为CGE模型开发DSGE消费函数
作者
摘要
建议引用
从出版商下载全文
IDEAS上列出的参考文献
Dixon,Peter B.&Koopman,Robert B.&Rimmer,Maureen T.,2013年。 " 可计算一般均衡模型的MONASH风格:实用政策分析框架 ," 可计算一般均衡建模手册 ,作者:Peter B.Dixon和Dale Jorgenson(编辑), 可计算一般均衡建模手册 ,第1版,第1卷,第0章,第23-103页, 爱思唯尔。 Schmitt-Grohe,Stephanie&Uribe,Martin,2004年。 " 使用政策函数的二阶近似求解动态一般均衡模型 ," 经济动力学与控制杂志 爱思唯尔,第28卷(4),第755-775页,1月。 斯蒂芬妮·施密特·格罗和马丁·乌里韦,2001年。 " 利用政策函数的二阶近似求解动态一般均衡模型 ," 部门工作文件 200106年,罗格斯大学经济系。 斯蒂芬妮·施密特·格罗和马丁·乌里韦,2002年。 " 利用政策函数的二阶近似求解动态一般均衡模型 ," NBER技术工作文件 0282,国家经济研究局。 乌里韦、马特和施密特·格鲁©,斯蒂芬妮,2001年。 " 利用政策函数的二阶近似求解动态一般均衡模型 ," CEPR讨论文件 2963,C.E.P.R.讨论文件。
J.B.Taylor和Harald Uhlig(编辑),2016年。 " 宏观经济学手册 ," 宏观经济学手册 , 爱思唯尔, 第1版,第2卷,第2号。 Dixon、Peter B.和Rimmer、Maureen T.和Waschik、Robert G.,2018年。 " 在CGE模型中评估本地成分指标的效果:消除美国购买美国产品(n)计划 ," 经济建模 爱思唯尔,第68卷(C),第155-166页。 Dixon,Peter B.&Pearson,K.R.&Picton,Mark R.&Rimmer,Maureen T.,2005年。 " 大型CGE模型的理性预期:实用算法和策略应用 ," 经济建模 Elsevier,第22卷(6),第1001-1019页,12月。 Dixon,Peter B.&Rimmer,Maureen T.&Waschik,Robert,2017年。 " 联系CGE和专家模型:使用USAGE-Hwy推导公路政策的含义 ," 经济建模 爱思唯尔,第66卷(C),第1-18页。
最相关的项目
Philippopoulos,Apostolis&Varthalitis,Petros&Vassilatos,Vanghelis,2017年。 " 财政整顿及其跨国效应 ," 经济动力学与控制杂志 爱思唯尔,第83卷(C),第55-106页。 Apostolis Philippopoulos&Petros Varthalitis&Vanghelis Vassilatos,2016年。 " 财政整顿及其跨国效应 ," CESifo工作文件系列 6012,CESifo。
Yasuo Hirose和Takeki Sunakawa,2019年。 " 具有零下界的非线性动态随机一般均衡模型的解和估计方法综述 ," 日本经济评论 ,日本经济协会,第70卷(1),第51-104页,3月。 Yasuo Hirose和Takeki Sunakawa,2019年。 " 具有零下界的非线性动态随机一般均衡模型的解和估计方法综述 ," 日本经济评论 ,施普林格,第70卷(1),第51-104页,3月。
威利·穆施勒,2018。 " DSGE模型的高阶统计信息 ," 计量经济与统计 爱思唯尔,第6卷(C),第44-56页。 威利·穆施勒,2015年。 " DSGE模型的高阶统计信息 ," CQE工作文件 4315,明斯特大学数量经济中心(CQE)。
岩崎、Yuto和Muto、一郎和Shintani、Mototsugu,2021年。 " 缺少工资通胀? 非线性DSGE模型中自然失业率的估计 ," 欧洲经济评论 爱思唯尔,第132(C)卷。 Yuto Iwasaki&Ichiro Muto&Mototsugu Shintani,2018年。 " 工资通货膨胀缺失? 非线性DSGE模型中自然失业率的估计 ," IMES讨论论文系列 18-E-08,日本银行货币与经济研究所。
艾什·卡布库奥卢和恩里克·马丁内斯·加西亚,2021年。 " 求解偶尔约束动态优化问题的广义时间迭代法 ," 计算经济学 ,施普林格; 计算经济学学会,第58卷(2),第435-460页,8月。 Ayse Kabukcuoglu和Enrique Martínez García,2020年。 " 求解偶尔约束动态优化问题的广义时间迭代法 ," 全球化研究所工作文件 396,达拉斯联邦储备银行。
Nassios,Jason&Giesecke,James A.&Dixon,Peter B.&Rimmer,Maureen T.,2020年。 " 金融结构的差异对美国和澳大利亚银行资本要求的宏观影响有什么影响? ," 经济建模 爱思唯尔,第87(C)卷,第429-446页。 谢尔文·洛特,2019年。 " DSGE模型中的扰动:奇导数定理 ," 经济动力学与控制杂志 爱思唯尔,第106卷(C),第1-1页。 Jim Malley和Ulrich Woitek,2019年。 " 内生增长框架下的人力资本外部性估计 ," 工作文件 2019-04年,格拉斯哥大学经济商学院。 Francesco Busato&Bruno Chiarini&Gianluigi Cisco&Maria Ferrara,2023年。 " 绿色偏好 ," 环境、发展与可持续性:可持续发展理论与实践的多学科方法 《施普林格》,第25卷(4),第3211-3253页,4月。 Pablo A.Guerron-Quintana、Tomohiro Hirano和Ryo Jinnai,2021年。 " 经济增长理论中的泡沫、崩盘、涨跌 ," CIGS工作文件系列 21-006E,佳能全球研究所。 巴勃罗·盖伦·金塔纳(Pablo A.Guerron-Quintana)、平野友弘(Tomohiro Hirano)和金奈(Ryo Jinnai),2019年。 " 反复出现的泡沫与经济增长 ," CARF F系列 CARF-F-457,东京大学经济学院金融高级研究中心。 巴勃罗·盖伦·金塔纳(Pablo A.Guerron-Quintana)、平野友弘(Tomohiro Hirano)和金奈(Ryo Jinnai),2020年。 " 反复出现的泡沫与经济增长 ," CIGS工作文件系列 20-005E,佳能全球研究所。 Pablo Guerron Quintana和Tomohiro Hirano和Ryo Jinnai,2020年。 " 反复出现的泡沫与经济增长 ," 讨论文件 2012年,宏观经济中心(CFM)。
Juan Carlos Parra-Alvarez、Hamza Polattimur和Olaf Posch,2020年。 " 风险事项:打破确定性等效 ," CREATES研究论文 2020-02年,奥胡斯大学经济与商业经济系。 Juan Carlos Parra-Alvarez、Hamza Polattimur和Olaf Posch,2020年。 " 风险事项:打破确定性等效 ," CESifo工作文件系列 8250,CESifo。
Michael Funke和Andrew Tsang,2021年。 " 中国货币政策的方向和力度:一种动态因素建模方法 ," 经济记录 澳大利亚经济学会,第97卷(316),第100-122页,3月。 Andras Fulop、Jeremy Heng和Junye Li,2022年。 " 基于退火的动态结构宏观金融模型的有效似然估计 ," 论文 2201.01094,arXiv.org。 Jim Malley和Ulrich Woitek,2019年。 " 内生增长框架下的人力资本外部性估计 ," 工作文件 2019_04,格拉斯哥大学经济商学院。 Jim Malley和Ulrich Woitek,2019年。 " 内生增长框架中的人力资本外部性估计 ," CESifo工作文件系列 7603,CESifo。
索利斯·加西亚,马里奥,2017。 " 是的,我们可以! 向本科生教授DSGE模型 ," MPRA纸 81754,德国慕尼黑大学图书馆。 Gouin-Bonenfant,Emilien&Toda,Alexis Akira,2018年。 " 帕累托外推:跨越财富不平等的理论和定量模型 ," 加州大学圣地亚哥分校,经济学工作论文系列 qt90n2h2bb,加州大学圣地亚哥分校经济系。 Emilien Gouin-Bonenfant和Alexis Akira Toda,2019年。 " 帕累托外推:跨越财富不平等的理论和定量模型 ," 2019年会议文件 152,经济动态学会。
格罗斯、艾萨克和汉森、詹姆斯,2021年。 " 非线性DSGE模型中的最优策略设计:n阶精确逼近 ," 欧洲经济评论 爱思唯尔,第140(C)卷。 Martin Kliem和Alexander Meyer‐Gohde,2022年。 " 预期货币政策冲击和期限溢价 ," 应用计量经济学杂志 ,John Wiley&Sons,Ltd.,第37卷(3),第477-499页,4月。 Martin Kliem和Alexander Meyer-Gohde,2017年。 " (未)预期货币政策冲击和期限溢价 ," SFB 649讨论文件 SFB649DP2017-015,德国柏林洪堡大学Sonderforschungsbereich 649。 Kliem,Martin&Meyer-Gohde,Alexander,2017年。 " 预期货币政策冲击和期限溢价 ," 讨论文件 2017年30月,德意志联邦银行。 Martin Kliem和Alexander Meyer-Gohde,2018年。 " (未)预期货币政策冲击和期限溢价 ," 2018年会议文件 102,经济动态学会。 Kliem,Martin&Meyer-Gohde,Alexander,2019年。 " 预期货币政策冲击和期限溢价 ," IMFS工作文件系列 137,法兰克福歌德大学,货币和金融稳定研究所(IMFS)。
Parra-Alvarez,Juan Carlos&Polattimur,Hamza&Posch,Olaf,2021年。 " 风险事项:打破线性近似中的确定性等价 ," 经济动力学与控制杂志 爱思唯尔,第133(C)卷。
有关此项目的更多信息
关键词
JEL公司 分类:
E21型 -宏观经济学和货币经济学——消费、储蓄、生产、就业和投资——消费; 储蓄; 财富 C61型 -数学与定量方法——数学方法; 规划模型; 数学与仿真建模--优化技术; 规划模型; 动力学分析 第68页 -数学与定量方法——数学方法; 规划模型; 数学与仿真建模--可计算的一般均衡模型 第63页 -数学与定量方法——数学方法; 规划模型; 数学和仿真建模--计算技术
NEP字段
NEP-CMP-2020-02-03 (计算经济学) NEP-DGE-2020-02-03 (动态一般平衡) 尼泊尔马c-2020-02-03 (宏观经济学) NEP-ORE-2020-02-03 (运筹学)