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ARCH（GARCH）术语表

作者

上市的：
  • 蒂姆·博勒斯列夫

    （丹麦奥胡斯大学经济与管理学院和CREATES）

摘要

关于建模和预测时变波动率的文献已经很成熟，自恩格尔（Engle）在其开创性的诺贝尔奖获奖论文中引入原始线性ARCH模型以来，人们已经提出了许多不同的参数模型，并使用缩写词来描述这些模型。本论文提供了一个易于使用的百科全书式参考指南，用于查找这一长串ARCH首字母缩写词。除了与特定参数模型相关的缩写词外，我还介绍了与更一般的统计程序和思想相关的各种缩写词，这些在ARCH文献中尤为突出。

建议引用

  • Tim Bollerslev，2008年。"ARCH（GARCH）术语表,"创建研究论文2008-2049年，奥胡斯大学经济与商业经济系。
    • 手柄：RePEc:aah:创建：2008-49
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    IDEAS上列出的参考文献

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