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埃里克·希勒布兰德

个人详细信息

名字：埃里克
中名：
姓氏：希勒布兰德
后缀：
RePEc短ID：φ41
https://sites.google.com/site/erichillebrand网站/
CREATES-奥胡斯大学经济与商业系时间序列计量经济分析研究中心

附属

时间序列计量经济分析研究中心（CREATES）
科诺米研究所
奥尔胡斯大学

丹麦奥胡斯
http://www.creates.au.dk网站/
RePEc:edi:creaudk公司(EDIRC提供更多详细信息)

研究成果

作为
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工作文件

  1. Mikkel Bennedsen&Eric Hillebrand&Siem Jan Koopman，2020年。"全球碳预算的统计模型,"创建研究论文2020-18年，奥胡斯大学经济与商业经济系。
  2. 埃里克·希勒布兰德（Eric Hillebrand）、雅各布·米克尔森（Jakob Mikkelsen）、拉尔斯·斯普伦格（Lars Spreng）和乔瓦尼·乌尔加（Giovanni Urga），2020年。"汇率与宏观经济基本面：来自时间变化因素负荷的不稳定性证据,"创建研究论文2020-19年，奥胡斯大学经济学和商业经济学系。
  3. Mikkel Bennedsen、Eric Hillebrand和Siem Jan Koopman，2019年。"使用许多宏观经济预测工具对美国二氧化碳排放量进行建模、预测和预测,"创建研究论文2019-21，奥胡斯大学经济与商业经济系。
  4. Riccardo Borghi、Eric Hillebrand、Jakob Mikkelsen和Giovanni Urga，2018年。"收益率横截面中因子载荷的动力学,"创建研究论文2018-38年，奥胡斯大学经济与商业经济系。
  5. Tae-Hwy Lee&Eric Hillebrand&Huiyu Huang&Canlin Li，2018年。"利用整体收益率曲线预测产出和通货膨胀,"工作文件201903年，加州大学河滨分校经济系。
  6. 埃里克·希勒布兰德、瑟伦·约翰森和托本·施密斯，2015年。"数据修正及全球平均海平面和温度的统计关系,"讨论文件哥本哈根大学15-09。经济系。
  7. Tommaso Proietti和Eric Hillebrand，2015年。"英格兰中部气温的季节变化,"创建研究论文奥胡斯大学经济与商业经济系，2015-28。
  8. 雅各布·古尔德布·米克尔森和埃里克·希勒布兰德以及乔瓦尼·乌尔加，2015年。"高维因子模型中时变载荷的最大似然估计,"创建研究论文奥胡斯大学经济与商业经济系，2015-61。
  9. Lorenzo Boldrini和Eric Hillebrand，2015年。"基于监督因子模型的收益率曲线预测能力,"创建研究论文2015-39，奥胡斯大学经济与商业经济系。
  10. Lorenzo Boldrini和Eric Hillebrand，2015年。"使用大量预测因子的因子模型监督,"创建研究论文奥胡斯大学经济与商业经济系，2015-38。
  11. Manuel Lukas和Eric Hillebrand，2014年。"打包弱预测器,"创建研究论文奥胡斯大学经济与商业经济系，2014-01。
  12. Tae-Hwy Lee&Eric Hillebrand&Marcelo Medeiros，2014年。"打包受限股票溢价预测,"工作文件201421，加州大学河滨分校经济系，2013年2月修订。
  13. Eric Hillebrand&Tae-Hwy Lee，2012年。"使用多个预测器进行预测的Stein-Rule估计和广义收缩方法,"创建研究论文2012-18，奥胡斯大学经济与商业经济学系。
  14. Eric Hillebrand和Marcelo C.Medeiros以及Junyue Xu，2012年。"参数平稳变化回归的渐近理论,"创建研究论文2012年31月，奥胡斯大学经济与商业经济系。
  15. Eric Hillebrand和Marcelo C.Medeiros，2012年。"时间序列模型中的非线性、断点和长程相关性,"创建研究论文2012年30月，奥胡斯大学经济与商业经济系。
  16. Mihaela Craioveanu和Eric Hillebrand，2012年。"为什么可以使用Har-Rv（1,5,21）模型,"工作文件1201，中密苏里大学经济与金融系，2012年8月修订。
  17. 埃里克·希勒布兰德（Eric Hillebrand）、泰·怀·李（Tae-Hwy Lee）和马塞洛·梅德罗斯（Marcelo C.Medeiros），2012年。"让我们再做一次：打包股票溢价预测,"创建研究论文奥胡斯大学经济与商业经济系，2012-41。
  18. Eric Hillebrand和Huiyu Huang&Tae-Hwy Lee&Canlin Li，2011年。"使用收益率曲线预测产出增长和收入？通货膨胀,"创建研究论文2012年至2017年，奥胡斯大学经济与商业经济系。
  19. Eric Hillebrand和Marcelo Cunha Medeiros，2010年。"不对称、中断和长期依赖：每日已实现波动率的估计框架,"课文段落讨论578，经济部PUC-Rio（巴西）。
  20. Eric Hillebrand和Marcelo Cunha Medeiros，2007年。"预测已实现波动率模型：打包和非线性规范的好处,"课文段落讨论547，经济部PUC-Rio（巴西）。
  21. 埃里克·希勒布兰德（Eric Hillebrand）、冈特·施纳贝尔（Gunther Schnabl）和亚塞米·乌鲁（Yasemin Ulu），2006年。"日本外汇干预与日元/美元汇率：基于已实现波动率的联立方程方法,"CESifo工作文件系列1766年，CESifo。
  22. Schnabl，Gunther&Hillebrand，Eric，2006年。"日本外汇干预对日元/美元汇率波动影响的结构性突破,"工作文件系列650，欧洲中央银行。
  23. 埃里克·希勒布兰德（Eric Hillebrand），2005年。"平均反转预期与1987年股市崩盘：一项实证研究,"财务0501015，德国慕尼黑大学图书馆。
  24. 埃里克·希勒布兰德（Eric Hillebrand），2005年。"金融波动数据中的重叠时间尺度,"计量经济学0501015，德国慕尼黑大学图书馆。
  25. Eric Hillebrand和Gunther Schnabl，2004年。"日本外汇干预的影响：GARCH估计和变化点检测,"国际金融0410008，德国慕尼黑大学图书馆。
  26. 埃里克·希勒布兰德（Eric Hillebrand），2004年。"自回归模型中忽略参数变化,"部门工作文件2004年4月，路易斯安那州立大学经济系。
  27. 埃里克·希勒布兰德（Eric Hillebrand），2003年。"GARCH（1,1）模型中的重叠时间尺度和持久性估计,"计量经济学0301003，德国慕尼黑大学图书馆。

文章

  1. Hillebrand，Eric&Lukas，Manuel&Wei，Wei，2021年。"打包弱预测因子,"国际预测杂志爱思唯尔，第37卷（1），第237-254页。
  2. Bennedsen、Mikkel和Hillebrand、Eric和Koopman，暹罗，2021年1月。"使用许多宏观经济预测工具对美国二氧化碳排放量进行建模、预测和预测,"能源经济学《爱思唯尔》，第96卷（C）。
  3. Eric Hillebrand和Søren Johansen和Torben Schmith，2020年。"数据修正及全球平均海平面与地面温度的统计关系,"计量经济学，MDPI，第8卷（4），第1-19页，11月。
  4. Mikkelsen、Jakob Guldbk和Hillebrand、Eric和Urga、Giovanni，2019年。"高维因子模型中时变载荷的一致估计,"计量经济学杂志爱思唯尔，第208卷（2），第535-562页。
  5. Eric Hillebrand&Huiyu Huang&Tae-Hwy Lee&Canlin Li，2018年。"利用整体收益率曲线预测产出和通货膨胀,"计量经济学，MDPI，第6卷（3），第1-27页，8月。
  6. Tommaso Proietti和Eric Hillebrand，2017年。"英格兰中部温度的季节变化,"英国皇家统计学会杂志A辑英国皇家统计学会，第180卷（3），第769-791页，6月。
  7. Eric Hillebrand和Marcelo C.Medeiros，2016年。"时间序列模型中的非线性、断点和长程相关性,"商业与经济统计杂志《泰勒与弗朗西斯杂志》，第34卷（1），第23-41页，1月。
  8. Hillebrand Eric和Medeiros Marcelo C.和Xu Junyue，2013年。"参数平稳变化回归的渐近理论,"时间序列计量经济学杂志De Gruyter，第5卷（2），第133-162页，4月。
  9. Mihaela Craioveanu和Eric Hillebrand，2012年。"波动率模型中的水平变化,"财务年鉴，施普林格，第8卷（2），第277-308页，5月。
  10. Eric Hillebrand和Marcelo Medeiros，2010年。"打包对已实现波动率预测模型的好处,"计量经济评论《泰勒与弗朗西斯杂志》，第29卷（5-6），第571-593页。
  11. Hillebrand，Eric&Schnabl，Gunther&Ulu，Yasemin，2009年。"日本外汇干预与日元兑美元汇率：利用已实现波动率的联立方程方法,"国际金融市场、机构和货币杂志爱思唯尔，第19卷（3），第490-505页，7月。
  12. Don M.Chance、Eric Hillebrand和Jimmy E.Hilliard，2008年。"创新收入期权定价：电影票房收入应用,"管理科学，INFORMS，第54（5）卷，第1015-1028页，5月。
  13. Eric Hillebrand和Gunther Schnabl，2008年。"日本外汇干预对日元/美元汇率波动影响的结构性突破,"国际经济学与经济政策，施普林格，第5卷（4），第389-401页，12月。
  14. Eric Hillebrand和Faik Koray，2008年。"利率波动与住房抵押贷款,"应用经济学《泰勒与弗朗西斯杂志》，第40卷（18），第2381-2385页。
  15. 埃里克·希勒布兰德，2005年。"忽略GARCH模型中的参数变化,"计量经济学杂志爱思唯尔，第129卷（1-2），第121-138页。

书


    RePEc:eme:aecopp:aeco.2016.35未在IDEAS中列出

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  1. 计量经济学进展，Emerald出版有限公司。
  2. 计量经济学进展，翡翠集团出版有限公司。

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NEP公司是一种发布新工作文件的服务，在许多领域都有每周报告。这位作者在NEP上发表了28篇论文。这些是按公告数量及其日期排序的字段。如果作者被列在该领域的专家目录中，也会提供一个链接。
  1. NEP-ECM:计量经济学(16)2003-02-10 2004-09-30 2005-04-16 2007-08-27 2010-10-30 2012-05-15 2012年7月14日 2012年7月14日 2012-09-09 2012-10-20 2014-01-17 2014-11-01 2015-09-05 2016-01-18 2016年1月29日 2020-05-11。作者是上市的
  2. 尼泊尔:计量经济学时间数列(16)2003-01-27 2003-09-14 2004-09-30 2004-09-30 2004-11-07 2005-04-16 2007年8月27日 2010-10-30 2012-05-15 2012年7月14日 2012年7月14日 2016-01-18 2016年1月29日 2012年9月12日 2020-05-11 2021-01-04。作者是上市的
  3. NEP-FOR公司:预测(11)2007-08-27 2010-10-30 2012-05-15 2012-05-15 2012年7月14日 2012-10-20 2014-11-01 2015-09-05 2015-09-05 2019-11-04 2012年9月12日。作者是上市的
  4. NEP-ENV公司：环境经济学（4）2015-06-13 2015-06-20 2012年9月12日 2021-01-04
  5. NEP-FIN公司：财务（4）2003-09-14 2004-09-30 2005-04-16 2006-08-19
  6. NEP-干扰素：国际金融（4）2003年9月14日 2004-09-30 2004-11-07 2006-08-19
  7. NEP-MAC：宏观经济学（4）2006-08-19 2014-11-01 2015-09-05 2019-11-04
  8. NEP-矿石：运筹学（4）2012-05-15 2012年7月14日 2012年9月12日 2020-05-11
  9. NEP-SEA公司：东南亚（3）2004-09-30 2004-11-07 2006-08-19
  10. NEP-BEC公司：商业经济学（2）2005-04-16 2005-04-16
  11. NEP-ENE公司：能源经济学（2）2012年9月12日 2021-01-04
  12. NEP-MON公司：货币经济学（2）2004-09-30 2006-08-19
  13. NEP-CBA公司：中央银行（1）2006-08-19
  14. NEP-CMP公司：计算经济学（1）2005-04-16
  15. NEP-FMK公司：金融市场（1）2006-08-19
  16. NEP-GEN公司：性别（1）2020-05-11
  17. NEP-HIS公司：商业、经济和金融历史（1）2005-04-16
  18. NEP-MST公司：市场微观结构（1）2006-08-19

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