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金融风险管理中的金融风险度量

在：金融经济学手册

作者

上市的：
  • 托本·G·安德森。
  • Tim Bollerslev
  • 彼得·F·克里斯托弗森。
  • 弗朗西斯·X·迪堡。

摘要

目前的做法主要遵循限制性的市场风险度量方法，如历史模拟或RiskMetrics。相比之下，我们提出了灵活的方法，利用金融计量经济学的最新发展，并可能产生更准确的风险评估，同时处理投资组合层面和资产层面的分析。资产级分析尤其具有挑战性，因为金融机构的现实风险管理需求——特别是在高维情况下的实时风险跟踪——对模型复杂性施加了严格限制。因此，我们强调易于估计的强大而简约的模型。此外，我们强调需要深入了解市场风险和宏观经济基本面之间的联系，主要关注股票回报波动、实际增长和实际增长波动之间的联系。在整个过程中，我们不仅致力于加深对市场风险的科学理解，而且还使学术界和从业者社区相互受益，促进利用两者优点的改进市场风险测量技术。

建议引用

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    • 手柄：RePEc:eee:finchp:2-b-1127-1220
    DOI:10.1016/B978-0-44-459406-8.00017-2
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    完整参考文献 （包括与IDEAS上的项目不匹配的项目）

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