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用分位数自回归识别非因果模型

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  • 阿兰·赫克
  • 李荪

摘要

在分位数自回归（QAR）框架下，我们提出了一个模型选择准则，用于从纯非因果模型中检测纯因果模型。我们还提出了QAR中具有规则变化的分布式创新的i.i.d.情况的渐近性。这种新的建模视角对于研究经济和金融时间序列中是否存在泡沫具有吸引力，并且是近似最大似然方法的替代方法。我们使用拉丁美洲国家的恶性通货膨胀事件来说明我们的分析。

建议引用

  • Alain Hecq和Li Sun，2019年。"用分位数自回归识别非因果模型,"论文1904.05952，arXiv.org。
    • 手柄：RePEc:arx：论文：1904.05952
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    IDEAS上列出的参考文献

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    引用人：

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    2. 阿兰·赫克（Alain Hecq）、肖恩·泰格（Sean Telg）和勒纳德·利布（Lenard Lieb），2017年。"季节性调整是否会导致通货膨胀率的非因果动态？,"计量经济学，MDPI，第5卷（4），第1-22页，10月。
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