时变波动率及其相关性的动态多变量重尾模型

从出版商下载全文

此项目的其他版本：

IDEAS上列出的参考文献

1. Luc Bauwens和Laurent，Sebastien，2005年。"一类新的多元偏密度及其在广义自回归条件异方差模型中的应用,"商业与经济统计杂志，美国统计协会，第23卷，第346-354页，7月。
   • 吕克·鲍文斯（Luc BAUWENS）和劳伦特（LAURENT），塞巴斯蒂安（Sébastien），2005年。"一类新的多元偏斜密度及其在广义自回归条件异方差模型中的应用,"利达重印核心1793年，卢万天主教大学运营研究和计量经济中心（CORE）。
   • Tom Doan，“未注明日期”。"LOGMVSKEWT:RATS程序，用于计算多元偏态t分布的对数密度函数,"统计软件组件RTS00107，波士顿学院经济系。
2. Luc Bauwens&Sébastien Laurent&Jeroen V.K.Rombouts，2006年。"多元GARCH模型：一项调查,"应用计量经济学杂志，John Wiley&Sons，Ltd.，第21卷（1），第79-109页，1月。
   • 塞巴斯蒂安·劳伦特（Sébastien Laurent）、卢克·鲍文斯（Luc Bauwens）和杰伦·V·K·隆布（Jeroen V.K.Rombouts），2006年。"多元GARCH模型：一项调查,"应用计量经济学杂志，John Wiley&Sons，Ltd.，第21卷（1），第79-109页。
   • 鲍文斯、吕克和劳伦特、塞巴斯蒂安和罗布，杰伦，2003年。"多元GARCH模型：一项调查,"LIDAM讨论文件核心2003031，卢万天主教大学，运营研究和计量经济中心（CORE）。
   • 鲍文斯、吕克和劳伦特、塞巴斯蒂安和伦布、杰罗恩·维克，2006年。"多元GARCH模型：一项调查,"利达重印核心1847年，卢万天主教大学运营研究和计量经济中心（CORE）。
3. 范建清，王明锦，姚奇伟，2008。"通过条件不相关成分建模多元波动率,"英国皇家统计学会学报B辑，英国皇家统计学会，第70卷（4），第679-702页，9月。
   • 范建清、王明金、姚启伟，2008。"通过条件不相关成分建模多元波动率,"伦敦政治经济学院经济学研究在线文档22875，伦敦政治经济学院，伦敦政治学院图书馆。
4. Chib，Siddhartha&Nardari，Federico&Shephard，Neil，2006年。"高维多元随机波动模型分析,"计量经济学杂志爱思唯尔，第134（2）卷，第341-371页，10月。
5. 恩格尔（Engle）、罗伯特·F·和加洛（Gallo）、吉安皮耶罗·M·，2006年。"基于日内数据的波动性多指标模型,"计量经济学杂志爱思唯尔，第131卷（1-2），第3-27页。
   • Robert F.Engle和Giampiero M.Gallo，2003年。"基于日内数据的波动率多指标模型,"计量经济学工作文件档案wp2003_07，Universita’degli Studi di Firenze，Dipartitmento di Statistica，Informatica，Applicazioni“G.Parenti”。
   • Robert F.Engle和Giampiero M.Gallo，2003年。"基于日内数据的波动性多指标模型,"NBER工作文件10117，国家经济研究局。
6. 阿巴迪尔、卡里姆·M·和马格努斯，2005年1月。"矩阵代数,"剑桥图书,剑桥大学出版社，编号9780521537469，11月。
7. 恩格尔、罗伯特·F和谢泼德、凯文·K，2001年。"动态条件相关多元GARCH的理论和经验性质,"加州大学圣地亚哥分校，经济学工作论文系列qt5s2218dp，加州大学圣地亚哥分校经济系。
   • Robert F.Engle和Kevin Sheppard，2001年。"动态条件相关多元GARCH的理论和经验性质,"NBER工作文件8554，国家经济研究局。
8. Gourieroux，C.&Jasiak，J.&Sufana，R.，2009年。"多元随机波动率的Wishart自回归过程,"计量经济学杂志爱思唯尔，第150（2）卷，第167-181页，6月。
   • Joan Jasiak&R.Sufana&C.Gourieroux，2005年。"多元随机波动的Wishart自回归过程,"工作文件2005_2，约克大学经济系。
9. 罗伯特·恩格尔，2002年。"动态条件相关：一类简单的多元广义自回归条件异方差模型,"商业与经济统计杂志，美国统计协会，第20卷（3），第339-350页，7月。
10. Tim Bollerslev，1986年。"广义自回归条件异方差,"计量经济学杂志爱思唯尔，第31卷（3），第307-327页，4月。
    • Tim Bollerslev，1986年。"广义自回归条件异方差,"EERI研究论文系列EERI RP 1986/01，布鲁塞尔经济与计量研究所（EERI）。
11. Robert F.Engle和Jeffrey R.Russell，1998年。"自回归条件持续时间：不规则间隔交易数据的新模型,"计量经济学《计量经济学会》，第66卷（5），第1127-1162页，9月。
12. Nelson，Daniel B&Foster，Dean P，1994年。"单变量ARCH模型的渐近滤波理论,"计量经济学《计量经济学协会》，第62卷（1），第1-41页，1月。
    • Daniel B.Nelson和Dean P.Foster，1994年。"单变量拱模型的无定型滤波理论,"NBER技术工作文件0129，国家经济研究局。
13. Tim Bollerslev，1987年。"投机价格和收益率的条件异方差时间序列模型,"经济学与统计学综述麻省理工学院出版社，第69卷（3），第542-547页，8月。
14. repec:cup:cbooks:9780521822893未在IDEAS上列出
15. Drew Creal&Siem Jan Koopman&AndréLucas，2013年。"广义自回归得分模型及其应用,"应用计量经济学杂志，John Wiley&Sons，Ltd.，第28卷（5），第777-795页，8月。
16. 罗伯特·F·恩格尔，1982年。"英国通货膨胀方差估计的自回归条件异方差,"计量经济学《计量经济学协会》，第50卷（4），第987-1007页，7月。

最相关的项目

1. Mauro Bernardi和Leopoldo Catania，2016年。"柔性动态依赖模型下的投资组合优化,"论文1601.05199，arXiv.org。
2. BAUWENS，Luc&HAFNER，Christian&LAURENT，Sébastien，2011年。"波动率模型,"LIDAM讨论文件核心2011年5月8日，卢旺天主教大学，运筹学和计量经济学中心（CORE）。
   • Bauwens，L.&Hafner，C.&Laurent，S.，2012年。"波动率模型,"LIDAM重印ISBA2012年2月8日，卢万天主教大学统计、生物统计和精算科学研究所（ISBA）。
   • Bauwens，L.&Hafner C.&Laurent，S.，2011年。"波动率模型,"LIDAM讨论文件ISBA2011044年，卢旺天主教大学，统计、生物统计学和精算科学研究所（ISBA）。
3. Michel Ferreira Cardia Haddad&Szabolcs Blazsek&Philip Arestis&Franz Fuerst&Hsia Hua Sheng，2023年。"双分量Beta-t-QVAR-M-lev：一种新的预测模型,"金融市场和投资组合管理，施普林格；瑞士金融市场研究学会，第37卷（4），第379-401页，12月。
4. Asai，Manabu&McAleer，Michael，2015年。"期权定价中多因素Wishart随机波动的杠杆和反馈效应,"计量经济学杂志爱思唯尔，第187（2）卷，第436-446页。
   • Manabu Asai和Michael McAleer，2013年。"期权定价中多因素Wishart随机波动的杠杆效应和反馈效应,"ICAE特拉巴霍文件2013年2月，马德里Complutense大学，商业经济学院，Complutence de Análisis Económico研究所。
   • Manabu Asai和Michael McAleer，2013年。"期权定价中多因素Wishart随机波动的杠杆和反馈效应,"KIER工作文件840，京都大学经济研究所。
   • Manabu Asai和Michael McAleer，2013年。"期权定价中多因素Wishart随机波动的杠杆和反馈效应,"廷伯根研究所讨论文件13-003/III，廷伯根研究所。
5. 布切里、朱塞佩和科尔西、富尔维奥和弗兰多利、佛朗哥和利维埃里、朱利亚，2021年。"分数驱动波动率模型的连续时限,"计量经济学杂志爱思唯尔，第221（2）卷，第655-675页。
6. Siem Jan Koopman、AndréLucas和Marcel Scharth，2016年。"用参数驱动和观测驱动模型预测时变参数,"经济学与统计学综述麻省理工学院出版社，第98卷（1），第97-110页，3月。
   • Siem Jan Koopman&Andre Lucas&Marcel Scharth，2012年。"用参数驱动和观测驱动模型预测时变参数,"廷伯根研究所讨论文件廷伯根研究所12-020/4。
7. 莫罗·伯纳迪和利奥波多·卡塔尼亚出版社，2018年。"柔性动态依赖模型下的投资组合优化,"实证金融杂志爱思唯尔，第48卷（C），第1-18页。
8. Andersen、Torben G.和Bollerslev、Tim和Christoffersen、Peter F.和Diebold、Francis X.，2013年。"金融风险管理中的金融风险度量,"金融经济学手册，作者：G.M.Constantinides&M.Harris&R.M.Stulz（编辑），金融经济学手册，第2卷，第0章，第1127-1220页，爱思唯尔。
   • Torben G.Andersen和Tim Bollerslev、Peter F.Christoffersen和Francis X.Diebold，2011年。"金融风险管理中的金融风险度量,"PIER工作文件档案11-037，宾夕法尼亚大学经济系宾夕法尼亚经济研究所。
   • Torben G.Andersen和Tim Bollerslev、Peter F.Christoffersen和Francis X.Diebold，2011年。"金融风险管理中的金融风险度量,"创建研究论文2011-37，奥胡斯大学经济与商业经济系。
   • Torben G.Andersen和Tim Bollerslev、Peter F.Christoffersen和Francis X.Diebold，2012年。"金融风险管理中的金融风险度量,"NBER工作文件18084年，国家经济研究局。
9. Tim Bollerslev，2008年。"ARCH（GARCH）术语表,"创建研究论文2008-2049年，奥胡斯大学经济与商业经济系。
10. Pawel Janus&AndréLucas&Anne Opschoor&Dick J.C.van Dijk，2014年。"Fat-Tailed收益的新HEAVY模型和实现的协方差核,"廷伯根研究所讨论文件14-073/IV，廷伯根研究所，2015年8月19日修订。
11. Fresoli，Diego E.和Ruiz，Esther，2016年。"DCC模型中条件收益、波动率和相关性的不确定性,"计算统计与数据分析爱思唯尔，第100卷（C），第170-185页。
    • 弗雷索利（Fresoli）、迭戈·爱德华多（Diego Eduardo）和鲁伊斯·奥尔特加（Ruiz Ortega），埃丝特（Esther），2014年。"DCC模型中条件收益、波动率和相关性的不确定性,"DES——工作文件。统计学和计量经济学。WS公司ws140202，马德里卡洛斯三世大学，埃斯塔德学院。
12. Janus，Paweł&Koopman，Siem Jan&Lucas，André，2014年。"重尾条件下多元相关性的长记忆动力学,"实证金融杂志爱思唯尔，第29卷（C），第187-206页。
    • Pawel Janus&Siem Jan Koopman&AndréLucas，2011年。"重尾下多元依赖的长记忆动力学,"廷伯根研究所讨论文件11-175/2/DSF28，廷伯根研究所。
13. Zouheir Mighri&Faysal Mansouri，2014年。"利用多元分段集成APARCH方法模拟国际股市传染,"Cogent经济与金融《泰勒与弗朗西斯杂志》，第2卷（1），第1-25页，12月。
14. Zouheir Mighri，2018年。"论国际新兴货币之间的动态联系,"数量经济学杂志，施普林格；印度计量经济学会，第16卷（2），第427-473页，6月。
15. Mauro Bernardi和Leopoldo Catania，2015年。"切换-GAS Copula模型及其在系统风险中的应用,"论文1504.03733，arXiv.org，2016年1月修订。
16. Drew Creal&Bernd Schwaab&Siem Jan Koopman&Andrí½Lucas，2014年。"观测驱动的混合度量动态因子模型及其在信用风险中的应用,"经济学与统计学综述麻省理工学院出版社，第96卷（5），第898-915页，12月。
    • Drew Creal&Bernd Schwaab&Siem Jan Koopman&Andre Lucas，2011年。"观察驱动的混合度量动态因子模型及其在信用风险中的应用,"廷伯根研究所讨论文件11-042/2/DSF16，廷伯根研究所。
    • Schwaab、Bernd&Koopman、Siem Jan&Lucas、André&Creal、Drew，2013年。"观察驱动的混合度量动态因子模型及其在信贷风险中的应用,"工作文件系列1626年，欧洲中央银行。
17. Petropoulos、Fotios&Apiletti、Daniele&Assimakopoulos、Vassilios&Babai、Mohamed Zied&Barrow、Devon K.&Ben Taieb、Souhaib&Bergmeir、Christoph&Bessa、Ricardo J.&Bijak、Jakub&Boylan、Joh，2022年。"预测：理论与实践,"国际预测杂志爱思唯尔，第38卷（3），第705-871页。
    • Fotios Petropoulos&Daniele Apiletti&Vassilios Assimakopoulos&Mohamed Zied Babai&Devon K.Barrow&Souhaib Ben Taieb&Christoph Bergmeir&Ricardo J.Bessa&Jakub Bijak&John E.Boylan&Jet，2020年。"预测：理论与实践,"论文2012.03854，arXiv.org，2022年1月修订。
18. Drew Creal&Siem Jan Koopman&AndréLucas，2008年。"观测驱动的时变参数模型的通用框架,"廷伯根研究所讨论文件08-108/4，廷伯根研究所。
    • Drew Creal&Siem Jan Koopman&Andre Lucas，2009年。"观测驱动的时变参数模型的通用框架,"全球COE Hi-Stat讨论文件系列gd08-038，一桥大学经济研究所。
19. Chrétien，Stéphane&Ortega，Juan-Pablo，2014年。"基于Bregman近端信任域方法的多元GARCH估计,"计算统计与数据分析爱思唯尔，第76卷（C），第210-236页。
20. Karmous，Aida&Boubaker，Heni&Belkacem，Lotfi，2019年。"具有风格化事实的动态因子模型用于预测最优投资组合的波动性,"物理学A：统计力学及其应用爱思唯尔，第534（C）卷。

有关此项目的更多信息

关键词

JEL公司分类：

• C10号机组-数学和定量方法——计量经济和统计方法与方法：总则——总则
• C22型-数学与定量方法——单方程模型；单变量时间序列模型；动态分位数回归；动态治疗效果模型；扩散过程
• C32号机组-数学与定量方法——多重或联立方程模型；多变量时间序列模型；动态分位数回归；动态治疗效果模型；扩散过程；状态空间模型
• C51型-数学和定量方法——计量经济建模——模型构建和估计

NEP字段

• NEP-ECM-2011-02-26（计量经济学）

统计

更正

本网站上的所有材料均由各自的出版商和作者提供。你可以帮助纠正错误和遗漏。请求更正时，请提及此项目的句柄：RePEc:tin:wppaper:2010032。请参阅一般信息关于如何更正RePEc中的材料。

如果您编写了此项目，但尚未在RePEc注册，我们鼓励您这样做在这里。这允许将您的个人资料链接到此项目。它还允许您接受我们不确定的该项目的潜在引用。

如果CitEc公司识别了书目参考，但没有将RePEc中的项目链接到它，您可以帮助这个表格.

如果你知道引用这一条的缺失条目，你可以通过以与上述相同的方式为每个引用条目添加相关引用来帮助我们创建这些链接。如果您是此项目的注册作者，您可能还需要检查您的RePEc作者服务个人资料，因为可能有一些引文等待确认。

有关此项目的技术问题，或更正其作者、标题、摘要、书目或下载信息，请联系：Tinbergen Office+31（0）10-4088900（电子邮件如下）。供应商的一般联系方式：https://edirc.repec.org/data/tinbenl.html.

请注意，更正可能需要几周时间才能筛选出来各种RePEc服务。