IDEAS主页打印自https://ideas.repec.org/p/pra/mprapa/106603.html
  我的参考书目  保存此纸张

周期集成过程间协整秩的检验

作者

上市的：
  • 托马斯·巴里奥·卡斯特罗

摘要

Birchen-hall、Bladen-Hovell、Chui、Osborn和Smith（1989年）、Boswijk和Franses（1995年）、Franses和Paap（2004年）、Kleibergen和Franse（1999年）以及del Barrio Castro和Osborne（2008年）对周期性集成（PI）过程之间的协整进行了分析。然而，到目前为止，还没有一种在学术期刊上发表的方法可以让我们确定PI过程之间的协整等级。本文填补了这一空白，在del Barrio Castro、Cubadda和Osborn（2020）的季节协整背景下，提出了一种基于伪解调思想的确定一组PI过程之间协整秩的方法。一旦获得伪解调时间序列，就可以应用Johansen（1995）程序来确定协整秩。蒙特卡罗实验表明，该方法对小样本的处理效果令人满意。

建议引用

  • del Barrio Castro，Tomás，2021年。"周期集成过程间协整秩的检验,"MPRA纸106603，德国慕尼黑大学图书馆，2021年修订。
    • 手柄：RePEc:pra:mprapa:106603
    作为

    从出版商下载全文

    文件URL: https://mpra.ub.uni-muenchen.de/106603/1/mpra_paper_106603.pdf
    文件功能：原始版本
    下载限制：不
    ---><---

    此项目的其他版本：

    IDEAS上列出的参考文献

    作为
    1. Johansen，Soren&Schaumburg，Ernst，1998年。"季节协整的似然分析,"计量经济学杂志爱思唯尔，第88卷（2），第301-339页，11月。
    2. del Barrio Castro，Tomás&Osborn，Denise R.，2008年。"周期集成过程的协整,"计量经济学理论剑桥大学出版社，第24卷（1），第109-142页，2月。
    3. Boswijk，H Peter&Franses，Philip Hans，1995年。"周期协整：表征与推断,"经济学与统计学综述麻省理工学院出版社，第77卷（3），第436-454页，8月。
    4. Ahn，Sung K.&Reinsel，Gregory C.，1994年。"季节性部分非平稳向量自回归模型的估计,"计量经济学杂志爱思唯尔，第62（2）卷，第317-350页，6月。
    5. Tomás del Barrio Castro、Gianluca Cubadda和Denise R.Osborn，2022年。"不同频率下集成过程的协整分析,"时间序列分析杂志Wiley Blackwell，第43卷（3），第412-435页，5月。
    6. Engle，R.F.&Granger，C.W.J.&Hylleberg，S.&Lee，H.S.，1993年。"日本消费函数,"计量经济学杂志，爱思唯尔，第55卷（1-2），第275-298页。
    7. Hylleberg，S.&Engle，R.F.&Granger，C.W.J.&Yoo，B.S.，1990年。"季节性整合与协整,"计量经济学杂志爱思唯尔，第44卷（1-2），第215-238页。
    8. H.Peter Boswijk和Philip Hans Franses，1996年。"周期自回归的单位根,"时间序列分析杂志Wiley Blackwell，第17卷（3），第221-245页，5月。
    9. Lee，Hahn Shik，1992年。"协整和季节协整的极大似然推断,"计量经济学杂志，爱思唯尔，第54卷（1-3），第1-47页。
    10. Kleibergen，F.R.&Franses，Ph.H.B.F.，1999年。"周期向量自回归中的协整,"计量经济研究所研究论文EI 9906-/A，鹿特丹伊拉斯谟大学，伊拉斯谟经济学院（ESE），计量经济研究所。
    11. Lee，Hahn S.和Siklos，Pierre L.，1995年。"关于最大似然（季节）协整检验临界值的注记,"经济学快报爱思唯尔，第49卷（2），第137-145页，8月。
    12. Franses，Philip Hans&Paap，Richard，2004年。"周期时间序列模型,"OUP目录，牛津大学出版社，编号9780199242030，Decenbrie。
    13. 埃里克·盖泽尔（Eric Ghysels）和丹尼斯·奥斯本（Denise R.Osborn），2001年。"季节性时间序列的计量分析,"剑桥图书，剑桥大学出版社，编号9780521565882。
    14. Johansen，Soren，1995年。"协整向量自回归模型中基于似然的推断,"OUP目录，牛津大学出版社，编号9780198774501，Decenbrie。
    15. Haldrup，Niels&Hylleberg，Svend&Pons，Gabriel&Sanso，Andreu，2007年。"日常机场数据中常见的周期相关性特征及存量与流量的相互作用,"商业与经济统计杂志，美国统计协会，第25卷，第21-32页，1月。
    16. 肖志杰（Xiao，Zhijie）和菲利普斯（Phillips，Peter C.B.），1999年。"协整回归中的高效分解,"计量经济学理论剑桥大学出版社，第15卷（4），第519-548页，8月。
    17. Hansen，Lars Peter&Sargent，Thomas J.，1993年。"理性预期模型中的季节性和近似误差,"计量经济学杂志爱思唯尔，第55卷（1-2），第21-55页。
    18. 丹尼斯·奥斯本，1993年。"季节性协整,"计量经济学杂志爱思唯尔，第55卷（1-2），第299-303页。
    19. 理查德·帕普和菲利普·汉斯·弗朗西斯，1999年。"关于周期自回归中的趋势和常数,"计量经济评论《泰勒与弗朗西斯杂志》，第18卷（3），第271-286页。
    20. 丹尼斯·奥斯本，1988年。"消费生命周期模型中的季节性和习惯持续性,"应用计量经济学杂志，John Wiley&Sons，Ltd.，第3卷（4），第255-266页，10月-D。
    完整参考文献 （包括与IDEAS上的项目不匹配的项目）

    最相关的项目

    这些是最常引用与本书相同作品的项目，也被与本书同样的作品引用。
    1. del Barrio Castro，Tomás，2021年。"周期集成过程之间的协整秩检验,"MPRA纸106603，德国慕尼黑大学图书馆，2021年修订。
    2. 托马斯·巴里奥·卡斯特罗（Tomas Barrio Castro）、玛丽亚姆·卡马雷罗（Mariam Camarero）和塞西利奥·塔马利特（Cecilio Tamarit），2015年。"使用周期性整合和协整分析经合组织国家的贸易平衡,"实证经济学，施普林格，第49卷（2），第389-402页，9月。
    3. del Barrio Castro，Tomás&Osborn，Denise R.，2008年。"周期集成过程的协整,"计量经济学理论剑桥大学出版社，第24卷（1），第109-142页，2月。
    4. Tomás Barrio&Mariam Camarero&Cecilio Tamarit，2019年。"均值变化的周期积分检验,"计算经济学，施普林格；计算经济学学会，第54卷（1），第45-75页，6月。
    5. Lof，Marten&Hans Franses，Philip，2001年。"季节时间序列的协整预测,"国际预测杂志爱思唯尔，第17卷（4），第607-621页。
    6. Pami Dua和Lokendra Kumawat，2005年。"印度宏观经济时间序列的季节性建模与预测,"工作文件136，德里经济学院发展经济中心。
    7. Svend Hylleberg，2006年。"季节性调整,"经济学工作论文2006年4月，奥胡斯大学经济与商业经济学系。
    8. Tomás del Barrio Castro和Gianluca Cubadda&Denise R.Osborn，2022年。"不同频率下集成过程的协整分析,"时间序列分析杂志Wiley Blackwell，第43卷（3），第412-435页，5月。
    9. del Barrio Castro Tomás和Osborn Denise R，2011年。"周期积分的非参数检验,"时间序列计量经济学杂志De Gruyter，第3卷（1），第1-35页，2月。
    10. 托马斯·德尔·巴里奥·卡斯特罗（Tomas del Barrio Castro）、玛丽亚姆·卡马雷罗（Mariam Camarero）和塞西利奥·塔马利特（Cecilio Tamarit），2013年。"欧元区国家的贸易平衡：均值变化的周期性一体化的自然案例研究,"工作文件1321年，巴伦西亚大学应用经济学II系。
    11. Philip Hans Franses和Robert M.Kunst，1999年。"季节截距在季节协整中的作用,"牛津经济统计公报牛津大学经济系，第61卷（3），第409-433页，8月。
    12. 法比奥·布塞蒂，2006年。"多变量未观测分量模型的季节积分和协整检验,"应用计量经济学杂志，John Wiley&Sons，Ltd.，第21卷（4），第419-438页。
    13. del Barrio Castro，Tomás&Osborn，Denise R.，2023年。"周期积分和季节单位根,"MPRA纸117935，德国慕尼黑大学图书馆，2023年修订。
    14. Franses，Philip Hans&Dijk，Dick van&Opschoor，Anne，2014年。"商业和经济预测的时间序列模型,"剑桥图书，剑桥大学出版社，编号9780521520911，11月。
    15. Gianluca Cubadda，2001年。"季节协整时间序列的复杂降秩模型,"牛津经济统计公报牛津大学经济系，第63卷（4），第497-511页，9月。
    16. Marco Centoni和Gianluca Cubadda，2011年。"经济时间序列的协动建模：一项选择性调查,"统计博洛尼亚大学统计系，第71卷（2），第267-294页。
    17. Franses，Philip Hans和van Dijk，Dick，2005年。"季度工业生产季节性和非线性的各种模型的预测性能,"国际预测杂志爱思唯尔，第21卷（1），第87-102页。
    18. Zou，Nan&Politis，Dimitris N.，2021年。"周期变化下的Bootstrap季节单位根检验,"计量经济与统计爱思唯尔，第19卷（C），第1-21页。
    19. Reimers，Hans-Eggert，1997年。"季节协整过程的预测,"国际预测杂志，爱思唯尔，第13卷（3），第369-380页，9月。
    20. Jacek Kotlowski，2005年。"波兰经济中的货币和价格。季节协整方法,"工作文件20，华沙经济学院应用计量经济学系。

    有关此项目的更多信息

    关键词

    降秩回归;周期协整;定期集成流程。;
    所有这些关键字.

    JEL公司分类：

    • C32号机组-数学与定量方法——多重或联立方程模型；多变量时间序列模型；动态分位数回归；动态治疗效果模型；扩散过程；状态空间模型

    NEP字段

    本文已在以下内容中公布NEP报告:

    统计

    访问和下载统计

    更正

    本网站上的所有材料均由各自的出版商和作者提供。您可以帮助纠正错误和遗漏。请求更正时，请提及此项目的句柄：RePEc:pra:mprapa:106603。请参阅一般信息关于如何更正RePEc中的材料。

    如果您编写了此项目，但尚未在RePEc注册，我们鼓励您这样做在这里。这允许将您的个人资料链接到此项目。它还允许您接受我们不确定的该项目的潜在引用。

    如果CitEc公司识别了书目参考，但没有将RePEc中的项目链接到它，您可以帮助这个表格.

    如果你知道引用这一条的缺失条目，你可以通过以与上述相同的方式为每个引用条目添加相关引用来帮助我们创建这些链接。如果您是该项目的注册作者，您可能还想查看您的RePEc作者服务个人资料，因为可能有一些引文等待确认。

    有关本项目的技术问题，或更正其作者、标题、摘要、书目或下载信息，请联系：Joachim Winter（以下电子邮件可用）。供应商的一般联系方式：https://edirc.repec.org/data/vfmunde.html.

    请注意，更正可能需要几周时间才能筛选出来各种RePEc服务。

    想法是一个经济学研究论文服务。RePEc使用各出版商提供的书目数据。