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大卫·德尔·莫纳切

个人详细信息

名字：达维德
中间名：
姓氏：德尔·莫纳切
后缀：
RePEc短ID：pde480型
[作者选择不公开电子邮件地址]
https://sites.google.com/site/dellemonachedavide/home网站
Via Nazionale，91号。00184.罗马。意大利
终端学位：2011年（自RePEc系谱)

附属

意大利中央银行

意大利罗马
http://www.bancaditalia.it/
RePEc:edi:bdigvit公司(EDIRC提供更多详细信息)

研究成果

作为
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工作文件

  1. 斯特凡诺·内里（Stefano Neri）、法比奥·布塞蒂（Fabio Busetti）、克里斯蒂娜·孔夫利蒂（Cristina Conflitti）、弗朗西斯科·科尔塞洛（Francesco Corsello）、大卫·德尔·莫纳奇（Davide Delle Monache）和亚历克斯·塔利亚布拉。"欧元区的能源价格冲击和通货膨胀,"经济与金融问题（不定期论文）792，意大利银行，经济研究和国际关系领域。
  2. Delle Monache、Davide和De Polis、Andrea和Petrella、Ivan，2021。"宏观经济下行风险建模与预测,"Temi di discussione（经济工作文件）1324年，意大利银行，经济研究和国际关系部。
  3. Fabio Busetti&Michele Caivano&Davide Delle Monache&Claudia Pacella，2020年。"意大利GDP的时变风险,"Temi di discussione（经济工作文件）1288，意大利银行，经济研究和国际关系部。
  4. Delle Monache，Davide&Petrella，Ivan&Venditti，Fabrizio，2020年。"市盈率与长期股票收益：一个分数驱动的状态空间模型,"Temi di discussione（经济工作文件）1296年，意大利银行，经济研究和国际关系区。
  5. Fabio Busetti和Michele Caivano&Davide Delle Monache，2019年。"国内和全球通货膨胀的决定因素：来自预期回归的证据,"Temi di discussione（经济工作文件）1225，意大利银行，经济研究和国际关系部。
  6. Davide&Petrella，Ivan，Delle Monache，2019年。"状态空间模型中经典推理的高效矩阵方法,"EMF研究论文19、经济建模和预测组。
  7. Guido Bulligan和Davide Delle Monache，2018年。"欧洲央行非常规货币政策公告的金融市场效应,"经济与金融问题（不定期论文）424，意大利银行，经济研究和国际关系部。
  8. 大卫·德尔·莫纳切（Davide Delle Monache）、斯特凡诺·格拉西（Stefano Grassi）和保罗·桑图奇（Paolo Santucci de Magistris），2017年。"ARFIMA真的改变了吗？,"创建研究论文2017-16年，奥胡斯大学经济与商业经济系。
  9. Guido Bulligan&Lorenzo Burlon&Davide Delle Monache&Andrea Silvestrini，2017年。"真实和金融周期：使用未观察到的意大利经济组成模型进行估算,"经济与金融问题（不定期论文）382，意大利银行，经济研究和国际关系部。
  10. 罗加诺、阿尔贝托和德尔·莫纳切、戴维德和布塞蒂、法比奥和杰拉利、安德里亚，2017年。"信任，但要验证。学习和异质性下通胀预期的去锚定,"工作文件系列1994年，欧洲中央银行。
  11. Davide Delle Monache和Ivan Petrella，2016年。"自适应模型和重尾及其在通货膨胀预测中的应用,"BCAM工作文件1603年，伯克贝克应用宏观经济中心。
  12. Petrella，Ivan&Venditti，Fabrizio&Delle Monache，Davide，2016年。"自适应状态空间模型及其在商业周期和财务压力中的应用,"CEPR讨论文件11599，C.E.P.R.讨论文件。
  13. 大卫·德尔·莫纳切（Davide Delle Monache）、斯特凡诺·格拉西（Stefano Grassi）和保罗·桑图奇（Paolo Santucci de Magistris），2015年。"分数集成过程中水平位移的测试：状态空间方法,"创建研究论文2015年30月，奥胡斯大学经济与商业经济系。
  14. Delle Monache&Ivan Petrella&Fabrizio Venditti，2015年。"共同的信念还是分手的方式？欧元区通货膨胀的时变参数因子分析,"经济和金融领域的伯克贝克工作文件1515年，伯克贝克，经济、数学和统计系。
  15. 大卫·德尔·莫纳奇和伊凡·佩特拉，2014年。"自适应模型和重尾,"经济和金融领域的伯克贝克工作文件1409年，伯克贝克，经济、数学和统计系。

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文章

  1. 法比奥·布塞蒂（Fabio Busetti）、米歇尔·凯瓦诺（Michele Caivano）和戴维德·德尔·莫纳切（Davide Delle Monache），2021年。"通货膨胀的国内和全球决定因素：来自预期回归的证据,"牛津经济统计公报牛津大学经济系，第83卷（4），第982-1001页，8月。
  2. 大卫·德尔·莫纳切（Davide Delle Monache）、伊万·佩特拉（Ivan Petrella）和法布里奇奥·文迪蒂（Fabrizio Venditti），2021年。"价格股息率与长期股票收益：一个分数驱动的状态空间模型,"商业与经济统计杂志《泰勒与弗朗西斯杂志》，第39卷（4），第1054-1065页，10月。
  3. Busetti、Fabio&Caivano、Michele&Delle Monache、Davide&Pacella、Claudia，2021年。"意大利GDP的时变风险,"经济建模爱思唯尔，第101（C）卷。
  4. Davide&Petrella，Ivan，Delle Monache，2019年。"状态空间模型中经典推理的有效矩阵方法,"经济学快报爱思唯尔，第181（C）卷，第22-27页。
  5. Guido Bulligan&Lorenzo Burlon&Davide Delle Monache&Andrea Silvestrini，2019年。"真实和金融周期：使用未观察到的意大利经济组成模型进行估算,"统计方法与应用，施普林格；意大利统计学会，第28卷（3），第541-569页，9月。
  6. Delle Monache，Davide&Petrella，Ivan，2017年。"自适应模型和重尾模型在通货膨胀预测中的应用,"国际预测杂志爱思唯尔，第33卷（2），第482-501页。
  7. Andrew C.Harvey和Davide Delle Monache，2009年。"计算错误时间序列模型提取的未观测分量的均方误差,"经济动力学与控制杂志爱思唯尔，第33卷（2），第283-295页，2月。
  8. Mario Mazzocchi和Davide Delle Monache以及Alexandra Lobb，2006年。"用结构时间序列方法模拟意大利多重和死灰复燃的肉类恐慌,"应用经济学《泰勒和弗朗西斯杂志》，第38卷（14），第1677-1688页。

章

  1. 大卫·德尔·莫纳奇（Davide Delle Monache）、伊万·佩特里拉（Ivan Petrella）和法布里奇奥·文迪蒂（Fabrizio Venditti），2016年。"共同信仰还是分手？欧元区通货膨胀的时变参数因子分析,"计量经济学进展，in：动态因子模型，第35卷，第539-565页，翡翠集团出版有限公司。

引文

以下许多引文是在一个实验项目中收集的，CitEc公司，其中更详细的引文分析可以找到。这些是中所列作品的引文经济学研究论文这可以进行机械分析。到目前为止，只有少数可以对作品进行分析。请参阅“更正”下的“如何帮助改进引文分析”。

工作文件

  1. 斯特凡诺·内里（Stefano Neri）、法比奥·布塞蒂（Fabio Busetti）、克里斯蒂娜·孔夫利蒂（Cristina Conflitti）、弗朗西斯科·科尔塞洛（Francesco Corsello）、大卫·德尔·莫纳奇（Davide Delle Monache）和亚历克斯·塔利亚布拉。"欧元区能源价格冲击和通货膨胀,"经济与金融问题（不定期论文）792，意大利银行，经济研究和国际关系领域。

    引用人：

    1. 阿道夫森、雅各布·费维尔和费拉里·米内索、马西莫和莫克、詹特·埃丝特和范·罗贝斯，印第安纳州，2024年。"天然气价格冲击和欧元区通货膨胀,"工作文件系列2905，欧洲中央银行。

  2. 戴尔·莫纳切（Davide&De Polis，Andrea&Petrella，Ivan），2021年。"宏观经济下行风险建模与预测,"Temi di discussione（经济工作文件）1324年，意大利银行，经济研究和国际关系部。

    引用人：

    1. 陈国进、刘燕珍、张瑜，2020年。"系统性风险度量能否预测经济冲击？来自中国的证据,"中国经济评论《爱思唯尔》，第64卷（C）。
    2. Aaron J.Amburgey和Michael W.McCracken，2023年。"关于增长财务状况指数的实时预测内容,"应用计量经济学杂志，John Wiley&Sons，Ltd.，第38卷（2），第137-163页，3月。
    3. Paul Labonne和Leif Anders Thorsrud，2023年。"风险消息和信贷市场情绪,"工作文件第14/2023号，BI挪威商学院应用宏观和石油经济中心（CAMP）。
    4. Lloyd，S.&Manuel，E.&Panchev，K.，2021年。"国外脆弱性、国内风险：GDP-风险的全球驱动因素,"剑桥经济学工作论文2156，剑桥大学经济学院。
    5. 迈克尔·普法霍费尔，2022年。"利用未观测分量分位数回归建模通货膨胀的尾部风险,"经济动力学与控制杂志爱思唯尔，第143（C）卷。
    6. Patrick A.Adams和Tobias Adrian&Nina Boyarchanko&Domenico Giannone，2020年。"预测宏观经济风险,"工作人员报告914，纽约联邦储备银行。
    7. 贾科莫·博梅蒂和富尔维奥·科尔西，2021年。"具有观测驱动的时变参数的Lucas Critique Compliant SVAR模型,"论文2107.05263，arXiv.org，2022年2月修订。
    8. 詹姆斯·米切尔（James Mitchell）、奥布里·潘（Aubrey Poon）和丹·朱（Dan Zhu），2022年。"从分位数回归构建密度预测：宏观金融动力学中的多模态,"工作文件22-12R，克利夫兰联邦储备银行，2023年4月11日修订。
    9. Michal Franta和Jan Libich，2024年。"用尾巴控制经济：短期和长期宏观经济风险分析,"实证经济学《施普林格》，第66卷（4），第1443-1489页，4月。
    10. 路易斯·斯特芬，2022年。"欧元区金融状况与宏观经济下行风险,"工作文件863，法国银行。
    11. Gloria Gonzalez-Rivera和Vladimir Rodriguez-Caballero&Esther Ruiz，2021年。"意料之外：经济增长面临压力,"工作文件202106年，加利福尼亚大学河滨分校经济系。
    12. 利奥波多·卡塔尼亚（Leopoldo Catania）、亚历山德拉·卢阿蒂（Alessandra Luati）和皮埃尔路易吉·瓦拉里诺（Pierluigi Vallarino），2021年。"经济脆弱性取决于国家,"创建研究论文2021-09年，奥胡斯大学经济与商业经济系。
    13. Sune Karlsson&Stepan Mazur&Hoang Nguyen，2021年。"偏态重尾向量自回归模型,"论文2105.11182，arXiv.org。
    14. 菲利普·古莱特·库伦（Philippe Goulet Coulombe），2024年。"作为随机森林的宏观经济,"应用计量经济学杂志John Wiley&Sons，Ltd.，第39卷（3），第401-421页，4月。
    15. Elias Wolf，2022年。"用偏态随机波动率模型估计风险增长,"讨论文件2022/2年，柏林自由大学商业与经济学院。
    16. Jan Pruser和Florian Huber，2023年。"大数据分位数回归视角下宏观经济尾部风险的非线性,"论文2301.13604，arXiv.org，2023年9月修订。
    17. 菲利普·古莱特·库伦（Philippe Goulet Coulombe），2021年。"作为随机森林的宏观经济,"工作文件21-05，蒙特利尔管理学院魁北克大学宏观经济与预测系主任。
    18. Martin Iseringhausen，2024年。"风险增长的时变偏度模型,"国际预测杂志爱思唯尔，第40卷（1），第229-246页。
    19. 马塞利诺（Marcellino）、马西米利亚诺（Massimiliano）和克拉克（Clark）、托德（Todd）和胡贝尔（Huber）、弗洛里安（Florian）和库普（Koop）、加里（Gary）和普法尔霍夫（Pfarrhofer）。"多元贝叶斯加性回归树的尾部预测,"CEPR讨论文件17461，C.E.P.R.讨论文件。
    20. Botelho，Vasco&Foroni，Claudia&Renzetti，Andrea，2023年。"面临风险的劳动力,"工作文件系列2840，欧洲中央银行。
    21. Fabio Busetti&Michele Caivano&Davide Delle Monache&Claudia Pacella，2020年。"意大利GDP的时变风险,"Temi di discussione（经济工作文件）1288，意大利银行，经济研究和国际关系部。
    22. 米哈伊尔·斯托尔博夫（Mikhail Stolbov）和玛丽亚·谢佩列娃（Maria Shchepeleva），2022年。"全球实际经济活动建模：来自分位数变量选择的证据,"《经济不对称杂志》《爱思唯尔》，第25卷（C）。
    23. Paul Labonne，2022年。"不对称不确定性：在实时数据中使用偏态的现代广播,"经济统计卓越中心（ESCoE）讨论文件ESCoE DP-2022-23，经济统计卓越中心（ESCoE）。
    24. 海伦娜·丘利亚·伊格纳西奥·加隆（Helena Chuliá&Ignacio Garrón）和豪尔赫·乌里韦（Jorge M.Uribe），2021年。"“全球经济中的弱势融资”,"IREA工作文件202106，巴塞罗那大学应用经济学研究所，2021年3月修订。
    25. Deng，Chuang&Wu，Jian，2023年。"宏观经济下行风险与货币政策效应,"金融研究信件爱思唯尔，第54（C）卷。
    26. Jan Prüser和Florian Huber，2024年。"从大数据分位数回归的角度看宏观经济尾部风险的非线性,"应用计量经济学杂志，John Wiley&Sons，Ltd.，第39卷（2），第269-291页，3月。
    27. 鲍里斯·西里弗斯托夫斯（Boriss Siliverstovs），2021年。"计量新冠肺炎后时期影响性观测对相对预测准确性度量的影响：应用于当前欧元区GDP增长,"工作文件2021/01，Latvijas Banka。
    28. 帕切利、文森佐和米利埃塔、费德里卡和福格里亚、马特奥，2022年。"新金融体系的极端风险关联性：欧洲证据,"财务分析国际评论爱思唯尔，第84（C）卷。
    29. 保罗·拉邦，2020年。"实时捕获GDP即时预测的不确定性,"论文2012.02601，arXiv.org，于2021年10月修订。

  3. Fabio Busetti&Michele Caivano&Davide Delle Monache&Claudia Pacella，2020年。"意大利GDP的时变风险,"Temi di discussione（经济工作文件）1288，意大利银行，经济研究和国际关系部。

    引用人：

    1. 徐启发（Xu，Qifa&Xu），孟南（Mengnan）&蒋（Jiang），崔霞（Cuixia）&傅（Fu），卫中（Weizhong），2023年。"基于MIDAS-QR方法的混频风险增长：来自中国的证据,"经济体系，爱思唯尔，第47卷（4）。
    2. Lloyd，S.&Manuel，E.&Panchev，K.，2021年。"国外脆弱性、国内风险：GDP-风险的全球驱动因素,"剑桥经济学工作论文2156，剑桥大学经济学院。
    3. Gloria Gonzalez-Rivera和Vladimir Rodriguez-Caballero&Esther Ruiz，2021年。"意料之外：经济增长面临压力,"工作文件202106年，加利福尼亚大学河滨分校经济系。
    4. J.David López-Salido和Francesca Loria，2020年。"通货膨胀风险,"财经讨论系列2020-013，联邦储备系统理事会（美国）。
    5. 顾，辛&程，向&朱，紫翔&邓，向，2021。"经济政策不确定性与中国的增长风险,"经济分析与政策爱思唯尔，第70卷（C），第452-467页。
    6. 阿纳斯塔西娅·伊万诺娃（Anastasiya Ivanova）、阿隆娜·施米格尔（Alona Shmygel）和伊霍尔·卢楚克（Ihor Lubchuk），2021年。"风险增长（GaR）框架：对乌克兰的影响,"IHEID工作文件10-2021，国际问题研究生院经济科。

  4. Delle Monache，Davide&Petrella，Ivan&Venditti，Fabrizio，2020年。"市盈率与长期股票收益：一个分数驱动的状态空间模型,"Temi di discussione（经济工作文件）1296年，意大利银行，经济研究和国际关系部。

    引用人：

    1. 郑廷国、叶世奇、洪永淼，2023。"具有记分驱动波动率的大型TVP-VAR模型的快速估计,"经济动力学与控制杂志爱思唯尔，第157（C）卷。
    2. Eric A.Beutner、Yicong Lin和Andre Lucas，2023年。"记分驱动过滤器的一致性、分布收敛性和最优性,"廷伯根研究所讨论文件23-051/III，廷伯根研究所。

  5. Fabio Busetti和Michele Caivano&Davide Delle Monache，2019年。"国内和全球通货膨胀的决定因素：来自预期回归的证据,"Temi di discussione（经济工作文件）1225，意大利银行，经济研究和国际关系部。

    引用人：

    1. Brand、Claus&Obsbaum、Meri&Coenen、Günter&Sondermann、David&Lydon、Reamonn&Ajevskis、Viktors&Hammermann、Felix&Angino、Siria&Hernborg、Nils&Basso、Henrique&Hertweck、Matthias&Bi，2021年。"欧元区的就业和货币政策的实施,"临时用纸系列275，欧洲中央银行。
    2. Jana Budova&Veronika Sulikova&Marianna Sinicakova，2023年。"当通货膨胀再次重要时：国内和全球产出差距决定了欧盟的通货膨胀吗？,"AMFITEATRU经济杂志罗马尼亚布加勒斯特经济研究院，第25卷（63），第575-575页，4月。
    3. Fabio Busetti&Michele Caivano&Davide Delle Monache&Claudia Pacella，2020年。"意大利GDP的时变风险,"Temi di discussione（经济工作文件）1288，意大利银行，经济研究和国际关系部。
    4. 张飞鹏、徐一雄、范彩云，2023。"基于预期的金融时间序列价值风险的非参数推断及其在风险评估中的应用,"财务分析国际评论《爱思唯尔》，第90卷（C）。
    5. 斯特凡诺·内里（Stefano Neri）、法比奥·布塞蒂（Fabio Busetti）、克里斯蒂娜·孔夫利蒂（Cristina Conflitti）、弗朗西斯科·科尔塞洛（Francesco Corsello）、大卫·德尔·莫纳奇（Davide Delle Monache）和亚历克斯·塔利亚布拉。"欧元区的能源价格冲击和通货膨胀,"经济与金融问题（不定期论文）792，意大利银行，经济研究和国际关系领域。
    6. 菲利普·鲍曼（Philipp F.M.Baumann）、恩佐·罗西（Enzo Rossi）和亚历山大·沃尔克曼（Alexander Volkmann），2020年。"通货膨胀的驱动因素和方式：来自cAIC选择的加性混合模型的证据,"论文2006.06274，arXiv.org，2022年8月修订。

  6. Davide&Petrella，Ivan，Delle Monache，2019年。"状态空间模型中经典推理的有效矩阵方法,"EMF研究论文19、经济建模和预测组。

    引用人：

    1. Andrii Babii和Eric Ghysels以及Jonas Striaukas，2022年。"机器学习时间序列回归及其在现代广播中的应用,"商业与经济统计杂志《泰勒与弗朗西斯杂志》，第40卷（3），第1094-1106页，6月。
    2. 王、仁和、王、童、钱、志勇、胡、舒兰，2023年。"随机切换指数平滑的贝叶斯估计方法及其在信贷预测中的应用,"金融研究信件爱思唯尔，第58卷（PC）。
    3. Ponsela、Pilar和Ruiz、Esther和Miranda、Karen，2021年。"使用卡尔曼滤波和平滑进行因子提取：这不仅仅是另一项调查,"国际预测杂志爱思唯尔，第37卷（4），第1399-1425页。
    4. Drechsel，Thomas和Antolin-Diaz，Juan和Petrella，Ivan，2023年。"现代经济活动的进展：异质动力和肥尾的作用,"CEPR讨论文件17800，C.E.P.R.讨论文件。
    5. Zakipour-Saber，沙扬，2019年。"国家依赖的货币政策制度,"研究技术论文爱尔兰中央银行，4/19。
    6. 马特奥·巴里戈齐（Matteo Barigozzi），2023年。"高维因子模型的拟最大似然估计：一个评论,"论文2303.11777，arXiv.org，2024年5月修订。

  7. Guido Bulligan和Davide Delle Monache，2018年。"欧洲央行非常规货币政策公告的金融市场效应,"经济与金融问题（不定期论文）424，意大利银行，经济研究和国际关系部。

    引用人：

    1. 哈夫利克（Havlik）、安妮卡（Annika）和海尼曼（Heinemann）、弗里德里希（Friedrich）和赫尔比格（Helbig）、塞缪尔（Samuel）和诺维尔（Nover）、朱斯塔斯（Justus），2021年。"消除财政支配的阴影？日冕疫情中财政和货币公告对欧元区主权利差的影响,"ZEW讨论文件21-050，ZEW-莱布尼茨欧洲经济研究中心。
    2. 卡波林、马西米利亚诺和佩利佐、洛丽亚娜和普拉齐，阿尔伯托，2020年。"货币政策是否影响国际市场的协同运动？,"SAFE工作文件系列276，莱布尼茨金融研究所SAFE。
    3. Siekmann，Helmut&Wieland，Volker，2020年。"联邦宪法法院关于公共部门购买计划的裁决：一条切实可行的前进道路,"IMFS工作文件系列140，法兰克福歌德大学，货币和金融稳定研究所（IMFS）。
    4. 斯特凡诺·内里和斯特凡诺·西维埃罗，2019年。"欧洲央行非标准货币政策措施：动机、有效性和风险,"经济与金融问题（不定期论文）486，意大利银行，经济研究和国际关系部。
    5. Martina Cecioni，2018年。"欧洲央行货币政策与欧元汇率,"Temi di discussione（经济工作文件）1172年，意大利银行，经济研究和国际关系部。
    6. Marco Bottone和Alfonso Rosolia，2019年。"货币政策、企业通货膨胀预期与价格：来自企业层面数据的因果证据,"Temi di discussione（经济工作文件）1218，意大利银行，经济研究和国际关系区。

  8. Guido Bulligan&Lorenzo Burlon&Davide Delle Monache&Andrea Silvestrini，2017年。"真实和金融周期：使用未观察到的意大利经济组成模型进行估算,"经济与金融问题（不定期论文）382，意大利银行，经济研究和国际关系区。

    引用人：

    1. 瓦伦蒂娜·阿普里利亚诺（Valentina Aprigliano）和达尼洛·利伯拉蒂（Danilo Liberati），2019年。"使用信贷变量确定商业周期日期并实时估计衰退概率,"Temi di discussione（经济工作文件）1229，意大利银行，经济研究和国际关系部。
    2. 查菲克、奥马尔和阿亚阿克，2022年。"自行车金融家，自行车履历与马洛克岛的政治传输（Cycle réel et transmission de la politique monétaire au Maroc）,"文件交付2022-2年，银行Al-Maghrib，Department de la Recherche。
    3. Bartoletto、Silvana&Chiarini、Bruno&Marzano、Elisabetta&Piselli、Paolo，2019年。"商业周期、信贷周期和信贷波动的不对称效应：1861年至2013年意大利的证据,"宏观经济学杂志爱思唯尔，第61卷（C），第1-1页。
    4. Filippo Gusella&Engelbert Stockhammer，2020年。"测试原教旨主义-动量交易者的金融周期。基于卡尔曼滤波的实证分析,"工作文件PKWP2009，后凯恩斯经济学会（PKES）。
    5. 菲利波·古塞拉（Filippo Gusella），2022年。"在异质代理模型中检测和衡量金融周期：一项实证分析,"复杂系统（ACS）进展，世界科学出版有限公司，第25卷（02n03），第1-22页，3月。
    6. 贾斯珀·德温特（Jasper de Winter）、暹粒·扬·库普曼（Siem Jan Koopman）和伊尔玛·欣德拉扬托（Irma Hindrayanto），2022年。"商业和金融周期的联合分解：来自八个发达经济体的证据,"牛津经济统计公报牛津大学经济系，第84卷（1），第57-79页，2月。
    7. 罗伯塔·菲奥里（Roberta Fiori）和克劳迪娅·帕塞拉（Claudia Pacella），2019年。"是否应该在部门层面上加强CCYB？意大利的情况,"经济与金融问题（不定期论文）499，意大利银行，经济研究和国际关系部。
    8. Lenarčič，Črt，2021年。"估计斯洛文尼亚的商业和金融周期,"MPRA纸109977，德国慕尼黑大学图书馆。
    9. 博格丹·安德烈·杜米特里斯库和罗伯特·阿德里安·格雷库，2023年。"金融因素对部分欧洲国家经济周期动态的影响,"JRFM公司，MDPI，第16卷（12），第1-17页，11月。
    10. Gyurkovics，Eva&Takács，Tibor，2022年。"一类具有宏观经济应用的不稳定多面体系统的鲁棒能量峰值滤波器设计,"应用数学与计算爱思唯尔，第420（C）卷。

  9. 罗加诺、阿尔贝托和德尔·莫纳切、戴维德和布塞蒂、法比奥和杰拉利、安德里亚，2017年。"信任，但要验证。学习和异质性下通货膨胀预期的去锚定,"工作文件系列1994年，欧洲中央银行。

    引用人：

    1. Christian Dreger，2017年。"日本和欧元区的长期增长前景,"DIW柏林讨论文件1661年，DIW柏林，德国经济研究所。
    2. Eser、Fabian&Karadi、Peter&Lane、Philip R.&Moretti、Laura&Osbat、Chiara，2020年。"欧洲央行的菲利普斯曲线,"工作文件系列2400，欧洲中央银行。
    3. Gabriele Galati和Richild Moessner以及Maarten van Rooij，2020年。"消费者长期通胀预期的锚定：一项新调查的启示,"工作文件688，挪威。
    4. 朱利安娜·帕萨马尼（Giuliana Passamani）、亚历山德罗·萨尔多（Alessandro Sardone）和罗伯特·坦博里尼（Roberto Tamborini），2020年。"菲利普斯曲线与产出预期：欧元区的新视角,"DEM工作文件2020年6月，经济与管理部。
    5. 斯特凡诺·内里和斯特凡诺·西维埃罗，2019年。"欧洲央行非标准货币政策措施：动机、有效性和风险,"经济与金融问题（不定期论文）486，意大利银行，经济研究和国际关系部。
    6. Ciccareli，Matteo&Osbat，恰拉，2017年。"欧元区低通货膨胀：原因和后果,"临时用纸系列181年，欧洲中央银行。
    7. 阿曼蒂尔、奥利维尔和斯博尔多内、阿吉亚和托帕、乔治和范德克劳、威尔伯特和威廉姆斯、约翰·C，2022年。"利用战略调查评估通胀预期的新方法,"货币经济学杂志爱思唯尔，第129卷（S），第82-101页。
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    3. 贾科莫·博梅蒂和富尔维奥·科尔西，2021年。"具有观测驱动的时变参数的Lucas Critique Compliant SVAR模型,"论文2107.05263，arXiv.org，2022年2月修订。
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  13. 大卫·德尔·莫纳奇和伊凡·佩特拉，2014年。"自适应模型和重尾,"经济和金融领域的伯克贝克工作文件1409，伯克贝克，经济、数学和统计系。

    引用人：

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    3. Petrella，Ivan&Venditti，Fabrizio&Delle Monache，Davide，2016年。"自适应状态空间模型及其对商业周期和财务压力的应用,"CEPR讨论文件11599，C.E.P.R.讨论文件。
    4. Mogens Fosgerau&Jinwon Kim&Abhishek Ranjan，2017年。"维克里遇见阿隆索：单一中心城市的通勤安排和拥堵,"讨论文件17-25岁，哥本哈根大学。经济系。
    5. 乔治·卡佩塔尼奥斯（George Kapetanios）、马西米利亚诺·马塞利诺（Massimiliano Marcellino）和法布里奇奥·文迪蒂（Fabrizio Venditti），2019年。"大时变参数VAR：一种非参数方法,"应用计量经济学杂志，John Wiley&Sons，Ltd.，第34卷（7），第1027-1049页，11月。
    6. Stefano Grassi和Paolo Santucci de Magistris，2013年。"这一切都与波动性有关：来自双因素随机波动模型的证据,"创建研究论文2013年3月，奥胡斯大学经济与商业经济系。
    7. Mauro Bernardi和Leopoldo Catania，2016年。"使用MCS方法的风险价值模型的比较,"计算统计学施普林格，第31卷（2），第579-608页，6月。
    8. 芭芭拉·罗西，2019年。"存在不稳定性时的预测：我们如何知道模型是否预测良好以及如何改进它们,"经济学工作论文1711，蓬佩法布拉大学经济与商业系，2021年7月修订。
    9. Francisco Blasques&Paolo Gorgi&Siem Jan Koopman&Olivier Wintenberger，2016年。"观测驱动模型的可行可逆条件和最大似然估计,"廷伯根研究所讨论文件16-082/III，廷伯根研究所。
    10. Francisco Blasques&Siem Jan Koopman&AndréLucas，2014年。"非线性自回归过程的最优公式,"廷伯根研究所讨论文件14-103/III，廷伯根研究所。

文章

  1. 法比奥·布塞蒂（Fabio Busetti）、米歇尔·凯瓦诺（Michele Caivano）和戴维德·德尔·莫纳切（Davide Delle Monache），2021年。"通货膨胀的国内和全球决定因素：来自预期回归的证据,"牛津经济统计公报牛津大学经济系，第83卷（4），第982-1001页，8月。
    参见上述工作文件版本下的引文。
  2. 大卫·德尔·莫纳切（Davide Delle Monache）、伊万·佩特拉（Ivan Petrella）和法布里奇奥·文迪蒂（Fabrizio Venditti），2021年。"价格股息率与长期股票收益：一个分数驱动的状态空间模型,"商业与经济统计杂志《泰勒与弗朗西斯杂志》，第39卷（4），第1054-1065页，10月。
    参见上述工作文件版本下的引文。
  3. Busetti、Fabio&Caivano、Michele&Delle Monache、Davide&Pacella、Claudia，2021年。"意大利GDP的时变风险,"经济建模爱思唯尔，第101（C）卷。
    参见上述工作文件版本下的引文。
  4. Delle Monache，Davide和Petrella，Ivan，2019。"状态空间模型中经典推理的有效矩阵方法,"经济学快报爱思唯尔，第181（C）卷，第22-27页。
    参见上述工作文件版本下的引文。
  5. Guido Bulligan&Lorenzo Burlon&Davide Delle Monache&Andrea Silvestrini，2019年。"真实和金融周期：使用未观察到的意大利经济组成模型进行估算,"统计方法与应用，施普林格；意大利统计学会，第28卷（3），第541-569页，9月。
    参见上述工作文件版本下的引文。
  6. Delle Monache，Davide&Petrella，Ivan，2017年。"自适应模型和重尾模型在通货膨胀预测中的应用,"国际预测杂志爱思唯尔，第33卷（2），第482-501页。
    参见上述工作文件版本下的引文。
  7. Andrew C.Harvey和Davide Delle Monache，2009年。"计算错误时间序列模型提取的未观测分量的均方误差,"经济动力学与控制杂志爱思唯尔，第33卷（2），第283-295页，2月。

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    6. Mu，Jianhong E.&McCarl，Bruce A.&Bessler，David A.，2013年。"疯牛病和禽流感对美国肉类需求的影响,"2013年年度会议，2013年8月4日至6日，华盛顿特区。150392，农业和应用经济学协会。

章

  1. 大卫·德尔·莫纳奇（Davide Delle Monache）、伊万·佩特拉（Ivan Petrella）和法布里奇奥·文迪蒂（Fabrizio Venditti），2016年。"共同信仰还是分手？欧元区通货膨胀的时变参数因子分析,"计量经济学进展，in：动态因子模型，第35卷，第539-565页，翡翠集团出版有限公司。
    参见上述工作文件版本下的引文。对不起，没有记录章节引用。

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  10. NEP-CFN公司：公司财务（2）2019-11-11 2020-11-23
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