动态有限相关变量模型与美国货币政策
作者
摘要
建议引用
从出版商下载全文
此项目的其他版本:
乔治·莫诺克鲁索斯(George Monokroussos),2011年。 " 动态有限相关变量模型与美国货币政策 ," 货币、信贷与银行杂志 ,布莱克威尔出版社,第43卷,第519-534页,3月。 乔治·莫诺克鲁索斯(George Monokroussos),2011年。 " 动态有限相关变量模型与美国货币政策 ," 货币、信贷与银行杂志 布莱克威尔出版社,第43卷(2‐3),第519-534页,3月。
乔治·莫诺克鲁索斯(George Monokroussos),2006年。 " 动态有限相关变量模型与美国货币政策 ," 讨论文件 06-02,纽约州立大学奥尔巴尼分校经济系。
IDEAS上列出的参考文献
乔治·普里米塞里(Giorgio E.Primiceri),2006年。 " 通货膨胀为何起伏不定:政策制定者的信念与美国战后稳定政策 ," 经济学季刊 《哈佛大学校长和研究员》,第121卷(3),第867-901页。 乔治·普里米切里,2005年。 " 通货膨胀为何起伏不定:政策制定者的信念与美国战后稳定政策 ," NBER工作文件 11147,国家经济研究局。
奇布,悉达多,2001年。 " 马尔可夫链蒙特卡罗方法:计算和推理 ," 计量经济学手册 ,作者:J.J.Heckman和E.E.Leamer(编辑), 计量经济学手册 ,第1版,第5卷,第57章,第3569-3649页, 爱思唯尔。 Julio J.Rotemberg和Michael Woodford,1999年。 " 估计粘性价格模型中的利率规则 ," NBER章节 ,单位: 货币政策规则 ,第57-126页, 美国国家经济研究局。 Julio J.Rotemberg和Michael Woodford,1998年。 " 估计粘性价格模型中的利率规则 ," NBER工作文件 6618,国家经济研究局。
好朋友,马文,1991年。 " 利率与货币政策的实施 ," 卡内基·罗切斯特公共政策系列会议 爱思唯尔,第34卷(1),第7-30页,1月。 Marvin Goodfriend,1990年。 " 利率与货币政策的实施 ," 工作文件 90-06,里士满联邦储备银行。
理查德·克拉里达(Richard Clarida)、乔迪·加利(Jordi Galí)和马克·格特勒(Mark Gertler),2000年。 " 货币政策规则与宏观经济稳定:证据与理论 ," 经济学季刊 《哈佛大学校长和研究员》,第115卷(1),第147-180页。 理查德·克拉里达(Richard Clarida)、乔迪·加利(Jordi Galí)和马克·格特勒(Mark Gertler),1997年。 " 货币政策规则与宏观经济稳定:证据与理论 ," 经济学工作论文 350,蓬佩法布拉大学经济与商业系,1999年5月修订。 Clarida,Richard&Gali,Jordi&Gertler,Mark,1998年。 " 货币政策规则与宏观经济稳定:证据与理论 ," CEPR讨论文件 1908年,C.E.P.R.讨论文件。 理查德·克拉里达(Richard Clarida)、乔迪·加利(Jordi Gali)和马克·格特勒(Mark Gertler),1998年。 " 货币政策规则与宏观经济稳定:证据与理论 ," NBER工作文件 6442,国家经济研究局。 Clarida,R.&Gali,J.&Gertler,M.,1998年。 " 货币政策规则与宏观经济稳定:证据与理论 ," 工作文件 98-01,纽约大学C.V.Starr应用经济学中心。
基恩,迈克尔·P,1994年。 " 面板数据的计算实用仿真估计 ," 计量经济学 《计量经济学协会》,第62卷(1),第95-116页,1月。 詹姆斯·汉密尔顿(James D.Hamilton)和奥斯卡·若尔达(Oscar Jorda),2002年。 " 联邦基金利率目标模型 ," 政治经济学杂志 芝加哥大学出版社,第110卷(5),第1135-1167页,10月。 詹姆斯·汉密尔顿(James D.Hamilton)和奥斯卡·若尔达(Oscar Jorda),“未注明日期”。 " 联邦基金利率目标模型 ," 经济系 99-07,加州戴维斯-经济部。 詹姆斯·汉密尔顿(James D.Hamilton)和奥斯卡·若尔达(Oscar Jorda),2000年。 " 联邦基金利率目标模型 ," NBER工作文件 7847,国家经济研究局。 奥斯卡·乔达和詹姆斯·汉密尔顿,2003年。 " 联邦基金利率目标模型 ," 工作文件 176,加利福尼亚大学戴维斯分校经济系。
伯南克、本·S和布林德、艾伦·S,1992年。 " 联邦基金利率与货币传导渠道 ," 美国经济评论 美国经济协会,第82(4)卷,第901-921页,9月。 Ben S.Bernanke和Alan S.Blinder,1989年。 " 联邦基金利率与货币传导渠道 ," 工作文件 89-10,费城联邦储备银行。 本·伯南克,1990年。 " 联邦基金利率与货币转换渠道 ," NBER工作文件 3487,国家经济研究局。
John P.Judd和Glenn D.Rudebusch,1998年。 " 泰勒规则与美联储,1970-1997 ," 经济评论 旧金山联邦储备银行,第3-16页。 丹尼尔·麦克法登,1989年。 " 无需数值积分的离散响应模型估计的模拟矩方法 ," 计量经济学 《计量经济学协会》,第57卷(5),第995-1026页,9月。 丹尼尔·麦克法登,1987年。 " 无需数值积分的离散响应模型估计的模拟矩方法 ," 工作文件 464,麻省理工学院(MIT)经济系。
Mark Gertler、Jordi Gali和Richard Clarida,1999年。 " 货币政策学:新凯恩斯主义的视角 ," 经济文学杂志 ,美国经济协会,第37卷(4),第1661-1707页,12月。 理查德·克拉里达(Richard Clarida)、乔迪·加利(Jordi Galí)和马克·格特勒(Mark Gertler),1997年。 " 货币政策科学:新凯恩斯主义视角 ," 经济学工作论文 356,蓬佩法布拉大学经济与商业系,1999年4月修订。 Clarida,Richard&Gali,Jordi&Gertler,Mark,1999年。 " 货币政策学:新凯恩斯主义的视角 ," CEPR讨论文件 2139,C.E.P.R.讨论文件。 理查德·克拉里达(Richard Clarida)、乔迪·加利(Jordi Gali)和马克·格特勒(Mark Gertler),1999年。 " 货币政策学:新凯恩斯主义的视角 ," NBER工作文件 7147,国家经济研究局。
Ben S.Bernanke和Julio J.Rotemberg(编辑),1997年。 " NBER宏观经济学年度1997 ," 麻省理工学院出版社 , 麻省理工学院出版社, 第1版,第1卷,编号026252242x,12月。 Athanasios孤儿院,2001年。 " 基于实时数据的货币政策规则 ," 美国经济评论 美国经济协会,第91(4)卷,第964-985页,9月。 Athanasios孤儿院,1998年。 " 基于实时数据的货币政策规则 ," 财经讨论系列 1998年03月,联邦储备系统理事会(美国)。
Chernozhukov,Victor&Hong,Han,2003年。 " 经典估计的MCMC方法 ," 计量经济学杂志 爱思唯尔,第115卷(2),第293-346页,8月。 维克托·切尔诺朱科夫和韩红,2023年。 " 经典估计的MCMC方法 ," 论文 2301.07782,arXiv.org。
布赖恩·萨克(Brian Sack)和沃克·威兰德(Volker Wieland),2000年。 " 利率平滑与最优货币政策:近期经验证据综述 ," 经济与商业杂志 爱思唯尔,第52卷(1-2),第205-228页。 Brian P.Sack和Volker W.Wieland,1999年。 " 利率平滑与最优货币政策:近期经验证据综述 ," 财经讨论系列 1999-39年,联邦储备系统理事会(美国)。
George Monokroussos,2013年。 " 时间序列有限相关变量模型估计的经典MCMC方法 ," 计算经济学 ,施普林格; 计算经济学学会,第42卷(1),第71-105页,6月。 乔治·莫诺克鲁索斯(George Monokroussos),2009年。 " 时间序列有限相关变量模型估计的经典MCMC方法 ," 讨论文件 09-07,纽约州立大学奥尔巴尼分校经济系。
Olivier Blanchard和John Simon,2001年。 " 美国产出波动率的长期大幅下降 ," 布鲁金斯经济活动报告 《经济研究计划》,布鲁金斯学会,第32卷(1),第135-174页。 Christopher A.Sims和Tao Zha,2006年。 " 美国货币政策中有体制转换吗? ," 美国经济评论 美国经济协会,第96卷(1),第54-81页,3月。 Christopher A.Sims和Tao Zha,2004年。 " 美国货币政策是否发生了政权更迭? ," FRB亚特兰大工作文件 2004年14月,亚特兰大联邦储备银行。 Christopher A.Sims和Tao Zha,2005年。 " 美国货币政策中有体制转换吗? ," 工作文件 92岁,普林斯顿大学经济系,经济政策研究中心。。
Clarida,Richard&Gali,Jordi&Gertler,Mark,1998年。 " 货币政策规则在实践中的一些国际证据 ," 《欧洲经济评论》 ,爱思唯尔,第42卷(6),第1033-1067页,6月。 Clarida,Richard&Gali,Jordi&Gertler,Mark,1997年。 " 实践中的货币政策规则:一些国际证据 ," 工作文件 97-32,纽约大学C.V.Starr应用经济学中心。 理查德·克拉里达(Richard Clarida)、乔迪·加利(Jordi Gali)和马克·格特勒(Mark Gertler),1997年。 " 实践中的货币政策规则:一些国际证据 ," NBER工作文件 6254,国家经济研究局。 Clarida,Richard&Gali,Jordi&Gertler,Mark,1997年。 " 实践中的货币政策规则:一些国际证据 ," CEPR讨论文件 1750年,C.E.P.R.讨论文件。
Pakes,Ariel&Pollard,David,1989年。 " 仿真与优化估计的渐近性 ," 计量经济学 《计量经济学协会》,第57卷(5),第1027-1057页,9月。 Ben S.Bernanke和Ilian Mihov,1998年。 " 衡量货币政策 ," 经济学季刊 ,哈佛学院院长和研究员,第113卷(3),第869-902页。 James H&Chib Albert,悉达多,1993年。 " 基于Gibbs抽样的马尔可夫均值和方差漂移自回归时间序列的Bayes推断 ," 商业与经济统计杂志 ,美国统计协会,第11卷(1),第1-15页,1月。 迈克尔·杜克(Michael J.Dueker),1999年。 " 衡量美联储目标基金利率变化中的货币政策惯性 ," 审查 《圣路易斯联邦储备银行》,第81卷(9月),第3-10页。 Timothy Cogley和Thomas J.Sargent,2005年。 " 漂移与波动:二战后美国的货币政策与结果 ," 经济动态回顾 Elsevier for the Society for the Economic Dynamics,第8卷(2),262-302页,4月。 蒂莫西·科格利(Timothy Cogley)和托马斯·萨金特(Thomas Sargent),“未注明日期”。 " 漂移与波动:二战后美国的货币政策与结果 ," 工作文件 2133503,亚利桑那州立大学凯里商学院经济系。 Timothy Cogley和Thomas J.Sargent,2003年。 " 漂移和波动:二战后美国的货币政策和结果 ," FRB亚特兰大工作文件 2003-25年,亚特兰大联邦储备银行。
孤儿院,阿萨纳西奥斯,2004年。 " 货币政策规则、宏观经济稳定与通货膨胀:从趋势看 ," 货币、信贷与银行杂志 , 布莱克威尔出版社,第36卷(2),第151-175页,4月。 Athanasios孤儿院,2001年。 " 货币政策规则、宏观经济稳定与通货膨胀:来自战壕的观点 ," 财经讨论系列 2001-62年,美国联邦储备系统理事会。 《孤儿》,阿萨纳西奥斯,2001年。 " 货币政策规则、宏观经济稳定与通货膨胀:来自战壕的观点 ," 工作文件系列 0115,欧洲中央银行。
詹姆斯·汉密尔顿,1989年。 " 非平稳时间序列和经济周期经济分析的新方法 ," 计量经济学 《计量经济学协会》,第57卷(2),第357-384页,3月。 James H.Stock和Mark W.Watson,2005年。 " 了解国际商业周期动态的变化 ," 欧洲经济协会杂志 麻省理工学院出版社,第3卷(5),968-1006页,9月。 James H.Stock和Mark W.Watson,2003年。 " 了解国际商业周期动态的变化 ," NBER工作文件 9859,国家经济研究局。
Vassilis A.Hajivassiliou和Daniel L.McFadden,1998年。 " LDV模型估计的模拟分数方法 ," 计量经济学 《计量经济学协会》,第66卷(4),第863-896页,7月。 Vassilis A.Hajivassiliou和Daniel L.McFadden,1993年。 " LDV模型估计的模拟分数方法 ," 工作文件 _023,耶鲁大学。 V A Hajivassiliou和DL McFadden,1997年。 " LDV模型估计的模拟分数方法 ," STICERD-计量经济学论文系列 328,伦敦证交所三得利和丰田国际经济及相关学科中心。
格伦·D·鲁德布希(Glenn D.Rudebusch),1995年。 " 美联储利率目标、理性预期和期限结构 ," 货币经济学杂志 爱思唯尔,第35卷(2),第245-274页,4月。 Glenn D.Rudebusch,1995年。 " 美联储利率目标、理性预期和期限结构 ," 应用经济理论工作论文 95-02,旧金山联邦储备银行。
莫尼卡广场,2001年。 " 具有宏观经济跳跃效应的收益率曲线计量模型 ," NBER工作文件 8246,国家经济研究局。 Lee,Lung-fei,1999年。 " 动态和ARCH Tobit模型的估计 ," 计量经济学杂志 爱思唯尔,第92卷(2),第355-390页,10月。 Eichengreen,Barry&Watson,Mark W&Grossman,Richard S,1985年。 " 国际金本位下的银行利率政策:一个动态Probit模型 ," 经济杂志 皇家经济学会,第95卷(379),第725-745页,9月。 Sophocles Mavroeidis,2004年。 " 货币经济学中前瞻性模型的弱识别 ," 牛津经济统计公报 ,牛津大学经济系,第66卷(s1),第609-635页,9月。 James D.Hamilton和Daniel F.Waggoner&Tao Zha,2007年。 " 计量经济学中的规范化 ," 计量经济评论 《泰勒与弗朗西斯杂志》,第26卷(2-4),第221-252页。 James D.Hamilton和Daniel F.Waggoner&Tao Zha,2004年。 " 计量经济学中的规范化 ," FRB亚特兰大工作文件 2004年13月,亚特兰大联邦储备银行。
Timothy Cogley和Thomas J.Sargent,2002年。 " 第二次世界大战后美国通货膨胀动态的演变 ," NBER章节 ,单位: NBER宏观经济学年刊2001年第16卷 ,第331-388页, 美国国家经济研究局。 蒂莫西·科格利(Timothy Cogley)和托马斯·萨金特(Thomas Sargent),“未注明日期”。 " 二战后美国通货膨胀动态的演变 ," 工作文件 2132872,亚利桑那州立大学凯里商学院经济系。
John Geweke和Keane,Michael,2001年。 " 计量经济学中集成的计算密集型方法 ," 计量经济学手册 ,作者:J.J.Heckman和E.E.Leamer(编辑), 计量经济学手册 ,第1版,第5卷,第56章,第3463-3568页, 爱思唯尔。 Julio J.Rotemberg和Michael Woodford,1997年。 " 货币政策评价的一个基于优化的计量经济学框架 ," NBER章节 ,单位: NBER宏观经济学年度1997,第12卷 ,第297-361页, 美国国家经济研究局。 Mark Gertler、Jordi Gali和Richard Clarida,1999年。 " 货币政策学:新凯恩斯主义的视角 ," 经济文学杂志 , 美国经济协会,第37卷(4),第1661-1707页,12月。 理查德·克拉里达(Richard Clarida)、乔迪·加利(Jordi Galí)和马克·格特勒(Mark Gertler),1997年。 " 货币政策科学:新凯恩斯主义视角 ," 经济学工作论文 356,蓬佩法布拉大学经济与商业系,1999年4月修订。 Clarida,R.&Gali,J.&Gertler,M.,1999年。 " 货币政策学:新凯恩斯主义的视角 ," 工作文件 99-13,纽约大学C.V.Starr应用经济学中心。 理查德·克拉里达(Richard Clarida)、乔迪·加利(Jordi Gali)和马克·格特勒(Mark Gertler),1999年。 " 货币政策学:新凯恩斯主义的视角 ," NBER工作文件 7147,国家经济研究局。 Clarida,Richard&Gali,Jordi&Gertler,Mark,1999年。 " 货币政策学:新凯恩斯主义的视角 ," CEPR讨论文件 2139,C.E.P.R.讨论文件。
莫尼卡广场,2001年。 " 具有宏观经济跳跃效应的收益率曲线计量模型 ," 加州大学洛杉矶分校安德森管理研究生院 qt5946p7hn,加州大学洛杉矶分校安德森管理研究生院。 Robert McCulloch和Rossi,Peter E.,1994年。 " 多项式probit模型的精确似然分析 ," 计量经济学杂志 爱思唯尔,第64卷(1-2),第207-240页。 约翰·泰勒,1999年。 " 货币政策规则 ," NBER图书 , 国家经济研究局,编号:tayl99-1,7月。 Ann-Marie Meulendyke,1998年。 " 美国货币政策和金融市场 ," 专题论文 , 纽约联邦储备银行,数字1998mpaf。 Chang-Jin Kim和Charles R.Nelson,1999年。 " 美国经济变得更加稳定了吗? 基于商业周期Markov-Switching模型的贝叶斯方法 ," 经济学与统计学综述 ,麻省理工学院出版社,第81卷(4),第608-616页,11月。 Michael Dueker,1999年。 " 时间序列定性响应模型中的条件异方差:银行最优利率的吉布斯抽样方法 ," 商业与经济统计杂志 ,美国统计协会,第17卷(4),第466-472页,10月。 迈克尔·杜克(Michael J.Dueker),1998年。 " 时间序列定性响应模型中的条件异方差:银行优惠利率的吉布斯抽样方法 ," 工作文件 1998年至2011年,圣路易斯联邦储备银行。
Athanasios孤儿院,2002年。 " 货币政策规则与大通货膨胀 ," 美国经济评论 ,美国经济协会,第92卷(2),第115-120页,5月。 Athanasios孤儿院,2002年。 " 货币政策规则与大通货膨胀 ," 财经讨论系列 2002年8月,联邦储备系统理事会(美国)。
孤儿院,阿萨纳西奥斯,2004年。 " 货币政策规则、宏观经济稳定与通货膨胀:从趋势看 ," 货币、信贷与银行杂志 布莱克威尔出版社,第36卷(2),第151-175页,4月。 Athanasios孤儿院,2001年。 " 货币政策规则、宏观经济稳定与通货膨胀:来自战壕的观点 ," 财经讨论系列 2001-62年,联邦储备系统理事会(美国)。 孤儿院,阿萨纳西奥斯,2002年。 " 货币政策规则、宏观经济稳定与通货膨胀:来自战壕的观点 ," 工作文件系列 115,欧洲中央银行。
Michael Dueker和Katrin Wesche,2003年。 " 欧洲商业周期:新指数及其同步性 ," 经济调查 《西方经济协会国际》,第41卷(1),第116-131页,1月。 库克,蒂莫西和哈恩,托马斯,1989年。 " 20世纪70年代联邦基金利率目标的变化对市场利率的影响 ," 货币经济学杂志 爱思唯尔,第24卷(3),第331-351页,11月。 约翰·B·泰勒,1993年。 " 实践中的自由裁量权与政策规则 ," 卡内基·罗切斯特公共政策系列会议 Elsevier,第39(1)卷,第195-214页,12月。 Chang-Jin Kim和Charles R.Nelson,1999年。 " 具有状态切换的状态空间模型:经典和吉布斯采样方法及其应用 ," 麻省理工学院出版社 , 麻省理工学院出版社, 第1版,第1卷,编号0262112388,12月。
引文
Gurnain Kaur Pasricha,2017年。 " 资本管制政策规则 ," 国际清算银行工作文件 670,国际清算银行。 埃里克·吉拉尔丁(Eric Girardin)、桑德琳·伦文(Sandrine Lunven)和马国南(Guonan Ma),2014年。 " 通货膨胀与中国货币政策反应函数:2002-2003 ," 国际清算银行文件章节 ,在:国际清算银行(编辑), 亚太地区的全球化、通货膨胀和货币政策 ,第77卷,第159-170页, 国际清算银行。 埃里克·吉拉尔丁(Eric Girardin)、桑德琳·伦文(Sandrine Lunven)和马国南(Guonan Ma),2014年。 " 通货膨胀与中国货币政策反应函数:2002-2003 ," 打印后 哈尔-01463905,哈尔。
Lahiri,Kajal&Yang,Liu,2013年。 " 预测二进制结果 ," 经济预测手册 ,收录于:G.Elliott&C.Granger&A.Timmermann(编辑), 经济预测手册 ,第1版,第2卷,第0章,第1025-1106页, 爱思唯尔。 Seibert,Armin&Sirchenko,Andrei&Müller,Gernot,2021年。 " 政策利率模型 ," 经济动力学与控制杂志 爱思唯尔,第124(C)卷。 埃里克·吉拉尔丁(Eric Girardin)、桑德琳·伦文(Sandrine Lunven)和马国南(Guonan Ma),2017年。 " 中国货币政策规则的演变:从通货膨胀调节到反通货膨胀政策 ," 国际清算银行工作文件 641,国际清算银行。 van den Hauwe,Sjoerd&Paap,Richard&van Dijk,Dick,2013年。 " 联邦基金目标利率决策的贝叶斯预测 ," 宏观经济学杂志 爱思唯尔,第37卷(C),第19-40页。 Sjoerd van den Hauwe、Dick van Dijk和Richard Paap,2011年。 " 联邦基金目标利率决策的贝叶斯预测 ," 廷伯根研究所讨论文件 2004年9月11日,廷伯根研究所。
乔治·莫诺克鲁索斯(George Monokroussos),2006年。 " 公开市场交易台日反应函数的动态Tobit模型 ," 2006年经济与金融计算 390,计算经济学学会。 Pauwels,Laurent L.和Vasnev,Andrey L.,2016年。 " 关于密度预测组合最优权重估计的注记 ," 国际预测杂志 爱思唯尔,第32卷(2),第391-397页。 Dick van Dijk&Robin L.Lumsdaine&Michel van der Wel,2014年。 " 美联储政策决策前的市场设置 ," NBER工作文件 1984年,国家经济研究局。 安德烈·西尔琴科,2019年。 " 联邦基金利率目标的制度转换模型 ," UvA-计量经济学工作文件 19-01,阿姆斯特丹大学计量经济学系。 Hyeongwoo Kim和Wen Shi,2014年。 " 中国基准利率的决定因素:离散选择模型方法 ," 奥本经济工作文件系列 auwp2014-12,奥本大学经济系。 Hyeongwoo Kim和Wen Shi,2017年。 " 中国基准利率的决定因素:离散选择模型方法 ," 奥本经济工作文件系列 auwp2017-04,奥本大学经济系。 Hyeongwoo Kim和Wen Shi,2016年。 " 中国基准利率的决定因素:离散选择模型方法 ," 奥本经济工作文件系列 auwp2016-14,奥本大学经济系。
George Monokroussos,2013年。 " 时间序列有限相关变量模型估计的经典MCMC方法 ," 计算经济学 ,施普林格; 计算经济学学会,第42卷(1),第71-105页,6月。 乔治·莫诺克鲁索斯(George Monokroussos),2009年。 " 时间序列有限相关变量模型估计的经典MCMC方法 ," 讨论文件 09-07,纽约州立大学奥尔巴尼分校经济系。
张新余、卢祖迪、邹国华,2013。 " 离散响应时间序列的自适应组合预测 ," 计量经济学杂志 爱思唯尔,第176(1)卷,第80-91页。 Laurent L.Pauwels和Andrey L.Vasnev,2017年。 " 离散选择模型的预测组合:预测联邦公开市场委员会的货币政策决策 ," 实证经济学 ,施普林格,第52卷(1),第229-254页,2月。 Pauwels,Laurent&Vasnev,Andrey,2011年。 " 离散选择模型的预测组合:预测联邦公开市场委员会的货币政策决策 ," 工作文件 2011年11月,悉尼大学商学院,商业分析学科。
Kim,Hyengwoo和Shi,Wen,2018年。 " 中国基准利率的决定因素 ," 政策建模杂志 爱思唯尔,第40卷(2),第395-417页。 repec:syb:wpbsba:2013年1月未在IDEAS上列出 Gurnain K.,Pasricha,2022年。 " 资本控制的估计政策规则 ," 国际货币与金融杂志 爱思唯尔,第122(C)卷。
最相关的项目
George Monokroussos,2013年。 " 时间序列有限相关变量模型估计的经典MCMC方法 ," 计算经济学 ,施普林格; 计算经济学学会,第42卷(1),第71-105页,6月。 乔治·莫诺克鲁索斯(George Monokroussos),2009年。 " 时间序列有限相关变量模型估计的经典MCMC方法 ," 讨论文件 09-07,纽约州立大学奥尔巴尼大学经济学系。
乔治·莫诺克鲁索斯(George Monokroussos),2006年。 " 公开市场交易台日反应函数的动态Tobit模型 ," 2006年经济与金融计算 390,计算经济学学会。 Jinho Bae和Chang-Jin Kim&Dong Kim,2012年。 " 美国货币政策制度的演变 ," 实证经济学 《施普林格》,第43卷(2),第617-649页,10月。 Jinho Bae、Chang-Jin Kim和Dong Heon Kim,2011年。 " 美国货币政策制度的演变 ," 讨论论文系列 1102,韩国大学经济研究所。
迈克尔·伍德福德,2003年。 " 最佳利率平滑 ," 经济研究综述 《经济研究评论》,第70卷(4),第861-886页。 Necati Tekatli,2007年。 " 了解国际商业周期变化的根源 ," UFAE和IAE工作文件 731.08年,安利西经济云母联合会(UAB)和安利西科学云母研究所(CSIC)。 Necati Tekatli,2007年。 " 了解国际商业周期变化的根源 ," 工作文件 335,巴塞罗那经济学院。
Jean Boivin,2006年。 " 美国货币政策改变了吗? 漂移系数和实时数据的证据 ," 货币、信贷与银行杂志 ,布莱克威尔出版社,第38卷(5),第1149-1173页,8月。 Jean Boivin,2005年。 " 美国货币政策改变了吗? 漂移系数和实时数据的证据 ," NBER工作文件 11314,国家经济研究局。
Jean Boivin和Marc P.Giannoni,2006年。 " 货币政策变得更有效了吗? ," 经济学与统计学综述 麻省理工学院出版社,第88卷(3),第445-462页,8月。 Jean Boivin和Marc P.Giannoni,2003年。 " 货币政策变得更有效了吗? ," NBER工作文件 9459,国家经济研究局。 Giannoni,Marc和Boivin,Jean,2006年。 " 货币政策变得更有效了吗? ," CEPR讨论文件 5463,C.E.P.R.讨论文件。
Olivier Coibion和Yuriy Gorodnichenko,2011年。 " 货币政策、趋势通货膨胀与大缓和:另一种解释 ," 美国经济评论 美国经济协会,第101(1)卷,第341-370页,2月。 Olivier Coibion和Yuriy Gorodnichenko,2008年。 " 货币政策、趋势通货膨胀与大缓和:另一种解释 ," NBER工作文件 14621,国家经济研究局。 Olivier Coibion和Yuriy Gorodnichenko,2010年。 " 货币政策、趋势通货膨胀与大缓和:另一种解释 ," 工作文件 94,威廉和玛丽学院经济系。 Yuriy Gorodnichenko和Olivier Coibion,2009年。 " 货币政策、趋势通货膨胀与大缓和:另一种解释 ," 2009年会议文件 21,经济动态学会。
Travaglini,Guido,2007年。 " 1984年至2001年美国动态泰勒规则 ," MPRA纸 3419,德国慕尼黑大学图书馆,2007年6月15日修订。 James H.Stock和Mark W.Watson,2003年。 " 商业周期改变了吗? ," 会议记录-经济政策研讨会-Jackson Hole 堪萨斯城联邦储备银行,第9-56页。 Rudebusch,Glenn D.,2002年。 " 利率平滑与货币政策惯性的期限结构证据 ," 货币经济学杂志 爱思唯尔,第49(6)卷,第1161-1187页,9月。 Glenn D.Rudebusch,2001年。 " 利率平滑与货币政策惯性的期限结构证据 ," 工作文件系列 2001-02,旧金山联邦储备银行。
卡洛斯·蒙托罗,2007年。 " 央行为何平滑利率? 政治经济学解释 ," 工作文件 2007-003年,中央储备银行。 Coenen,Gunter&Wieland,Volker,2005年。 " 带有理性预期和名义刚性的小型欧元区估算模型 ," 《欧洲经济评论》 爱思唯尔,第49(5)卷,第1081-1104页,7月。 Gunter Coenen和Volker Wieland,2000年。 " 具有理性预期和名义刚性的小型估计欧洲-地区模型 ," 2000年世界计量学会大会特稿 1284,经济计量学会。 威兰德、沃尔克和科宁,Günter,2000年。 " 带有理性预期和名义刚性的小型欧元区估算模型 ," 工作文件系列 30,欧洲中央银行。 科宁,Günter&Wieland,Volker,2002年。 " 具有理性预期和名义刚性的小型欧元区估算模型 ," CEPR讨论文件 3574,C.E.P.R.讨论文件。 科宁、冈特和威兰,沃尔克,2003年。 " 具有理性预期和名义刚性的小型欧元区估算模型 ," CFS工作文件系列 2003/08,金融研究中心(CFS)。
约翰·基廷(John W.Keating)和洛根·J·凯利(Logan J.Kelly)以及A.李·史密斯(A.Lee Smith)和维克多·J·瓦尔卡尔(Victor J.Valcarcel),2019年。 " 金融危机和正常情况下的货币政策冲击模型 ," 货币、信贷与银行杂志 Blackwell Publishing,第51卷(1),第227-259页,2月。 Givens,Gregory E.&Salemi,Michael K.,2015年。 " 用部分观察状态推断货币政策目标 ," 经济动力学与控制杂志 爱思唯尔,第52卷(C),第190-208页。 Givens,Gregory&Salemi,Michael,2012年。 " 用部分观察状态推断货币政策目标 ," MPRA纸 39353,德国慕尼黑大学图书馆。
Julio Carrillo和Patrick Fève&Julien Matheron,2007年。 " 货币政策惯性或持续冲击:DSGE分析 ," 国际中央银行杂志 《国际中央银行杂志》,第3卷(2),第1-38页,6月。 Tamim Bayoumi先生和Silvia Sgherri女士,2004年。 " 解构中央银行的艺术 ," 国际货币基金组织工作文件 2004/195,国际货币基金组织。 詹姆斯·汉密尔顿(James D.Hamilton)和奥斯卡·若尔达(Oscar Jorda),2002年。 " 联邦基金利率目标模型 ," 政治经济学杂志 ,芝加哥大学出版社,第110卷(5),第1135-1167页,10月。 James D.Hamilton和Oscar Jorda,“未注明日期”。 " 联邦基金利率目标模型 ," 经济系 99-07,加州戴维斯-经济部。 詹姆斯·汉密尔顿(James D.Hamilton)和奥斯卡·若尔达(Oscar Jorda),2000年。 " 联邦基金利率目标模型 ," NBER工作文件 7847,国家经济研究局。 奥斯卡·若尔达和詹姆斯·汉密尔顿,2003年。 " 联邦基金利率目标模型 ," 工作文件 176,加利福尼亚大学戴维斯分校经济系。
Benoit Mojon,2007年。 " 货币政策、产出构成与大缓和 ," 工作文件系列 WP-07-07,芝加哥联邦储备银行。 黄,凯文X.D.和孟庆来,薛建波,2009年。 " 前瞻性通货膨胀目标制是否会破坏稳定? 内生投资下政策对当前产出的反应作用 ," 经济动力学与控制杂志 爱思唯尔,第33卷(2),第409-430页,2月。 Kevin X.D.Huang和Qinglai Meng,2007年。 " 前瞻性通货膨胀是否会导致不稳定? 内生投资下政策对当前产出的反应作用 ," 范德比尔特大学经济系工作文件 0704,范德比尔特大学经济系。 黄凯文·X·D和孟庆来,2007年。 " 前瞻性通货膨胀目标制是否会破坏稳定? 内生投资下政策对当前产出的反应作用 ," 基尔工作文件 1348年,基尔世界经济研究所(IfW Kiel)。
有关此项目的更多信息
JEL公司 分类:
C25型 -数学与定量方法——单方程模型; 单变量离散回归与定性选择模型; 离散回归; 比例; 可能性 E52型 -宏观经济学和货币经济学——货币政策、中央银行、货币供应和信贷——货币政策 E58型 -宏观经济学和货币经济学——货币政策、中央银行、货币和信贷供应——中央银行及其政策
NEP字段
NEP-CBA-2005-11-19 (中央银行) NEP-HIS-2005-11-19 (商业、经济和金融史) NEP-MAC-2005-11-19 (宏观经济学) NEP-MON-2005-11-19 (货币经济学)