基于随机利率的期货期权套期保值

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IDEAS上列出的参考文献

1. Benjamin Cheng和Christina Nikitopoulos-Sklibosios&Erik Schlogl，2016年。"长期原油衍生品的经验套期保值表现,"研究论文系列376，悉尼科技大学定量金融研究中心。
2. Benjamin Cheng和Christina Nikitopoulos-Sklibosios&Erik Schlogl，2016年。"长期原油衍生品的经验定价绩效：随机利率模型重要吗？,"研究论文系列367，悉尼科技大学定量金融研究中心。
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引文

引用人：

1. Benjamin Cheng和Christina Nikitopoulos-Sklibosios&Erik Schlogl，2016年。"长期原油衍生品的经验套期保值表现,"研究论文系列376，悉尼科技大学定量金融研究中心。
2. Benjamin Tin Chun Cheng，2017年。"长期商品衍生品的定价与套期保值,"博士论文,悉尼科技大学UTS商学院金融学科组，2017年2月2日。
3. repec:uts:finphd:37未在IDEAS中列出
4. P.Karlsson&K.F.Pilz&E.Schlögl，2017年。"商品和利率风险随机波动市场模型的校准,"定量金融学《泰勒与弗朗西斯杂志》，第17卷（6），第907-925页，6月。

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1. repec:uts:finphd:37未在IDEAS中列出
2. Benjamin Tin Chun Cheng，2017年。"长期商品衍生品的定价与套期保值,"博士论文,悉尼科技大学UTS商学院金融学科组，2017年2月2日。
3. Benjamin Cheng和Christina Sklibosios Nikitopoulos&Erik Schlögl，2019年。"长期商品期权头寸的利率风险：对冲还是不对冲？,"期货市场杂志，John Wiley&Sons，Ltd.，第39卷（1），第109-127页，1月。
4. Benjamin Cheng和Christina Nikitopoulos-Sklibosios&Erik Schlogl，2015年。"具有随机波动率和随机利率的长期商品衍生品定价,"研究论文系列366，悉尼科技大学定量金融研究中心。
5. Cheng，Benjamin&Nikitopoulos，Christina Sklibosios&Schlögl，Erik，2018年。"长期商品衍生品定价：随机利率重要吗？,"银行与金融杂志爱思唯尔，第95卷（C），第148-166页。
6. P.Karlsson&K.F.Pilz&E.Schlögl，2017年。"商品和利率风险随机波动市场模型的校准,"定量金融学《泰勒与弗朗西斯杂志》，第17卷（6），第907-925页，6月。
7. Benjamin Cheng和Christina Nikitopoulos-Sklibosios&Erik Schlogl，2016年。"长期原油衍生品的经验定价绩效：随机利率模型重要吗？,"研究论文系列367，悉尼科技大学定量金融研究中心。
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