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回火分层Dirichlet过程向量自回归的截断先验

作者

上市的：
  • 谢尔盖·塞列兹涅夫

    （俄罗斯联邦俄罗斯银行）

摘要

我们构造了回火分层Dirichlet过程向量自回归模型（tHDP-VAR）的先验，该模型在实践中不会导致爆炸性预测动力学。此外，我们还表明，tHDP-VAR及其带有启发式的变分贝叶斯近似在美国和俄罗斯数据集上表现出竞争性甚至更好的预测性能。

建议引用

  • 谢尔盖·塞列兹涅夫，2019年。"回火分层Dirichlet过程向量自回归的截断先验,"俄罗斯银行工作文件系列wps47，俄罗斯银行。
    • 手柄：RePEc:bkr:wppaper:wps47
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    完整参考文献 （包括与IDEAS上的项目不匹配的项目）

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    关键词

    贝叶斯非参数;预测;分层Dirichlet过程;无限隐马尔可夫模型。;
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