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空间ARMA误差下局部多项式双条件平滑的带宽选择

作者

上市的：
  • 巴斯蒂安·施费尔

    （帕德博恩大学）

摘要

空间数据平均表面的非参数估计通常依赖于二元回归变量，这对于大数据集是一种无效的估计方法。双条件平滑（DCS）通过将回归问题简化为一维来提高计算效率。我们将DCS方案应用于二维函数或空间时间序列，并使用局部多项式回归估计回归面及其导数。给出了期望和方差的渐近公式，并导出了渐近最优带宽的公式。我们提出了一种迭代插件算法，用于在相关误差下估计这些最佳带宽。利用空间ARMA过程对误差序列进行参数化建模，并提出了空间ARMA进程的一些估计方法。通过模拟研究对所提出的方法进行了评估，并将其应用于高频财务数据。

建议引用

  • Bastian Schäfer，2021年。"空间ARMA误差下局部多项式双条件平滑的带宽选择,"CIE工作文件146，帕德博恩大学，CIE国际经济中心。
    • 手柄：RePEc:pdn:ciepap:146号
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    IDEAS上列出的参考文献

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