气候变化是可逆的吗?
作者
摘要
建议引用
从出版商下载全文
此项目的其他版本:
弗朗西斯科·吉安卡特里尼(Francesco Giancaterini)、阿兰·赫克(Alain Hecq)和克劳迪奥·莫拉纳(Claudio Morana),2022年。 " 气候变化是时间可逆的吗? ," 计量经济学 ,MDPI,第10卷(4),第1-18页,12月。
弗朗西斯科·吉安卡特里尼(Francesco Giancaterini)、阿兰·赫克(Alain Hecq)和克劳迪奥·莫拉纳(Claudio Morana),2022年。 " 气候变化时间是可逆的吗? ," 工作文件系列 22-08,里米尼经济分析中心,2022年12月修订。 弗朗西斯科·吉安卡特里尼(Francesco Giancaterini)、阿兰·赫克(Alain Hecq)和克劳迪奥·莫拉纳(Claudio Morana),2022年。 " 气候变化时间是可逆的吗? ," 论文 2205.07579,arXiv.org,2022年11月修订。
IDEAS上列出的参考文献
雅奎尔、埃里克和波尔森、尼古拉斯·G和罗西、彼得·E,2002年。 " 随机波动模型的贝叶斯分析 ," 商业与经济统计杂志 ,美国统计协会,第20卷(1),第69-87页,1月。 雅奎尔、埃里克和波尔森、尼古拉斯·G和罗西、彼得·E,1994年。 " 随机波动模型的贝叶斯分析 ," 商业与经济统计杂志 ,美国统计协会,第12卷(4),第371-389页,10月。
Yock Y.Chong和David F.Hendry,1986年。 " 线性宏观经济模型的计量经济评价 ," 经济研究综述 《经济研究评论》,第53卷(4),第671-690页。 F.J.Breidt&R.A.Davis,1992年。 " 时间-平稳时间序列创新的可逆性、可识别性和独立性 ," 时间序列分析杂志 Wiley Blackwell,第13卷(5),第377-390页,9月。 Christian Gourieroux和Joann Jasiak,2022年。 " 因果-非因果VAR模型的非线性预测(反)与创新滤波 ," 论文 2205.09922,arXiv.org,2024年4月修订。 Clemen,Robert T.&Murphy,Allan H.&Winkler,Robert L.,1995年。 " 筛选概率预测:选择与组合的对比 ," 国际预测杂志 爱思唯尔,第11卷(1),第133-145页,3月。 Christoffersen,Peter F,1998年。 " 评估间隔预测 ," 国际经济评论 宾夕法尼亚大学经济系和大阪大学社会经济研究所协会,第39卷(4),第841-862页,11月。 Morten O.Ravn和Harald Uhlig,2002年。 " 关于调整观测频率的Hodrick-Prescott滤波器 ," 经济学与统计学综述 麻省理工学院出版社,第84卷(2),第371-375页。 Christian Gouriéroux和Jean-Michel Zakoian,2013年。 " 基于非因果过程的爆炸气泡模型 ," 工作文件 2013年4月,经济与统计研究中心。 Backus,David K和Kehoe,Patrick J,1992年。 " 商业周期历史特性的国际证据 ," 美国经济评论 ,美国经济协会,第82(4)卷,第864-888页,9月。 David K.Backus和Patrick J.Kehoe,1991年。 " 商业周期历史属性的国际证据 ," 员工报告 145,明尼阿波利斯联邦储备银行。 David K.Backus和Patrick J.Kehoe,1992年。 " 商业周期历史属性的国际证据 ," 工作文件 92-5,纽约大学,伦纳德·N·斯特恩商学院,经济系。
Richard E Quandt,1974年。 " 非嵌套假设检验方法的比较 ," 经济学与统计学综述 麻省理工学院出版社,第56卷(1),第92-99页,2月。 马克·哈林(Marc Hallin)、克劳德·列夫雷(Claude Lefèvre)和马丹·拉尔·普里(Madan Lal Puri),1988年。 " 非高斯平稳时间序列的时间可逆性和滑动平均表示的唯一性 ," ULB机构知识库 2013/2017,ULB——布鲁塞尔自由大学。 Fries,Sébastien&Zakoian,Jean-Michel,2019年。 " 混合因果非因果Ar过程与爆炸气泡模型 ," 计量经济学理论 剑桥大学出版社,第35卷(6),第1234-1270页,12月。 Fries,Sébastien&Zakoian,Jean-Michel,2017年。 " 混合因果AR过程与爆炸气泡模型 ," MPRA纸 81345,德国慕尼黑大学图书馆。
托马索·普罗埃蒂(Tommaso Proietti),2023年。 " 经济时间序列的峰值、缺口和时间可逆性 ," 时间序列分析杂志 Wiley Blackwell,第44卷(1),第43-68页,1月。 托马索·普罗埃蒂,2020年。 " 经济时间序列的峰值、缺口和时间可逆性 ," CEIS研究论文 492,托尔韦加塔大学,CEIS,2020年6月17日修订。
John Geweke和Gianni Amisano,2011年。 " 层次马尔可夫正态混合模型及其在金融资产收益中的应用 ," 应用计量经济学杂志 ,John Wiley&Sons,Ltd.,第26卷(1),1-29页,1月/F。 Amisano,Gianni和Geweke,John,2007年。 " 层次马尔可夫正态混合模型及其在金融资产收益中的应用 ," 工作文件系列 831,欧洲中央银行。 John Geweke和Gianni Amisano,2007年。 " 层次马尔可夫正态混合模型及其在金融资产收益中的应用 ," 工作文件 0705,布雷西亚大学经济系。
Chen,Yi-Ting&Chou,Ray Y.&Kuan,Chung-Ming,2000年。 " 无力矩限制的时间可逆性测试 ," 计量经济学杂志 爱思唯尔,第95卷(1),第199-218页,3月。 John Geweke,2001年。 " 贝叶斯计量经济学与预测 ," 计量经济学杂志 爱思唯尔,第100(1)卷,第11-15页,1月。 Ramsey,James B&Rothman,Philip,1996年。 " 时间不可逆性与经济周期不对称 ," 货币、信贷与银行杂志 Blackwell Publishing,第28卷(1),第1-21页,2月。 Ramsey,J.B.和Rothman,P.,1993年。 " 时间不可逆性与经济周期不对称 ," 工作文件 93-39,纽约大学C.V.Starr应用经济学中心。
G.Elliott&C.Granger&A.Timmermann(编辑),2006年。 " 经济预测手册 ," 经济预测手册 , 爱思唯尔, 第1版,第1卷,第1号。 Belaire-Franch,Jorge&Contreras,Dulce,2003年。 " 时间可逆性测试:互补性分析 ," 经济学快报 爱思唯尔,第81(2)卷,第187-195页,11月。 Melvin J.Hinich和Philip Rothman,1998年。 " 时间可逆性的频域测试 ," 宏观经济动态 剑桥大学出版社,第2卷(1),第72-88页,3月。 梅尔文·希尼奇(Melvin J.Hinich)和菲利普·罗斯曼(Philip Rothman),“未注明日期”。 " 时间可逆性的频域测试 ," 工作文件 9706,东卡罗来纳大学经济系。
弗朗西斯科·吉安卡特里尼和阿兰·赫克,2020年。 " 广义Student t分布因果与非因果混合模型中的推理 ," 论文 2012.01888,arXiv.org,2022年11月修订。 Lanne Markku和Saikkonen Pentti,2011年。 " 经济时间序列的非因果自回归 ," 时间序列计量经济学杂志 De Gruyter,第3卷(3),第1-32页,10月。 Lanne,Markku&Saikkonen,Pentti,2010年。 " 经济时间序列的非因果自回归 ," MPRA纸 32943,德国慕尼黑大学图书馆。
Diebold,Francis X&Gunther,Todd A&Tay,Anthony S,1998年。 " 评估密度预测及其在金融风险管理中的应用 ," 国际经济评论 宾夕法尼亚大学经济系和大阪大学社会经济研究所协会,第39卷(4),第863-883页,11月。 Robert M.DeConto、David Pollard、Richard B.Alley、Isabella Velicogna、Edward Gasson、Natalya Gomez、Shaina Sadai、Alan Condron、Daniel M.Gilford、Erica L.Ashe、Robert E.Kopp和Dawei Li,2021年。 " 《巴黎气候协定》与未来南极洲海平面上升 ," 自然 《自然》,第593卷(7857),第83-89页,5月。 埃米尔·舒福德(Emir Shuford)、亚瑟·阿尔伯特(Arthur Albert)和H.爱德华·马森吉尔(H.Edward Massengill),1966年。 " 容许概率测量程序 ," 心理测量学 ,施普林格; 《心理测量学会》,第31卷(2),第125-145页,6月。 Corradi,Valentina&Swanson,Norman R.,2006年。 " 预测密度和条件置信区间精度测试 ," 计量经济学杂志 爱思唯尔,第135卷(1-2),第187-228页。 瓦伦蒂娜·科拉迪和诺曼·斯旺森,2004年。 " 预测密度和条件置信区间精度测试 ," 部门工作文件 200423,罗格斯大学经济学系。
Corradi,Valentina&Swanson,Norman R.,2006年。 " 预测密度评估 ," 经济预测手册 ,收录于:G.Elliott&C.Granger&A.Timmermann(编辑), 经济预测手册 ,第1版,第1卷,第5章,第197-284页, 爱思唯尔。 李树军、吴立新、杨云、耿涛、蔡文菊、甘伯兰、陈兆辉、赵静、王国建、马晓辉,2020年。 " 温室效应下太平洋十年振荡的可预测性较差 ," 自然气候变化 《自然》,第10卷(1),第30-34页,1月。 Tilmann Gneiting&Fadoua Balabdaoui&Adrian E.Raftery,2007年。 " 概率预测、校准和清晰度 ," 英国皇家统计学会学报B辑 英国皇家统计学会,第69卷(2),第243-268页,4月。 Robert M.de Jong和Neslihan Sakarya,2016年。 " 霍德里克·普雷斯科特滤波器的计量经济学 ," 经济学与统计学综述 麻省理工学院出版社,第98卷(2),第310-317页,5月。 蔡文菊(Wenju Cai)、王国建(Guojian Wang)、阿古斯·桑托索(Agus Santoso)、迈克尔·麦克法登(Michael J.McPhaden)、吴立新(Lixin Wu)、金飞飞(Fei-Fei Jin)、阿克塞尔·蒂默曼(Axel Timmermann)、马特·柯林斯(Matt Collins)、加布里埃尔·维奇(Gabriel Ve。 " 温室效应下极端拉尼娜事件的频率增加 ," 自然气候变化 《自然》,第5卷(2),第132-137页,2月。 Christian Gourieroux和Joann Jasiak,2016年。 " 非因果过程的滤波、预测和仿真方法 ," 时间序列分析杂志 Wiley Blackwell,第37卷(3),第405-430页,5月。 Breid,F.Jay&Davis,Richard A.&Lh,Keh-Shin&Rosenblatt,Murray,1991年。 " 非因果自回归过程的最大似然估计 ," 多元分析杂志 爱思唯尔,第36卷(2),第175-198页,2月。
引文
Ohtsuka、Yoshihiro和Oga、Takashi和Kakamu、Kazuhiko,2010年。 " 日本电力需求预测:贝叶斯空间自回归ARMA方法 ," 计算统计与数据分析 Elsevier,第54卷(11),第2721-2735页,11月。 Gianluca Cubadda&Alain Hecq&Elisa Voisin,2023年。 " 多元混合因果-非因果模型中常见气泡的检测 ," 计量经济学 ,MDPI,第11卷(1),第1-16页,3月。 Gianluca Cubadda&Alain Hecq&Elisa Voisin,2022年。 " 多元混合因果模型中常见气泡的检测 ," 论文 2207.11557,arXiv.org。 Gianluca Cubadda&Alain Hecq&Elisa Voisin,2023年。 " 多元混合因果模型中常见气泡的检测 ," CEIS研究论文 555,托尔韦加塔大学,CEIS,2023年2月27日修订。
John Geweke和Amisano,Gianni,2010年。 " 比较和评估资产收益的贝叶斯预测分布 ," 国际预测杂志 爱思唯尔,第26卷(2),第216-230页,4月。 Amisano,Gianni和Geweke,John,2008年。 " 比较和评估资产收益的贝叶斯预测分布 ," 工作文件系列 969,欧洲中央银行。
Christian Kascha和Francesco Ravazzolo,2010年。 " 结合通货膨胀密度预测 ," 预测杂志 John Wiley&Sons,Ltd.,第29卷(1-2),第231-250页。 Christian Kascha和Francesco Ravazzolo,2008年。 " 结合通货膨胀密度预测 ," 工作文件 2008/22,挪威银行。
最相关的项目
John Geweke和Amisano,Gianni,2011年。 " 最佳预测池 ," 计量经济学杂志 ,爱思唯尔,第164卷(1),第130-141页,9月。 阿兰·赫克(Alain Hecq)和伊丽莎·沃辛(Elisa Voisin),2023年。 " 用混合因果非因果模型预测新冠肺炎疫情期间油价暴跌 ," 计量经济学进展 ,摘自:《纪念Joon Y.Park的论文:实证应用中的计量经济学方法》,第45卷,第209-233页, 翡翠集团出版有限公司。 Alain Hecq和Elisa Voisin,2019年。 " 混合因果模型预测新冠肺炎疫情期间油价暴跌 ," 论文 1911.10916,arXiv.org,2022年5月修订。
John Geweke和Amisano,Gianni,2010年。 " 比较和评估资产收益的贝叶斯预测分布 ," 国际预测杂志 爱思唯尔,第26卷(2),第216-230页,4月。 Amisano,Gianni和Geweke,John,2008年。 " 比较和评估资产收益的贝叶斯预测分布 ," 工作文件系列 969,欧洲中央银行。
Gianluca Cubadda&Francesco Giancaterini&Alain Hecq&Joann Jasiak,2023年。 " 非因果过程广义协方差估计的优化 ," 论文 2306.14653,arXiv.org,2024年1月修订。 Gianluca Cubadda&Francesco Giancaterini&Alain Hecq&Joann Jasiak,2024年。 " 非因果过程广义协方差估计的优化 ," CEIS研究论文 574,托尔韦加塔大学,CEIS,2024年4月23日修订。
Hasumi、Ryo和Iiboshi、Hirokuni和Matsumae、Tatsuyoshi和Nakamura、Daisuke,2019。 " 金融加速器能改善金融危机期间的预测吗? 日本的预测工具法证据 ," 亚洲经济杂志 爱思唯尔,第60卷(C),第45-68页。 Petropoulos、Fotios&Apiletti、Daniele&Assimakopoulos、Vassilios&Babai、Mohamed Zied&Barrow、Devon K.&Ben Taieb、Souhaib&Bergmeir、Christoph&Bessa、Ricardo J.&Bijak、Jakub&Boylan、Joh,2022年。 " 预测:理论与实践 ," 国际预测杂志 爱思唯尔,第38卷(3),第705-871页。 阿兰·赫克(Alain Hecq)、肖恩·泰格(Sean Telg)和勒纳德·利布(Lenard Lieb),2017年。 " 季节性调整是否会导致通货膨胀率的非因果动态? ," 计量经济学 ,MDPI,第5卷(4),第1-22页,10月。 Hecq,Alain&Telg,Sean&Lieb,Lenard,2016年。 " 季节性调整是否会导致通货膨胀率的非因果动态? ," MPRA纸 74922,德国慕尼黑大学图书馆,2016年11月4日修订。
Jian Wang和Jason J.Wu,2012年。 " 泰勒规则与汇率预测区间 ," 货币、信贷与银行杂志 Blackwell Publishing,第44卷(1),第103-144页,2月。 Jian Wang和Jason J.Wu,2008年。 " 泰勒规则与汇率预测区间 ," 全球化研究所工作文件 22,达拉斯联邦储备银行。 Jian Wang和Jason J.Wu,2009年。 " 泰勒规则与汇率预测区间 ," 国际金融讨论文件 963,联邦储备系统理事会(美国)。
Alain Hecq和Li Sun,2019年。 " 用分位数自回归识别非因果模型 ," 论文 1904.05952,arXiv.org。 Christian Kascha和Francesco Ravazzolo,2010年。 " 结合通货膨胀密度预测 ," 预测杂志 John Wiley&Sons,Ltd.,第29卷(1-2),第231-250页。 Christian Kascha和Francesco Ravazzolo,2008年。 " 结合通货膨胀密度预测 ," 工作文件 2008/22,挪威银行。
贝克·弗雷德里克(Frédérique Bec)、海诺·博恩·尼尔森(Heino Bohn Nielsen)和萨拉·塞迪(Sarra Saídi),2020年。 " 混合因果-非因果自回归:估计和单位根检验中的双峰问题 ," 牛津经济统计公报 牛津大学经济系,第82(6)卷,第1413-1428页,12月。 Frédérique BEC&Heino BOHN NIELSEN&Sarra SAÏDI,2019年。 " 混合因果非因果自回归:估计和单位根检验中的双峰问题 ," 工作文件 2019-09,经济与统计研究中心。 Frédérique Bec和Heino Bohn Nielsen&Sarra Saïdi,2019年。 " 混合因果非因果自回归:估计和单位根检验中的双峰问题 ," THEMA工作文件 2019-07年,塞尔基本体大学THEMA(THéorie Economique,Modélisation et Applications)。 Frédérique Bec和Heino Bohn Nielsen&Sarra Saïdi,2019年。 " 混合因果非因果自回归:估计和单位根检验中的双峰问题 ," 工作文件 哈尔-02175760,哈尔。
Cees Diks&Valentyn Panchenko&Dick van Dijk,2008年。 " 基于部分似然的尾流密度预测评分规则 ," 廷伯根研究所讨论文件 08-050/4,廷伯根研究所。 Cees Diks&Valentyn Panchenko&Dick van Dijk,2008年。 " 基于部分似然的尾流密度预测评分规则 ," 讨论文件 2008-2010年,新南威尔士大学经济学院。 Dijk,D.van&Diks,C.G.H.&Panchenko,V.,2008年。 " 基于部分似然的尾流密度预测评分规则 ," CeNDEF工作文件 08-03,阿姆斯特丹大学,经济和金融非线性动力学中心。
Diks,Cees&Panchenko,Valentyn&van Dijk,Dick,2011年。 " 用于比较尾部密度预测的基于可能性的评分规则 ," 计量经济学杂志 爱思唯尔,第163(2)卷,第215-230页,8月。 Cees Diks&Valentyn Panchenko&Dick van Dijk,2011年。 " 用于比较尾部密度预测的基于可能性的评分规则 ," 打印后 哈尔-00834423,哈尔。
Hecq,Alain&Voisin,Elisa,2021年。 " 用混合因果非因果自回归模型预测泡沫 ," 计量经济与统计 爱思唯尔,第20卷(C),第29-45页。 Voisin,Elisa&Hecq,Alain,2019年。 " 用混合因果非因果自回归模型预测泡沫 ," MPRA纸 92734,德国慕尼黑大学图书馆。
高迪、迈克尔·B和麦克尼尔、亚历山大·J,2020。 " 预测分布的谱后验及其在风险管理中的应用 ," 银行与金融杂志 爱思唯尔,第116(C)卷。 Michael B.Gordy和Alexander J.McNeil,2017年。 " 预测分布的谱后验及其在风险管理中的应用 ," 论文 1708.01489,arXiv.org,2019年7月修订。 Michael B.Gordy和Alexander J.McNeil,2018年。 " 预测分布的谱后验及其在风险管理中的应用 ," 财经讨论系列 2018-021,美国联邦储备系统理事会。
阿兰·赫克(Alain Hecq)和伊斯勒(Issler)、约昂·维克托(Joáo Victor)和沃辛(Voisin),伊利萨(Elisa),2024年。 " 通货膨胀目标制下央行的短期可信度指数:巴西的应用 ," 国际货币与金融杂志 爱思唯尔,第143(C)卷。 阿兰·赫克(Alain Hecq)、若昂·伊斯勒(Joao Issler)和伊丽莎·沃辛(Elisa Voisin),2022年。 " 通货膨胀目标制下央行的短期可信度指数:巴西的应用 ," 论文 2205.00924,arXiv.org,2022年7月修订。
Marcus P.A.Cobb,2020年。 " 使用贝叶斯VAR从分解成分进行聚集密度预测 ," 实证经济学 ,施普林格,第58卷(1),第287-312页,1月。 拉法·韦隆,2014年。 " 电价预测:回顾最新技术并展望未来 ," 国际预测杂志 爱思唯尔,第30卷(4),第1030-1081页。 Rafal Weron,2014年。 " 电价预测:回顾最新技术并展望未来 ," HSC研究报告 HSC/14/07,弗罗茨瓦夫理工大学雨果·斯坦豪斯中心。
Wei Wei&Leonhard Hold,2014年。 " 计数数据的校准测试 ," 测试:西班牙统计与运筹学会官方期刊 ,施普林格; Sociedad de Estadística e Investigación Operativa,第23卷(4),第787-805页,12月。 Christian Gourieroux&Joann Jasiak&Michelle Tong,2021年。 " 基于卷积的过滤和预测:在WTI原油价格中的应用 ," 预测杂志 ,John Wiley&Sons,Ltd.,第40卷(7),第1230-1244页,11月。
有关此项目的更多信息
关键词
JEL公司 分类:
C22型 -数学与定量方法——单方程模型; 单变量时间序列模型; 动态分位数回归; 动态治疗效果模型; 扩散过程
NEP字段
NEP-AGR-2022-08-08 (农业经济学) NEP-ENE-2022-08-08 (能源经济学) NEP-ENV-2022-08-08 (环境经济学)