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依赖性对一些多元风险指标的影响

作者

上市的：
  • Véronique Maume-Deschamps公司

    （里昂大学、克劳德·伯纳德·里昂大学1）

  • 迪迪埃·鲁利埃

    （里昂大学，里昂大学1）

  • 哈利尔·赛义德

    （里昂大学，里昂大学2）

摘要

如Cénac等人（Stat risk Model 29（1）：47-712012）所建议的，一些多元风险指标的最小化可以用作分配方法。资本分配的目的是根据给定的标准在单纯形中选择一个点。在Maume-Deschamps等人（2015）中，证明了所提出的分配技术满足一组相干公理。在本文中，我们研究了一些分布模型的分配性质和渐近行为。我们还使用一些连接函数分析了依赖结构对分配的影响。

建议引用

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    • 手柄：RePEc:spr:metcap:v:19:y:2017:i:2:d:10.1007_s11009-016-9489-4
    内政部：10.1007/s11009-016-9489-4
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    IDEAS上列出的参考文献

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    引文

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    作为


    引用人：

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    最相关的项目

    这些是最常引用与本书相同作品的项目，也被与本书同样的作品引用。
    1. repec:hal:wppaper:hal-01171395未在IDEAS上列出
    2. 阿列斯基（Areski）和迪·贝纳迪诺（Di Bernardino）的堂兄弟，埃琳娜（Elena），2014年。"条件尾期望的多元扩张,"保险：数学与经济学爱思唯尔，第55卷（C），第272-282页。
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