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基于熵的系统风险预警指标

作者

上市的：
  • 莫妮卡·比利奥

    （威尼斯大学经济系）

  • 罗伯托·卡萨林

    （威尼斯大学经济系）

  • 米歇尔·科斯托拉

    （威尼斯大学经济系）

  • 安德烈亚·帕斯夸利尼

    （威尼斯大学经济系）

摘要

本文的目的是利用熵测度构建系统风险预警指标。该分析基于边际系统风险度量的横截面分布，如边际预期缺口、Delta CoVaR和网络连通性。这些措施是由欧元区金融业的一个单一机构制定的。我们通过考虑不同的定义（Shannon、Tsallis和Renyi）来估计这些度量的熵。最后，我们测试这些熵指标是否显示了预测银行危机的能力。在这方面，我们使用Babeck中给出的变量？et al.（2012）和Alessi and Detken（2011），来自欧洲中央银行。熵指标显示出预测金融和银行危机的良好能力。拟议的预警信号表明，在预测财务困境状况方面是有效的。

建议引用

  • 莫妮卡·比利奥（Monica Billio）、罗伯托·卡萨林（Roberto Casarin）、米歇尔·科斯托拉（Michele Costola）和安德烈亚·帕斯夸利尼（Andrea Pasqualini），2015年。"基于熵的系统风险预警指标,"工作文件2015:09，威尼斯大学“Ca’Foscari”经济系。
    • 手柄：RePEc:ven:wpaper:2015:09
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    引文

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    引用人：

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