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衡量商业周期的同步性和收敛性

作者

上市的：
  • 暹粒·扬·库普曼

    （阿姆斯特丹Vrije大学经济与商业管理学院）

  • Joao Valle e Azevedo公司

    （阿姆斯特丹Vrije大学经济与商业管理学院）

摘要

这篇讨论论文在《牛津经济与统计公报》（2008）上发表了一篇文章。第70卷第1期，第23-51页。本文研究了欧元区不同经济体之间的经济周期关系。周期动力学被明确地建模为时间序列模型的一部分。我们介绍了允许增加或减少相移以及在不同循环中实现时变气体分离模式的机制。采用标准卡尔曼滤波技术，通过最大似然法同时估计参数。实证说明基于七个欧洲国家的国内生产总值（GDP）序列，并与欧元区和美国的GDP序列进行了比较。原始的积分时间序列经过带通滤波。我们发现，所分析的欧洲国家和欧元区的商业周期波动之间的相似性越来越大，尽管有不同的模式。

建议引用

  • 暹粒·扬·库普曼和若昂·瓦勒·阿泽夫多，2003年。"衡量商业周期的同步性和收敛性,"廷伯根研究所讨论文件03-052/4，廷伯根研究所。
    • 手柄：RePEc:tin:wppaper:20030052
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    IDEAS上列出的参考文献

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    引文

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    1. Matthieu Lemoine，2005年。"商业周期之间的随机收敛模型,"OFCE文件2005-2005年，法国经济联合会（OFCE）。
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    6. IDEAS上未列出repec:spo:wpecon:info:hdl:2441/1461
    7. IDEAS上未列出repec:hal:spmain:info:hdl:2441/1461
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