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业务复杂性与风险管理：来自美国银行控股公司操作风险事件的证据

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业务复杂性如何影响金融机构的风险管理？常用的风险度量方法依赖于资产负债表或基于市场的信息，这两种信息在回答这个问题时都可能存在识别问题。资产回报率等资产负债表指标在实现风险时捕捉风险，而经验识别需要了解实际发生的风险。基于市场的措施，如债券收益率，不仅忽视了投资者由于信息不对称而没有充分意识到管理层承担的所有风险这一问题，而且还受到其他混杂因素的污染，例如与复杂金融机构的系统重要性相关联的隐性政府担保。为了避免这些问题，我们使用操作风险事件作为风险管理措施，因为（i）每个事件的发生时间都得到了很好的确定，（ii）风险事件可以作为风险管理中具体失败的直接衡量指标，而不受驱动资产价格的混杂因素的影响。使用逐步放松银行监管？1996年期间的非银行活动？1999年，作为一个自然实验，我们发现美国银行控股公司的操作风险事件的频率和规模随着其业务复杂性的增加而显著增加。这一趋势对于事先受监管约束的银行来说尤其强烈，尤其是对于那些拥有现有第20条子公司的银行，而对于其他不受监管的银行和一开始就不受同样监管的非银行金融机构来说则较弱。这些结果揭示了放松管制后多元化的阴暗面，早期的研究表明，这会导致股票和盈利表现的改善。我们的研究结果对被视为具有系统重要性的金融机构的监管具有重要意义，国际清算银行和美联储将这一名称与其复杂性紧密联系在一起。

建议引文

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