阿尔特·德沃斯

个人详细信息

附属

Afdeling计量经济学与运筹学研究
商业经济学院
阿姆斯特丹Vrije大学

引文

文章

1. Marc K.Francke和Siem Jan Koopman以及Aart F.De Vos，2010年。"具有扩散初始条件的状态空间模型的似然函数,"时间序列分析杂志Wiley Blackwell，第31卷（6），第407-414页，11月。
   • Marc K.Francke、Siem Jan Koopman和Aart de Vos，2008年。"具有扩散初始条件的状态空间模型的似然函数,"廷伯根研究所讨论文件08-040/4，廷伯根研究所。

   引用人：

   1. 维克托·拜斯特罗夫，2018年。"测量德国和意大利的自然利率,"中欧经济建模和计量经济学杂志《中欧经济建模和计量经济学杂志》，第10卷（4），第333-353页，12月。
      • Bystrov Victor，2018年。"测量德国和意大利的自然利率,"罗兹经济学工作文件2018年7月，罗兹大学经济与社会学院。
   2. Helske，Jouni，2017年。"KFAS:R中的指数族状态空间模型,"统计软件杂志《开放获取统计基金会》，第78卷（i10）。
   3. Søren Johansen和Marco Riani以及Anthony C.Atkinson，2012年。"带或不带回归因子的ARIMA模型的选择,"创建研究论文奥胡斯大学经济与商业经济系，2012-46。
      • Sören Johansen和Marco Riani以及Anthony C.Atkinson，2012年。"带或不带回归因子的ARIMA模型的选择,"讨论文件12-17岁，哥本哈根大学。经济系。
   4. Yue Zhao和Difang Wan，2018年。"机构高频交易与价格发现：来自新兴商品期货市场的证据,"期货市场杂志，John Wiley&Sons，Ltd.，第38卷（2），第243-270页，2月。
   5. Karsten和Smyk Webel，Anna，2023年。"利用JDemetra实现月下时间序列的季节性调整+,"讨论文件2023年24月，德意志联邦银行。
   6. Tommaso Proietti和Diego J.Pedregal，2021年。"高频时间序列中的季节性,"CEIS研究论文508，托尔韦加塔大学，CEIS，2021年3月11日修订。
      • Proietti，Tommaso&Pedregal，Diego J.，2023年。"高频时间序列中的季节性,"计量经济与统计爱思唯尔，第27卷（C），第62-82页。
   7. Nilsen，Øivand Anti&Raknerud，Arvid&Skjerpen，Terje，2011年。"利用Helmert-变换降低混合模型的维数：工人和企业异质性工资方程的应用,"IZA讨论文件5847，劳动经济学研究所（IZA）。
      • Øivind A.Nilsen&Arvid Raknerud&Terje Skjerpen，2011年。"使用Helmert变换降低混合模型中的维数：工人和企业异质性工资方程的应用,"讨论文件667，挪威统计局，研究部。
      • Nilsen，Øivand Anti&Raknerud，Arvid&Skjerpen，Terje，2011年。"使用Helmert变换降低混合模型中的维数：应用于具有工人和企业异质性的工资方程,"经济学系列讨论论文2011年11月，挪威经济学院经济系，于2011年10月4日修订。
   8. Tommaso Proietti和Alessandra Luati，2013年。"时间序列模型的最大似然估计：卡尔曼滤波及其以外,"章，摘自：Nigar Hashimzade和Michael A.Thornton（编辑），实证宏观经济学研究方法与应用手册，第15章，第334-362页，爱德华·埃尔加出版社。
      • Luati，Alessandra&Proietti，Tommaso，2012年。"时间序列模型的最大似然估计：卡尔曼滤波及其以外,"工作文件2012年02月，悉尼大学商学院，商业分析学科。
      • 托马索（Tommaso）、普罗埃蒂（Proietti）和亚历山德拉（Alessandra），卢阿蒂（Luati），2012年。"时间序列模型的最大似然估计：卡尔曼滤波及其以外,"MPRA纸39600，德国慕尼黑大学图书馆。
   9. JoséCasals&Sonia Sotoca&Miguel Herez，2012年。"非平稳状态空间模型的最小条件似然,"ICAE特拉巴霍文件2012年4月，马德里Complutense大学，商业经济学院，Complutence de Análisis Económico研究所。
   10. Ponsela、Pilar和Ruiz、Esther和Miranda、Karen，2021年。"使用卡尔曼滤波和平滑进行因子提取：这不仅仅是另一项调查,"国际预测杂志爱思唯尔，第37卷（4），第1399-1425页。
       • Poncela Blanco、Maria Pilar和Ruiz Ortega、Esther和Miranda Gualdrón、Karen Alejandra，2020年。"使用卡尔曼滤波和平滑进行因子提取：这不仅仅是另一项调查,"DES——工作文件。统计学和计量经济学。WS公司马德里卡洛斯三世大学，邮编30644。
   11. Ledenyov，Dimitri O.和Ledenyof，Viktor O.，2015年。"预测外汇市场超高频电子交易外汇汇率的波函数方法,"MPRA纸67470，德国慕尼黑大学图书馆。
   12. Marczak，Martyna&Proietti，Tommaso&Grassi，Stefano，2018年。"状态空间模型鲁棒估计的数据清洗增广卡尔曼滤波器,"计量经济与统计爱思唯尔，第5卷（C），第107-123页。
       • Martyna Marczak、Tommaso Proietti和Stefano Grassi，2016年。"用于状态空间模型稳健估计的数据清理增强卡尔曼滤波器,"CEIS研究论文374，Tor Vergata大学，CEIS，2016年3月31日修订。
       • Marczak，Martyna&Proietti，Tommaso&Grassi，Stefano，2015年。"状态空间模型鲁棒估计的数据清洗增广卡尔曼滤波器,"霍亨海姆商学、经济学和社会科学讨论论文2015年13月13日，霍亨海姆大学商业、经济和社会科学学院。
   13. 维克托·拜斯特罗夫（Victor Bystrov），2020年。"非最小状态空间模型中初始条件的识别与估计,"中欧经济建模和计量经济学杂志《中欧经济建模和计量经济学杂志》，第12卷（4），第413-429页，12月。
   14. Ledenyov，Dimitri O.和Ledenyof，Viktor O.，2013年。"Stratonovich–Kalman-Bucy滤波算法在中央银行使用状态空间模型准确表征金融时间序列中的应用,"MPRA纸德国慕尼黑大学图书馆，50235。
   15. Raísa Basselier&David de Antonio Liedo&Jana Jonckheere&Geert Langenus，2018年。"商业或消费者调查中的通胀预期能否改善通胀预测？,"工作文件研究348，比利时国家银行。
   16. Øivind A.Nilsen&Arvid Raknerud&Terje Skjerpen，2017年。"高维双向不可观测异质性匹配面板数据模型的估计,"实证经济学《施普林格》，第53卷（4），第1657-1680页，12月。

2. Francke，Marc K.和de Vos，Aart F.，2007年。"边际似然和单位根,"计量经济学杂志爱思唯尔，第137（2）卷，第708-728页，4月。

   引用人：

   1. 马克·弗朗克，2010年。"瘦市场的重复销售指数,"房地产财经杂志，施普林格，第41卷（1），第24-52页，7月。
   2. Marc K.Francke和Siem Jan Koopman和Aart F.De Vos，2010年。"具有扩散初始条件的状态空间模型的似然函数,"时间序列分析杂志Wiley Blackwell，第31卷（6），第407-414页，11月。
      • Marc K.Francke、Siem Jan Koopman和Aart de Vos，2008年。"具有扩散初始条件的状态空间模型的似然函数,"廷伯根研究所讨论文件08-040/4，廷伯根研究所。
   3. 本特·尼尔森，2003年。"线性趋势下单位根的检验能力,"经济学论文2003-W22，牛津大学纳菲尔德学院经济学组。
      • 本特·尼尔森，2008年。"线性趋势下单位根检验的功效,"牛津经济统计公报牛津大学经济系，第70卷（5），第619-644页，10月。
   4. Willa W.Chen和Rohit S.Deo，2009年。"自回归序列边界上的限制似然比检验,"时间序列分析杂志，Wiley Blackwell，第30卷（6），第618-630页，11月。
   5. 帕特里克·马什（Patrick Marsh），“未注明日期”。"最优单位根检验的鞍点逼近,"讨论文件09/31，约克大学经济学系。
   6. Patrick Marsh，2019年。"针对静止和爆炸性替代品进行试验的功率包络特性：趋势的影响,"讨论文件2003年9月19日，诺丁汉大学格兰杰时间序列计量经济中心。
   7. Sriananthakumar，Sivagowry，2013年。"用AR（1）误差检验线性回归模型与白噪声误差一阶动态线性回归模型：一种点最优检验方法,"经济建模爱思唯尔，第33卷（C），第126-136页。

3. Rob Luginbuhl&Aart de Vos，2003年。"未观测分量时间序列模型中的季节性和马尔可夫转换,"实证经济学Springer，第28卷（2），第365-386页，4月。

   引用人：

   1. 安东尼奥·马塔斯·迈尔（Antonio Matas-Mir）、丹尼斯·奥斯本（Denise R.Osborn）和马尔科·伦巴第（Marco J.Lombardi），2008年。"季节调整对经济周期制度性质的影响,"应用计量经济学杂志，John Wiley&Sons，Ltd.，第23卷（2），第257-278页。
      • 安东尼奥·马塔斯·迈尔（Antonio Matas-Mir）、丹尼斯·奥斯本（Denise R.Osborn）和马尔科·隆巴迪（Marco Lombardi），2005年。"季节性调整对经济周期制度性质的影响,"计量经济学工作文件档案wp2005_15，Universita’degli Studi di Firenze，Dipartitemto di Statistica，Informatica，Applicazioni“G.Parenti”。
   2. 罗伯·卢金布尔（Rob Luginbuhl），2020年。"基于秩减多元状态空间模型的金融周期估计,"CPB讨论文件409，CPB荷兰经济政策分析局。

4. Francke，M K&de Vos，A F，2000年。"层次趋势的有效计算,"商业与经济统计杂志，美国统计协会，第18卷（1），第51-57页，1月。

   引用人：

   1. David Geltner、Anil Kumar和Alex M.Van de Minne，2020年。"房地产开发风险：城市经济学和期权价值理论的视角,"房地产经济学美国房地产和城市经济协会，第48卷（2），第406-445页，6月。
   2. Willem P Sijp&Anastasios Panagiotelis，2024年。"使用高斯混合估计澳大利亚市场的颗粒房价分布,"文件2404.05178，arXiv.org。
   3. Hany Guiguis&Christos Giannikos&Randy Anderson，2004年。"美国住房市场：使用时变系数的资产定价预测,"房地产财经杂志，施普林格，第30卷（1），第33-53页，10月。
   4. 马克·弗朗克，2010年。"瘦市场的重复销售指数,"房地产财经杂志，施普林格，第41卷（1），第24-52页，七月。
   5. David Albouy和Minchul Shin，2022年。"土地估价的统计学习方法：优化外部信息的使用,"工作文件22-38，费城联邦储备银行。
      • 大卫·阿尔布伊（David Albouy，David&Shin，Minchul），2022年。"土地估价的统计学习方法：优化外部信息的使用,"住房经济学杂志爱思唯尔，第58卷（PA）。
   6. Alex Minne和Marc Francke、David Geltner和Robert White，2020年。"在重复销售模型中使用修订作为价格指数质量的度量,"房地产财经杂志《施普林格》，第60卷（4），第514-553页，5月。
   7. Daniel Melser，2017年。"房地产价格非聚合升值：混合重复销售模型,"区域科学与城市经济学爱思唯尔，第66卷（C），第108-118页。
   8. Marc K.Francke和Alex Minne，2017年。"颗粒商业地产和住宅价格指数的分层重复销售模型,"房地产财经杂志，施普林格，第55卷（4），第511-532页，11月。
   9. 马克·弗朗克（Marc Francke）和亚历克斯·范德明（Alex Van de Minne），2021年。"特征价格模型中未观察到的异质性建模,"房地产经济学，美国房地产和城市经济协会，第49卷（4），第1315-1339页，12月。
   10. Bing Zhu、Dorinth van Dijk和Colin Lizieri，2021年。"国际私人商业房地产市场的价格扩散,"工作文件732，挪威船级社。
       • Zhu、Bing和van Dijk、Dorinth和Lizieri、Colin，2024年。"国际私人商业房地产市场的价格扩散,"国际货币与金融杂志爱思唯尔，第140（C）卷。
   11. Alicia N.Rambaldi和Cameron S.Fletcher，2014年。"特征估计房地产价格指数：计量经济学模型选择的影响,"收入和财富回顾国际收入和财富研究协会，第60卷（S2），第423-448页，11月。

5. Luginbuhl，Rob&de Vos，阿尔特，1999年。"具有Markov切换和时变增长的GDP未观测分量时间序列模型的Bayes分析,"商业与经济统计杂志，美国统计协会，第17卷（4），第456-465页，10月。

   引用人：

   1. Chin Nam Low、Heather Anderson和Ralph Snyder，2006年。"基于马尔可夫变换的Beverridge-Nelson分解,"CAMA工作文件2006-18年，澳大利亚国立大学克劳福德公共政策学院应用宏观经济分析中心。
      • Chin Nam Low、Heather Anderson和Ralph Snyder，2006年。"基于马尔可夫变换的Beveridge-Nelson分解,"墨尔本研究所工作论文系列wp2006n14，墨尔本大学墨尔本应用经济和社会研究所。
      • Chin Nam Low、Heather Anderson和Ralph D.Snyder，2006年。"具有马尔可夫切换的Beveridge-Nelson分解,"莫纳什计量经济学和商业统计工作文件2006年7月17日，莫纳什大学计量经济与商业统计系。
   2. Eliana González&Luis F.Melo&Luis E.Rojas&Brayan Rojas，2010年。"哥伦比亚自然利率估算,"Borradores de Economia公司哥伦比亚共和国银行626号。
      • Eliana González&Luis F.Melo&Luis E.Rojas&Brayan Rojas，2011年。"哥伦比亚自然利率估算,"货币事务，CEMLA，第0卷（1），第33-75页，January-J。
      • Eliana González&Luis F.Melo&Luis E.Rojas&Brayan Rojas，2010年。"哥伦比亚自然利率估算,"Borradores de Economia公司7667，共和国银行。
   3. 暹粒·扬·库普曼和菲利普·汉斯·弗朗西斯，2002年。"构建具有时变置信区间的季节性调整数据,"牛津经济统计公报牛津大学经济系，第64卷（5），第509-526页，12月。
      • Koopman，S.J.&Franses，Ph.H.B.F.，2001年。"构建具有时变置信区间的季节调整数据,"计量经济研究所研究论文EI 2001-02，鹿特丹伊拉斯谟大学，伊拉斯谟经济学院（ESE），计量经济研究所。
   4. 安德烈亚斯·格拉夫隆德，2001年。"北欧股市意味着复苏吗？,"工作文件2001:15，隆德大学经济学系。
   5. Rickard Sandberg，2016年。"美国宏观经济数据中的趋势、单位根、结构变化和时变不对称：重新检查Stock和Watson数据,"经济建模爱思唯尔，第52卷（PB），第699-713页。
   6. 安德烈亚斯·格拉夫隆德，2000年。"瑞典股市均值反转检验的贝叶斯推断方法,"2000年世界计量学会大会特稿1363年，计量经济学会。
   7. Paap，R.&van Dijk，香港，2002年。"可能协整序列中马尔可夫趋势的贝叶斯估计：对美国消费和收入的应用,"计量经济研究所研究论文EI 2002-42，鹿特丹伊拉斯谟大学，伊拉斯姆斯经济学院（ESE），计量经济研究所。
      • Richard Paap和Herman K.van Dijk，1999年。"可能协整序列中马尔可夫趋势的Bayes估计：对美国消费和收入的应用,"廷伯根研究所讨论文件99-024/4，廷伯根研究所。
      • Richard Paap和van Dijk，Herman K，2003年。"可能协整序列中马尔可夫趋势的Bayes估计：在美国消费和收入中的应用,"商业与经济统计杂志，美国统计协会，第21卷（4），第547-563页，10月。
   8. Beatriz C.Galvao，Ana，2002年。"非线性时间序列模型能否产生美国商业周期的不对称形状？,"经济学快报爱思唯尔，第77（2）卷，第187-194页，10月。
   9. 沙米，R.G.&福布斯，C.S.，2000年。"具有马尔可夫切换的结构时间序列模型,"莫纳什计量经济学和商业统计工作文件10/00，莫纳什大学计量经济和商业统计系。
   10. 辛克莱·塔拉M，2009年。"商业周期中的不对称性：弗里德曼的挖掘模型与相关创新,"非线性动力学与计量经济学研究De Gruyter，第14卷（1），第1-31页，12月。
   11. 暹粒·扬·库普曼和李开明，2005年。"测量美国宏观经济时间序列中的非对称随机周期分量,"廷伯根研究所讨论文件05-081/4，廷伯根研究所。

6. Merkus，H R&Pollock，D S G&de Vos，A F，1993年。"卡尔曼滤波平滑公式简介,"计算经济学，施普林格；计算经济学学会，第6卷（3-4），177-200页，11月。
   • Merkus，H.R.&Pollock，D.S.G.&Vos，A.F.，1991年。"卡尔曼滤波平滑公式简介,"系列研究备忘录0079，阿姆斯特丹VU大学经济、商业管理和计量经济学院。

   引用人：

   1. Pollock，D.S.G.，2003年。"计量经济学中的递归估计,"计算统计与数据分析，爱思唯尔，第44卷（1-2），第37-75页，10月。
   2. González，P.&Idais，H.&Pasadas，M.&Yasin，M.，2019年。"基于模糊光滑双三次样条的三维模糊数据逼近,"数学与计算机仿真（MATCOM）爱思唯尔，第164（C）卷，第94-102页。

7. Jacob A.Bikker和Aart F.De Vos，1992年。"具有零观测值的国际贸易流模型：Tobit模型的扩展,"布鲁塞尔经济评论，ULB——布鲁塞尔自由大学，第135卷，第379-404页。

   引用人：

   1. J.A.Bikker，2009年。"一个适用于国际贸易的具有替代性的扩展引力模型,"工作文件2017年9月17日，乌得勒支经济学院。
   2. Zahoor Haq和Karl Meilke，2009年。"收入在差异化农产品贸易中的作用：加拿大、美国和部分欧盟国家的案例,"加拿大农业经济杂志，加拿大农业经济学会/加拿大农业经济协会，第57卷（3），第343-363页，9月。
   3. Gert-Jan M.Linders和Henri L.F.de Groot，2006年。"存在零流量时重力方程的估计,"廷伯根研究所讨论文件06-072/3，廷伯根研究所。
   4. Estrella Gómez Herrera，2010年。"双边贸易引力模型估算方法的比较,"ThE论文2005年10月，格拉纳达大学经济理论与经济史系。。
      • Estrella Gómez-Herrera，2013年。"双边贸易引力模型估算方法的比较,"实证经济学施普林格，第44卷（3），第1087-1111页，6月。
   5. Mogilat，A.&Salnikov，V.，2015年。"欧亚经济空间国家贸易效应估算：区域引力模型的应用,"新经济协会杂志《新经济协会》，第27卷（3），第80-108页。
   6. G.J.M.Linders，2006年。"零流量下双边贸易引力方程的估计,"ERSA会议文件ersa06p746，欧洲区域科学协会。
   7. Martijn Burger&Frank van Oort&Gert-Jan Linders，2009年。"贸易引力模型的规范：零、多余零和零膨胀估计,"空间经济分析《泰勒和弗朗西斯杂志》，第4卷（2），第167-190页。
      • Burger，M.J.和van Oort，F.G.和Linders，G.J.M.，2009年。"关于贸易引力模型的规范：零、超额零和零膨胀估计,"ERIM管理报告系列研究ERS-2009-003-ORG，伊拉斯谟管理研究所（ERIM），ERIM是鹿特丹管理学院、伊拉斯马斯大学和鹿特丹伊拉斯姆斯经济学院（ESE）的联合研究机构。
   8. 马丁·格兰恰伊、诺拉·格兰恰伊和贾娜·德鲁塔洛夫斯卡&拉迪斯拉夫·穆拉，2015年。"引力模型zahranićného obchodućeskeja slovenskej共和国1995-2012：ako sa zmenili确定性obchodu？【1995年至2012年捷克和斯洛伐克共和国贸易引力模型：Det,"政治经济学布拉格经济与商业大学，第2015卷（6），第759-777页。
   9. Natalia Drzewoszewska，2014年。"在双边贸易流引力模型中寻求多边贸易阻力条件的适当度量,"动态计量经济模型Uniwersytet Mikolaja Kopernika，第14卷，第29-49页。
   10. Gert-Jan Linders，2004年。"国内制度对国际贸易流动的影响：部门分析,"ERSA会议文件ersa04p357，欧洲区域科学协会。
   11. Jeffrey B.Nugent和卢佳轩，2020。"中国工商联是否将私营企业与中华人民共和国“一带一路”倡议的目标结合起来？,"亚洲发展评论，麻省理工学院出版社，第37卷（2），第45-76页，9月。

更多信息

统计

访问和下载统计信息对于所有项目

排名

1. 毕业生记录

CollEc上的合著网络

更正

本网站上的所有材料均由各自的出版商和作者提供。您可以帮助纠正错误和遗漏。有关如何更正RePEc材料的一般信息，请参阅这些说明.

要更新列表或检查等待批准的引文，Aart F.de Vos应登录RePEc作者服务.

要更正特定项目的书目信息，请在该项目的摘要页上找到技术联系人。在那里，还详细介绍了如何添加或更正参考文献和引文。

要链接同一作品的不同版本，其中版本具有不同的标题，使用此表单注意，如果这些版本的标题非常相似，并且在作者的个人资料中，则通常会自动创建链接。

请注意，大多数更正可能需要几周时间才能通过各种RePEc服务进行筛选。