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凯莱特·科泽·欧罗巴（Kelet-közép európai）德维萨·阿尔福利亚莫克·埃尔（rejelzése határidősárfolyamok segítsége vel）

作者

上市的：
  • 学者绍尔特·达尔沃什

    （布达佩斯科维努斯大学-经济研究所）

  • 佐尔坦·谢普

    （巴黎大学-商业和经济成就）

摘要

rásunkban azt vissgaljuk，hogy a hosszülejáratúhatáridősárfolyamok stacionaritásá的feltételez \337]hibakorrekciós modellek，amelyek korábbi számítások szerint a vil g devizapiaci forgalmának mintegy 75%-át kitev \337'fejlett ipari orságokra alkalmazva kit gly nánák维利·埃尔·雷杰尔兹·埃尔·维尔·伦德尔凯泽克，霍格扬·凯佩塞克·哈罗姆·科莱特·科泽·欧罗·佩伊·奥斯扎格（cseh，magyar，lengyel）德维萨·福利亚马特·埃尔·雷杰列兹尼（devizaárfolyamát előrejelezni）。一个来自vizsgálat alávont deviza esetében az eredmények relációnként nagyon eltérõek，ésösszességében kedvezõtlenebbek，铸造了一个fejlett ipari országokra kapott eredmények，amit rendelkezésreállóadatsor rövidsége，az euró-z na csatlakoz shoz kapcsol dóbizonytalanságok，一个德维扎科卡扎蒂是一个哈塔里德的kamatprémium létezése，továbbáa Balassa-Samuelson hatás együttes befolyásaként tudunkértelmezni。

建议引用

  • Zsolt Darvas&Zoltán Schepp，2007年。"Kelet-közép európai devizaárfolyamok elõrejelzése határidõsárfolyamok segítsével公司,"UPFBE工作文件系列2007/3年，巴黎大学商业与经济学院。
    • 手柄：RePEc:pec:wppaper:2007/3
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    IDEAS上列出的参考文献

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    1. 阿尔贝尔，伊斯特万·科博（István&Kóbor），阿尔达姆，2010年。"A monetáris restikcióhatása strukturális VAR keretben[向量自回归框架中货币限制的影响],"Közgazdasági Szemle（经济评论-匈牙利科学院月刊）Közgazdasági Szemle Alapítvány（经济评论基金会），第0卷（5），第412-430页。
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    1. Zsolt Darvas&Zoltán Schepp，2007年。"用长期远期利率预测主要货币的汇率,"工作文件0705，布达佩斯科尔维纳斯大学数学经济与经济分析系。
    2. 芭芭拉·罗西（Barbara Rossi），2013年。"汇率可预测性,"经济文学杂志，美国经济协会，第51卷（4），第1063-1119页，12月。
    3. Wu，Jyh-Lin和Hu，Yu-Hau，2009年。"关于名义汇率可预测性的新证据,"国际货币与金融杂志爱思唯尔，第28卷（6），第1045-1063页，10月。
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    13. Todd E.Clark和Kenneth D.West，2005年。"用样本外均方预测误差检验鞅差,"NBER技术工作文件0305，美国国家经济研究局。
    14. Zsolt Darvas&G bor Rappai&Zolt Schepp，2007年。"揭示收益率平价：通过长期远期利率的平稳性对UIP难题的新见解,"2006年货币宏观与金融（MMF）研究小组会议84，货币宏观和金融研究小组。
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    17. Onur Ince，2014年。"利用面板法和实时数据进行样本外汇率预测,"国际货币与金融杂志爱思唯尔，第43卷（C），第1-18页。
    18. Ferraro，Domenico&Rogoff，Kenneth&Rossi，Barbara，2015年。"油价能预测汇率吗？商品价格与汇率关系的实证分析,"国际货币与金融杂志，爱思唯尔，第54卷（C），第116-141页。
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    20. Zsolt Darvas&Gábor Rappai&Zoltán Schepp，2006年。"揭示收益率平价：通过长期远期利率的平稳性对UIP难题的新见解,"DNB工作文件098，荷兰中央银行，研究部。

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