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重叠自回归中的估计偏差和推断：对目标区文献的启示

作者

上市的：
  • 学者绍尔特·达尔沃什

摘要

具有重叠观测值的样本用于研究未覆盖的利率平价、长期股票收益的可预测性以及汇率目标区的可信度。本文量化了在目标区域应用中使用的重叠线性和多项式自回归假设检验的参数估计偏差和大小失真。我们表明，估计偏差和大小失真通常取决于重叠量、样本大小和数据生成过程的自回归根。特别是，估计值存在偏差，使得贝托拉-斯文森模型的预测更有可能得到支持。即使在使用异方差和自相关一致协方差矩阵时，各种测试的大小失真也很严重。

建议引文

  • Zsolt Darvas，2007年。"重叠自回归中的估计偏差和推断：对目标区文献的启示,"工作文件0701，布达佩斯科尔维纳斯大学数学经济与经济分析系。
    • 手柄：RePEc:mkg:wpaper:0701
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    引用人：

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    关键词

    漂移调整法;汇率指标带;HAC协方差;重叠观测;多项式自回归;尺寸畸变;小样本偏差;
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    JEL公司分类：

    • C22型-数学与定量方法——单方程模型；单变量时间序列模型；动态分位数回归；动态治疗效果模型；扩散过程
    • 31楼-国际经济学---国际金融---外汇

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