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金融极值理论综述

作者

上市的：
  • 马可·洛科

    （意大利银行）

摘要

极值理论是研究极端事件的渐近分布，即相对于大多数观测值而言，频率罕见且数量巨大的事件。从这一理论衍生出的统计方法已越来越多地应用于金融领域，尤其是在风险计量方面。本研究的目的是双重的。第一部分对极值理论的理论基础进行了批判性回顾。第二部分概述了极值理论在金融中的一些主要应用，即它用于测试数据、价值-风险和预期短缺计算的不同分布假设，安全第一型约束下的资产配置，以及压力条件下跨市场的传染和依赖性研究。

建议引用

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    • 手柄：RePEc:bdi:选项：qef_99_11
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    引文

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    作为


    引用人：

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