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摘要
信号埋入非高斯噪声中的未观测分量模型可能会抛出观测值，而根据高斯尺度判断，这些观测值是离群值。我们描述了一个基于条件Student t分布的观测驱动模型，该模型易于处理，并保留了线性高斯模型的一些理想特征。让动力学由条件分布的分数驱动，导致了一个不仅易于实现，而且有助于开发最大似然估计器渐近分布的全面且相对直接的理论的规范。这些方法通过在英国铁路旅行中的应用进行了说明。本文的最后一部分展示了如何将模型扩展到包含解释变量。
建议引用
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内政部：10.1080/01621459.2014.887011
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