作者
上市的：- 马克·艾姆斯
（奥利弗·怀曼）
- 蒂尔·舒尔曼
（奥利弗·怀曼和宾夕法尼亚大学）
- 哈尔·斯科特。
（哈佛大学）
摘要
操作风险与银行承担的所有其他风险有着根本的不同。它嵌入机构的每一项活动和产品中，与传统的金融风险（如市场、信贷）相比，更难衡量和建模，并且不能通过简单的调整（如出售头寸）直接消除。尽管自2008-09年危机以来增长迅速，但操作风险往往约占总风险的9-13%。它往往比其他风险更容易失败，数据也更差。因此，模型是脆弱的——数据中的微小变化会对模型输出产生巨大影响——因此所需的操作风险资本是不稳定的。然而，令人惊讶的是，监管资本制度对这一风险的关注比任何其他风险的关注都更加严格，至少在美国是如此。我们尤其关注的是，缺乏通过授予监管资本减免来投资和改善业务控制流程的激励措施。我们提出了四项并非相互排斥的政策建议。首先，通过锚定关键模型参数来解决模型脆弱性，同时允许每家银行使用稳健的方法根据其数据调整资本规模。第二，放松目前统计模型输出与所需监管资本之间的紧密联系，通过在设置监管资本时联合使用情景和控制因素以及基于数据的统计模型来激励审慎的风险管理。第三，通过保险信贷向资本提供实际风险转移补贴，鼓励通过未来产品创新更有效地分担风险。第四，扩展事件类型和业务线的标准分类，以包括其他解释变量（如产品类型、诉讼事件标志等），从而实现更有效的银行间共享和经验学习。在我们对运营风险的理解增加之前，所需的监管资本应基于更简单、更标准、更稳定和更稳健的方法。
建议引用
艾姆斯（Ames）、马克（Mark）和舒曼（Schuermann）、蒂尔（Til）和斯科特（Scott）、哈尔（Hal S.），2014年。"银行操作风险资本：脆弱与不稳定的故事,"工作文件14-02，宾夕法尼亚大学沃顿学院，维斯中心。手柄：RePEc:ecl:upafin:14-02
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