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通货膨胀目标制下央行的短期可信度指数：巴西的应用

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  • 阿兰·赫克
  • 若奥·伊斯勒
  • 伊丽莎·沃辛

摘要

本文使用混合因果自回归模型获得的预测密度来评估巴西通货膨胀目标制在公差范围内的统计可持续性。这些概率表明了目标系统的短期可信度，而无需模拟人们的信仰。我们使用接收器操作特性曲线来确定预测银行可信的最佳概率阈值。我们还研究了包括专家预测关键宏观经济变量的附加值。

建议引用

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    • 手柄：RePEc:arx:论文：2205.00924
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      • 弗朗西斯科·吉安卡特里尼（Francesco Giancaterini）、阿兰·赫克（Alain Hecq）和克劳迪奥·莫拉纳（Claudio Morana），2022年。"气候变化时间是可逆的吗？,"文件2205.07579，arXiv.org，2022年11月修订。
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      • 弗朗西斯科·吉安卡特里尼（Francesco Giancaterini）、阿兰·赫克（Alain Hecq）和克劳迪奥·莫拉纳（Claudio Morana），2022年。"气候变化时间是可逆的吗？,"工作文件系列22-08，里米尼经济分析中心，2022年12月修订。

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