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周期积分和季节单位根

作者

上市的：
  • 托马斯·巴里奥·卡斯特罗
  • Denise R.奥斯本。

摘要

季节性在广泛的经济时间序列中普遍存在，这使该序列中单位根非平稳性的分析变得非常复杂。本文回顾了近年来对非平稳季节过程文献的贡献，重点讨论了周期积分（PI）和季节积分（SI）过程。SI过程基本上通过年度滞后来捕捉季节性非平稳性，而PI过程具有季节性自回归系数（限制形式）。对这两种过程的基本性质进行了比较，特别注意到一个简单的SI过程（每年观测S次）有S个单位根，而P I过程只有一个单位根。事实上，对于S>2甚至（例如每季度或每月观察的过程），SI过程在每个季节频率都有一对复值单位根，但Nyquist频率除外，其中只有一个实数根适用。因此，最近有关SI过程隐含单位根测试的文献使用了复值单位根过程，并对这些进行了详细讨论。讨论的一个关键特征是展示如何使用解调器操作符将季节频率的单位根过程转换为传统的零频率单位根过程，从而利用后者的众所周知的特性。此外，还介绍了循环矩阵，并说明了如何在理论分析中使用它们来捕获季节过程的重复性。区分SI和PI过程需要谨慎，因为在季节频率下测试单位根可能会导致PI过程（错误地）出现SI形式，而应用于每月美国工业生产序列说明了如何在实践中区分这些类型的季节性非平稳性。尽管讨论了单变量过程，但本文中考虑的方法可用于分析协整，包括不同频率的协整

建议引用

  • del Barrio Castro，Tomás&Osborn，Denise R.，2023年。"周期积分和季节单位根,"MPRA纸117935，德国慕尼黑大学图书馆，2023年修订。
    • 手柄：RePEc:pra:mprapa:117935
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    IDEAS上列出的参考文献

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    1. Tomás del Barrio Castro、Gianluca Cubadda和Denise R.Osborn，2022年。"不同频率下集成过程的协整分析,"时间序列分析杂志Wiley Blackwell，第43卷（3），第412-435页，5月。
    2. Zou，Nan&Politis，Dimitris N.，2021年。"周期变化下的Bootstrap季节单位根检验,"计量经济与统计爱思唯尔，第19卷（C），第1-21页。
    3. del Barrio Castro，Tomás&Rodrigues，Paulo M.M.&Robert Taylor，A.M.，2018年。"半参数季节单位根检验,"计量经济学理论剑桥大学出版社，第34卷（2），第447-476页，4月。
    4. 卡斯特罗、托马斯·德尔·巴里奥和奥斯本、丹尼斯·R和泰勒、A.M.罗伯特，2012年。"季节单位根的增强Hegy检验,"计量经济学理论剑桥大学出版社，第28卷（5），第1121-1143页，10月。
    5. Politis，Dimitris，2016年。"季节异质性下的HEGY检验,"加州大学圣地亚哥分校，经济学工作论文系列qt2q4054kf，加州大学圣地亚哥分校经济系。
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    10. Pami Dua和Lokendra Kumawat，2005年。"印度宏观经济时间序列的季节性建模与预测,"工作文件136，德里经济学院发展经济中心。
    11. del Barrio Castro Tomás和Osborn Denise R，2011年。"周期积分的非参数检验,"时间序列计量经济学杂志De Gruyter，第3卷（1），第1-35页，2月。
    12. 罗德里格斯，保罗·M·M·和泰勒，A.M·罗伯特，2004年。"季节自回归过程的替代估计和单位根检验,"计量经济学杂志爱思唯尔，第120（1）卷，第35-73页，5月。
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    14. 托马斯·巴里奥·卡斯特罗（Tomas Barrio Castro）、玛丽亚姆·卡马雷罗（Mariam Camarero）和塞西利奥·塔马利特（Cecilio Tamarit），2015年。"使用周期性整合和协整分析经合组织国家的贸易平衡,"实证经济学，施普林格，第49卷（2），第389-402页，9月。
    15. 汤姆·德尔·巴里奥·卡斯特罗（Tom’s del Barrio Castro）、丹尼斯·奥斯本（Denise R.Osborn）和A.M.罗伯特·泰勒（A.M.Robert Taylor），2016年。"HEGY季节单位根检验中滞后选择和趋势判定方法的性能,"计量经济评论《泰勒与弗朗西斯杂志》，第35卷（1），第122-168页，1月。
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    17. Kemal Ch ag̃lar GöG \771]ebakan和Burak Alparslan Eroglu，2022年。"周期非平稳波动率下的非参数季节单位根检验,"计算统计学《施普林格》，第37卷（5），第2581-2636页，11月。
    18. Svend Hylleberg，2006年。"季节性调整,"经济学工作论文2006年4月，奥胡斯大学经济与商业经济学系。
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    20. Haldrup，Niels&Montanes，Antonio&Sanso，Andreu，2005年。"季节单位根检验中的测量误差和异常值,"计量经济学杂志Elsevier，第127（1）卷，第103-128页，7月。

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    定期集成;季节性整合;季节向量;循环矩阵;解调器操作员;工业生产。;
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