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在非规则条件下测试空间回归模型

作者

上市的：
  • Sheena Yu-Hsien Kao（希娜·于贤高）

    （伊利诺伊大学香槟分校）

  • 阿尼尔·K·贝拉

    （伊利诺伊大学香槟分校）

摘要

在时间序列背景下，自回归和滑动平均（ARMA）模型的估计和测试问题得到了很好的理解。然而，回归扰动的空间ARMA模型中的类似问题在很大程度上仍未探索。在本文中，我们讨论了在因变量中可能存在空间相关性的情况下，针对空间ARMA过程的替代方案，在扰动中测试无空间相关性的问题。进行这种测试有两个问题。首先，在零假设下，不确定干扰参数，导致奇异信息矩阵（IM），这是统计推断中的非规则情况。考虑到单数IM，我们遵循Davies（Biometrika 64（2）：247–2541977；生物特征74（1）：33-431987），并基于Rao分数测试统计的最高值提出测试程序。其次，可能存在的空间滞后相关性将对测试的性能产生不利影响。使用Bera和Yoon（经济理论9:649–6581993）在局部指定错误下的一般检验程序，我们避免了空间自回归参数的显式估计。因此，我们建议的测试完全基于普通最小二乘估计。这里建议的测试可以被视为Anselin等人的概括（Reg Sci Urban Econ 26:77–104，1996）。我们进行蒙特卡罗模拟以研究所建议测试的有限样本特性。仿真结果表明，与文献中的其他测试相比，我们的测试在大小和功率方面都具有良好的有限样本特性。我们还通过几个数据集说明了测试的应用。

建议引用

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    • 手柄：RePEc:spr:empeco:v:55:y:2018:i:1:d:10.1007_s00181-018-1455-2
    DOI:10.1007/s00181-018-1455-2
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    IDEAS上列出的参考文献

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    • 第12项-数学和定量方法——计量经济和统计方法与方法：总则——假设检验：总则
    • 第31页-数学与定量方法——多重或联立方程模型；多变量——交叉截面模型；空间模型；治疗效果模型；分位数回归；社交互动模型

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