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波动率和重尾的动态模型

作者

上市的：
  • 安德鲁·哈维（Andrew C.Harvey）。

摘要

金融收益的波动性随时间而变化，在过去三十年中，广义自回归条件异方差（GARCH）模型为分析、建模和监测此类变化提供了主要手段。考虑到财务回报通常会出现严重的尾部，也就是说，极值可能会不时出现，安德鲁·哈维的新书展示了GARCH模型制定方式的一个微小但彻底的改变是如何解决统计理论中固有的许多理论问题的。该方法也可应用于波动性的其他方面。更一般的动态条件得分模型扩展到时间序列水平中异常值的稳健建模和时变关系的处理。统计理论利用了最大似然估计的基本原理，并由此对非线性时间序列建模进行了优雅而统一的处理。

建议引用

  • 安德鲁·C·哈维，2013年。"波动率和重尾的动态模型,"剑桥图书,剑桥大学出版社，编号9781107034723，11月。
    • 手柄：RePEc：杯子：书籍：9781107034723
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