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使用基于市场的压力测试校准反周期资本缓冲的幅度

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  • 马尔滕·范德特

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本文提出了一种新的方法，利用基于市场的压力测试来校准反周期资本缓冲（CCyB）上限的大小。本文中的宏观审慎监管机构旨在控制在一定的允许失效概率内发生严重全系统冲击时，违反最低资本比率的可能性。为了在宏观金融形势严峻的时期实现其目标，宏观审慎监管局要求银行在信贷繁荣时期建立CCyB。我们展示了如何使用基于市场的压力测试来估计CCyB的必要规模。我们将该方法应用于六个发达经济体的主要银行。我们的估计表明，CCyB的上限在总资产的1.4%至1.7%之间，这取决于宏观审慎机构预测宏观金融状况的能力。

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  • Maarten van Oordt，2018年。"使用基于市场的压力测试校准反周期资本缓冲的幅度,"员工工作文件18-54，加拿大银行。
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    4. repec:zbw:bofrdp:2018_016未在IDEAS上列出
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