易斯(Juan Luis)和佩雷斯·格拉尼亚(Perez-Granja),乌拜,2022年。"量化航空公司出口对客运量的净影响和再分配效应,"航空运输管理杂志爱思唯尔,第101(C)卷。
  28. Karanfil,Fatih&Yeddir Tamsamani,Yasser,2010年。"技术变革偏向于能源吗?法国经济的多部门分析,"能源政策爱思唯尔,第38卷(4),第1842-1850页,4月。
  29. Petar Sorić,2022年。"消费能力与消费意愿:非线性的作用,"经验主义,施普林格;奥地利经济研究所;奥地利经济协会,第49卷(3),第663-689页,8月。
  30. Fei Gu和Kristopher J.传教士和Emilio Ferrer,2014年。"调解分析的状态空间建模方法,"教育与行为统计杂志,第39卷(2),第117-143页,4月。
  31. Albulene Kastrati&Geoff Pugh&Valentin Toci,2017年。"使用未观察成分法的转型经济体产出缺口:以捷克共和国、爱沙尼亚和科索沃为例,"经济思想与实践杜布罗夫尼克大学经济与商业系,第26卷(2),第477-500页,12月。
  32. John M.Nunley和Joachim Zietz,2012年。"年龄统计对美国离婚率的长期影响,"美国经济学家,Sage Publications,第57卷(1),第65-77页,5月。
  33. Elisa Jorge-Gonz…lez&Enrique Gonz?lez-D?vila&Raquel Mart?n-Rivero&Domingo Lorenzo-D?az,2020年。"基于状态空间模型的旅游需求单变量和多变量预测,"旅游经济学第26(4)卷,第598-621页,6月。
  34. 多安,托马斯,2011年。"RATS中的状态空间方法,"统计软件杂志《开放获取统计基金会》,第41卷(i09)。
  35. Carlos David Ardila-Dueñas和Hernán Rincón-Castro,2019年。"Cómo y quétanto impacta la deuda püblica a las tasa de interés de mercado?,"Borradores de Economia公司哥伦比亚共和国银行1077号。
  36. Dennis Bergmann和O'Connor,Declan和Thümmel,Andreas,2013年。"欧盟农场奶价的分解分析,"第87届年会,2013年4月8日至10日,英国考文垂华威大学158702,农业经济学会。
  37. IDEAS上未列出repec:jss:jstsof:41:i09
  38. VujićSunćica和Koopman Siem Jan&Commandeur J.F.,2012年。"犯罪的经济趋势和周期:对英格兰和威尔士的研究,"经济与统计杂志(Jahrbuecher fuer Nationaloekonomie und Statistik)De Gruyter,第232(6)卷,第652-677页,12月。
  39. Paolo Agnolucci和Vincenzo De Lipsis,2020年。"欧洲农业产量和气候因素的长期趋势,"气候变化《施普林格》,第159(3)卷,第385-405页,4月。
  40. Inkyu Kang,2023年。"基于技术的监测如何影响街头官僚的行为?对随身携带摄像头和警察行动的分析,"政策分析与管理杂志,John Wiley&Sons,Ltd.,第42卷(4),第971-991页,9月。
  41. Guglielmo Maria Caporale和Abdurrahman Nazif Catik&Gül Serife Huyugüzel Kisla和Mohamad Husam Helmi&Coskun Akdeniz,2021年。"金砖四国的油价、汇率和部门股票收益:时间变化方法,"CESifo工作文件系列9322,CESifo。
  42. Paradiso,Antonio&Rao,B.Bhaskara,2012年。"菲利普斯曲线的平坦化和油价的作用:美国和澳大利亚的一个未观察到的成分模型,"经济学快报爱思唯尔,第117(1)卷,第259-262页。
  43. 亚历山大·齐普拉科夫,2011年。"状态空间建模简介(俄语),"分位数《分位数》,第9期,第1-24页,7月。
  44. Rueda,Cristina&Rodríguez,Pilar,2010年。"估算和预测生育率的状态空间模型,"国际预测杂志爱思唯尔,第26卷(4),第712-724页,10月。
  45. Markmann,Holger&Zietz,Joachim,2017年。"确定欧元体系担保债券购买计划在二级市场上的有效性,"经济与金融季报爱思唯尔,第66卷(C),第314-327页。
  46. 迈克尔·雅各布斯,2020年。"当前预期信用损失(CECL)模型开发与实施的整体模型验证框架,"国际单项体育联合会,MDPI,第8卷(2),第1-36页,5月。
  47. Vujić,Sunčica&Commandeur,Jacques J.F.&Koopman,暹罗,2016年1月。"犯罪率的干预时间序列分析:以弗吉尼亚州刑期改革为例,"经济建模爱思唯尔,第57卷(C),第311-323页。
  48. Reusens Peter和Croux Christophe,2017年。"检测价格之谜中的时间变化:时变参数VAR模型的信息量较少的优先选择,"非线性动力学与计量经济学研究,De Gruyter,第21卷(4),第1-18页,9月。
  49. Chai,Jian&Xing,Li-Min&Zhou,Xiao-Yang&Zhang,Zhe George&Li,Jie-Xun,2018年。"用混合定义方法预测WTI原油价格,"能源经济学爱思唯尔,第71卷(C),第114-127页。
  50. Martyna Marczak和Thomas Beissinger,2013年。"德国的实际工资和商业周期,"实证经济学《施普林格》,第44卷(2),第469-490页,4月。
  51. Inchauspe,Julian&Ripple,Ronald D.&Trück,Stefan,2015年。"可再生能源公司的回报动态:国家空间方法,"能源经济学爱思唯尔,第48卷(C),第325-335页。
  52. Ronald Stegen&L.Koren&Peter Harteloh&Jan Kardaun&Fanny Janssen,2014年。"跨死因一致解决方案桥接编码变化的新时间序列方法,"欧洲人口杂志,施普林格;欧洲人口研究协会,第30卷(3),第317-335页,8月。
  53. Schütz,Peter&Westgaard,Sjur,2018年。"鲑鱼生产者的最优套期保值策略,"商品市场杂志,爱思唯尔,第12卷(C),第60-70页。
  54. Edilean Silva Bejarano Aragón和Gabriela Medeiros,2015年。"巴西货币政策:具有时变参数和内生回归变量的反应函数证据,"实证经济学《施普林格》,第48卷(2),第557-575页,3月。
  55. Zietz,Joachim和Traian,Anca,2014年。"美国房地产市场何时会出现低迷?单变量预测方法的比较,"经济与金融季报爱思唯尔,第54卷(2),第271-281页。
  56. 皮雷,曼诺尔·卡洛斯·德·卡斯特罗和罗查,布鲁诺和戈托,法比奥,2010年。"危机时期的财政政策:初级盈余的宏观经济效应,"Revista CEPAL公司《拉丁美洲和加勒比国家经济联盟》,12月。
  57. Chen,Xiaoshan&MacDonald,Ronald,2014年。"使用未观测成分模型测量欧元/美元永久均衡汇率,"SIRE讨论文件2015年5月,苏格兰经济研究所(SIRE)。
  58. 安德鲁·埃文斯,2018年。"按年龄和性别分列的奥肯系数和参与系数,"IZA劳动经济学杂志,施普林格;Forschungsinstitut zur Zukunft der Arbeit GmbH(IZA),第7卷(1),第1-22页,12月。
  59. Chang,Yu Sang,2014年。"美国各州长期道路死亡目标的比较分析——经验曲线模型的应用,"运输政策爱思唯尔,第36卷(C),第53-69页。
  60. 亚历山大·茨普拉科夫(Alexander Tsyplakov),2010年。"揭开神秘面纱:随机波动率模型艺术导论(俄语),"分位数《分位数》,第8期,第69-122页,7月。
  61. Hanxing Zhang&Robert Hudson&Hugh Metcalf&Viktor Manahov,2017年。"使用结构断裂测试和时变参数模型调查英国住房市场的制度变迁,"实证经济学《施普林格》,第53卷(2),第617-640页,9月。
  62. Pelagatti,Matteo M.,2011年。"Ox/SsfPack中的状态空间方法,"统计软件杂志《开放获取统计基金会》,第41卷(i03)。
  63. 安德鲁·埃文斯(Andrew E.Evans),2020年。"整个商业周期的平均劳动生产率动态,"实证经济学《施普林格》,第59卷(4),第1833-1863页,10月。
  64. Suncica Vujic&Jacques Commandeur&Siem Jan Koopman,2012年。"犯罪率的结构性干预时间序列分析:弗吉尼亚州量刑改革的影响,"廷伯根研究所讨论文件2004年7月12日,廷伯根研究所。
  65. 菲利波·古塞拉(Filippo Gusella)和乔治·里奇尤蒂(Giorgio Ricchiuti),2021年。"检测异构Agent模型中循环的状态空间模型,"工作文件-经济学wp2021_10.rdf,费伦泽大学,《经济与投资》科学学士。
  66. Keita Honjo、Hiroto Shiraki和Shuchi Ashina,2018年。"日本月度电力需求的动态线性模型:节电效果的时间变化,"PLOS ONE系列《公共科学图书馆》,第13卷(4),第1-23页,4月。
  67. Irma Hindrayanto&Jan Jacobs&Denise Osborn,2014年。"论趋势周期与季节的相互作用,"DNB工作文件417,荷兰中央银行,研究部。
  68. 尼尔斯·德罗斯特(Nils Droste)和克劳迪娅·贝克尔(Claudia Becker)、艾琳·林格(Irene Ring)和鲁伊·桑托斯(Rui Santos),2018年。"生态财政转移中的分权效应:葡萄牙的贝叶斯结构时间序列分析,"环境与资源经济学,施普林格;欧洲环境和资源经济学家协会,第71卷(4),第1027-1051页,12月。
  69. IDEAS上未列出repec:jss:jstsof:41:i01
  70. Moonam、Hasan M.和Qin、Xiao和Zhang,2019年6月。"利用数据挖掘技术从经验出行时间预测高速公路预期出行时间,"数学与计算机仿真(MATCOM)爱思唯尔,第155(C)卷,第154-167页。
  71. Ferrara,L.和Koopman,S J.,2010年。"从多元分解看欧元区常见的商业和住房市场周期,"工作文件275,法国银行。
  72. 塞尔吉奥·孔特雷拉斯·埃斯宾诺萨(Sergio Contreras-Espinoza)、弗朗西斯科·诺沃亚·穆尼奥斯(Francisco Novoa-Muñoz)、萨博尔斯·布拉兹塞克(Blazsek)、佩德罗·维达尔(Pedro Vidal)和克里斯蒂安·卡马尼奥·卡。"使用得分驱动模型预测拉丁美洲国家新冠肺炎疫情,"数学,MDPI,第11卷(1),第1-17页,12月。
  73. Ivana Lolic、Petar Soric和Mirjana Cizmesija,2017年。"解开新闻媒体与消费者通货膨胀情绪之间的关系:以克罗地亚为例,"捷克经济与金融杂志布拉格查尔斯大学社会科学学院,第67卷(3),第221-249页,6月。
  74. Seok,Juheon&Brorsen,B.Wade&Li,威平,2013。"可存储商品的日历价差选项,"2013年年度会议,2013年8月4日至6日,华盛顿特区。150294,农业和应用经济学协会。
  75. 菲利波·古塞拉(Filippo Gusella),2019年。"用原教旨主义和外推价格策略模拟明斯克金融周期:通过卡尔曼滤波方法的实证分析,"工作文件-经济学wp2019_24.rdf,费伦泽大学,《经济与投资》科学学士。
  76. Petar Sorić,2018年。"消费者信心是欧盟新成员国GDP的决定因素:一个时变视角,"经验主义,施普林格;奥地利经济研究所;奥地利经济协会,第45卷(2),第261-282页,5月。
  77. Margaret R Donald&Kerrie L Mengersen&Rick R Young,2015年。"农业数据集的四维时空分析,"PLOS ONE系列,公共科学图书馆,第10卷(10),第1-22页,10月。
  78. 乔瓦尼·安吉利尼(Giovanni Angelini)、朱塞佩·卡瓦利埃(Giuseppe Cavaliere)和卢卡·法内利(Luca Fanelli),2022年。"状态空间模型中的Bootstrap推理和诊断:在动态宏模型中的应用,"应用计量经济学杂志,John Wiley&Sons,Ltd.,第37卷(1),第3-22页,1月。
  79. John M.Nunley和Richard Alan Seals Jr.&Joachim Zietz,2011年。"宏观经济条件对财产犯罪的影响,"奥本经济工作文件系列auwp2011-06,奥本大学经济系。
  80. Carlos Carrasco和Jesus Ferreiro,2013年。"墨西哥的通货膨胀目标,"后凯恩斯经济学杂志《泰勒和弗朗西斯杂志》,第35卷(3),第341-372页。
  81. Cesar R.Van Der Laan和Marcos Tadeu C.Lélis&AndréMoreira Cunha,2016年。"大衰退中的外部资本流动管理:巴西的经验(2007-2013),"Anais do XLII Encontro Nacional de Economia[第42届巴西经济会议记录]035,ANPEC-国家经济研究中心协会[巴西经济学研究生课程协会]。
  82. Maria C Mariani&Md Al Masum Bhuiyan&Osei K Tweneboah&Hector Gonzalez-Huizar&Ionut Florescu,2019年。"地球物理和高频金融市场数据的波动率模型,"论文1901.09145,arXiv.org。
  83. 奥莱尔、罗德里戈·奥克塔维奥和席尔瓦,韦斯利·德·耶稣,2013年。"巴西地方政府投资:基于状态空间模型的估算与分析,"巴西计量经济学评论《巴西经济计量协会-SBE》,第33卷(1),9月。
  84. João Lourenço Marques和Eduardo Anselmo Castro和Arnab Bhattacharjee,2012年。"城市住房市场分析方法与模型,",摘自:罗伯塔·卡佩罗和托马斯·蓬斯·丹蒂尼奥(编辑),网络、空间和竞争力,第7章,第149-180页,爱德华·埃尔加出版社。
  85. Paul G.Egan和Anthony J.Leddin,2016年。"用货币政策指数考察中华人民共和国的货币政策传导——结构变化模型,"亚洲发展评论麻省理工学院出版社,第33卷(1),第74-110页,3月。
  86. Wei Kang、David Penn和Joachim Zietz,2015年。"国家就业对油价波动的响应,"经济与金融杂志,施普林格;经济与金融学院,第39卷(3),第478-500页,7月。
  87. 彼得·德鲁(Peter Dreuw),2023年。"结构时间序列模型和综合控制——评估采用欧元的影响,"实证经济学《施普林格》,第64卷(2),第681-725页,2月。
  88. Van den Bossche,Filip A.M.,2011年。"用EViews拟合状态空间模型,"统计软件杂志《开放获取统计基金会》,第41卷(i08)。
  89. repec:jss:jstsof:41:i03未在IDEAS中列出
  90. Miller,Tom W.&Sabbarese,Donald,2012年。"美国东南部经济状况的经济指标,"区域分析与政策杂志,大陆中部地区科学协会,第42卷(1),第1-27页。
  91. Chen,Xiaoshan&MacDonald,Ronald,2014年。"使用未观测成分模型测量欧元/美元永久均衡汇率,"2007年年度会议,2007年7月29日至8月1日,俄勒冈州波特兰2015年5月,美国农业经济协会(2008年新名称:农业和应用经济协会)。
  92. Donalelli,M.和Paradiso,A.和Livieri,G.,2019年。"在新古典增长模型中加入周期,"经济建模爱思唯尔,第78卷(C),第162-171页。
  93. Begüm Yurteri Kösedal和Gül Huyugüzel Ksh la&A.Nazif Jo atK,2021年。"油价对脆弱五国油气股票收益的时变影响,"金融创新,施普林格;西南财经大学,第7卷(1),第1-22页,12月。
  94. Manuel Gonzalez-Astudillo和Rakeen Tanvir,2023年。"鹰派还是鸽派美联储?联邦公开市场委员会中间参与者的时间变化反应函数估计,"财经讨论系列2023-070年,联邦储备系统理事会(美国)。
  95. Neil Dias Karunaatne,2013年。"澳大利亚矿业繁荣、生产力难题和货币政策设计,以应对资源诅咒效应,"讨论文件系列澳大利亚昆士兰大学经济学院504。
  96. Hettihewa,Samanthala&Saha,Shrabani&Zhang,汉雄,2018年。"人口老龄化会影响股市吗?来自新西兰的证据,"经济建模,爱思唯尔,第75卷(C),第142-158页。
  97. 卡波拉莱、古列尔莫·玛丽亚·乔亚特、阿卜杜拉赫曼·纳齐夫和胡尤古泽尔·克斯拉、古尔·塞里夫和赫尔米、穆罕默德·胡萨姆和阿克德尼兹,科什坤,2022年。"金砖四国的油价和部门股票收益:一种时变方法,"资源政策爱思唯尔,第79(C)卷。
  98. 纳齐夫·切特·k、阿卜杜拉赫曼和胡尤格泽尔·科什拉、吉尔·阿克德尼,科什坤,2020年。"油价对部门股票收益的时间影响:来自土耳其的证据,"资源政策,爱思唯尔,第69卷(C)。
  99. Gomes de Lima、Manuela&Lélis、Marcos Tadeo Caputi&Cunha、AndréMoreira,2012年。"1994-2009年中国和巴西对拉丁美洲的出口表现,"Revista CEPAL公司《拉丁美洲和加勒比国家经济联盟》,4月。
  100. Mikayilov,Jeyhun I.&Darandary,Abdulelah&Alyamani,Ryan&Hasanov,Fakhri J.&Alatawi,Hatem,2020年。"沙特阿拉伯电力需求的区域异质驱动因素:区域居民电力需求建模,"能源政策爱思唯尔,第146(C)卷。
  101. Petros Pechlivanoglou&Jaap E.Wieringa&Tim de Jager&Maarten J.Postma,2015年。"财政和教育激励对合理处方的影响。一种状态空间方法,"健康经济学,John Wiley&Sons,Ltd.,第24卷(4),第439-453页,4月。
  102. Jogeir Myklebact&Asgeir Tomasgard&Sjur Westgaard,2010年。"用多元结构时间序列模型预测天然气组分价格,"欧佩克能源评论,石油输出国组织,第34卷(2),第82-106页,6月。
  103. David C Broadstock和Eleni Papathanasopoulou,2013年。"希腊的汽油需求:潜在能源需求趋势变化的重要性,"萨里能源经济中心(SEEC),经济学院讨论论文(SEEDS)141,萨里大学经济学院萨里能源经济中心。
  104. Mariani,Maria C.&Bhuiyan,Md Al Masum&Tweneboah,Osei K.&Gonzalez-Huizar,Hector&Florescu,Ionut,2018年。"地球物理和高频金融市场数据的波动率模型,"物理学A:统计力学及其应用爱思唯尔,第503(C)卷,第304-321页。
  105. Bartzsch、Nikolaus&Brandi、Marco&de Pastor、Raymond&Devigne、Lucas&Maddaloni、Gianluca&Posada Restrepo、Diana&Sene、Gabriele,2023年。"使用结构时间序列模型预测新冠肺炎疫情期间的纸币流通,"讨论文件2023年20月,德意志联邦银行。
  106. Chen,Xiaoshan&MacDonald,Ronald,2015年。"使用未观察到的组成部分模型测量美元-欧元永久均衡汇率,"国际货币与金融杂志爱思唯尔,第53卷(C),第20-35页。
思想是一个经济学研究论文服务。RePEc使用各出版商提供的书目数据。