IDEAS主页打印自https://ideas.repec.org/a/eee/jbfina/v27y2003i2p201-228.html
  我的参考书目  保存此文章

短期利率随机行为建模：贴现债券的定价含义

作者

上市的：
  • Turan G.巴厘岛。

摘要

没有可用于此项目的摘要。

建议引用

  • 巴厘岛，图兰G.，2003年。"短期利率随机行为建模：贴现债券的定价含义,"银行与金融杂志爱思唯尔，第27卷（2），第201-228页，2月。
    • 手柄：RePEc:eee:jbfina:v:27:y:2003:i:2:p:201-228
    作为

    从出版商下载全文

    文件URL: http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0378-4266(01)00216-3
    下载限制：全文仅供ScienceDirect用户使用
    ---><---

    由于此文档的访问受到限制，您可能希望搜索换一个不同的版本。

    IDEAS上列出的参考文献

    作为
    1. 劳伦斯·布罗泽（Laurence Broze）和斯科利特（Scaillet）、奥利维尔（Olivier）和扎科安（Zakoian）、珍妮·米切尔（Jean-Michel），1995年。"短期利率连续时间模型的检验,"实证金融杂志爱思唯尔，第2卷（3），第199-223页，9月。
    2. 段金川，1997。"增强GARCH（p，q）过程及其扩散极限,"计量经济学杂志爱思唯尔，第79卷（1），第97-127页，7月。
    3. 达尔奎斯特，马格努斯，1996年。"关于替代利率过程,"银行与金融杂志爱思唯尔，第20卷（6），第1093-1119页，7月。
    4. Chan，K C等人，1992年。"短期利率替代模型的实证比较,"金融杂志，美国金融协会，第47卷（3），第1209-1227页，7月。
    5. Ait-Sahalia，Yacine，1996年。"现货利率的连续时间模型检验,"金融研究综述《金融研究学会》，第9卷（2），第385-426页。
    6. 瓦西塞克，奥尔德里奇，1977年。"术语结构的平衡表征,"金融经济学杂志爱思唯尔，第5卷（2），第177-188页，11月。
    7. 丹尼尔·尼尔森（Daniel B.Nelson），1990年。"ARCH模型作为扩散近似,"计量经济学杂志爱思唯尔，第45卷（1-2），第7-38页。
    8. George J.Jiang，1998年。"美国利率期限结构动态的非参数建模及其对衍生证券价格的影响,"金融与定量分析杂志剑桥大学出版社，第33卷（4），第465-497页，12月。
    9. 瓦西塞克，奥尔德里奇·阿方索，1977年。"文摘：术语结构的平衡表征,"金融与定量分析杂志剑桥大学出版社，第12卷（4），第627-627页，11月。
    10. Tim Bollerslev，1986年。"广义自回归条件异方差,"计量经济学杂志爱思唯尔，第31卷（3），第307-327页，4月。
    11. 本杰明·弗里德曼（Benjamin M.Friedman）和大卫·莱布森（David I.Laibson），1989年。"股价异常波动的经济含义,"布鲁金斯经济活动报告《经济研究计划》，布鲁金斯学会，第20卷（2），第137-190页。
    12. John C.Cox和Jonathan E.Ingersoll Jr.和Stephen A.Ross，2005年。"利率期限结构理论,"世界科学图书章节，收录于：Sudipto Bhattacharya和George M Constantinides（编辑），估价理论，第5章，第129-164页，世界科学出版有限公司。。
      • 考克斯、约翰·C和英格索尔、乔纳森·E、Jr和罗斯、斯蒂芬·A，1985年。"利率期限结构理论,"计量经济学《计量经济学协会》，第53卷（2），第385-407页，3月。
    13. 罗伯特·默顿，2005年。"理性期权定价理论,"世界科学图书章节，收录于：Sudipto Bhattacharya和George M Constantinides（编辑），估价理论，第8章，第229-288页，世界科学出版有限公司。。
    14. 恩格尔（Engle）、罗伯特·F·和吴（Robert F.&Ng）、维克多·K·和罗斯柴尔德（Victor K.&Rothschild）、迈克尔（Michael），1990年。"具有因子-arch协方差结构的资产定价：国债的经验估计,"计量经济学杂志爱思唯尔，第45卷（1-2），第213-237页。
    15. 安徒生、托本·G·隆德和杰斯珀，1997年。"短期利率连续随机波动模型的估计,"计量经济学杂志，爱思唯尔，第77卷（2），第343-377页，四月。
    16. Kees G.Koedijk&François G.J.A.Nissen&Peter C.Schotman&Christian C.P.Wolff，1997年。"重新考虑短期利率波动的动力学,"财务审查，欧洲金融协会，第1卷（1），第105-130页。
    17. Brenner、Robin J.和Harjes、Richard H.和Kroner、Kenneth F.，1996年。"再看短期利率模型,"金融与定量分析杂志剑桥大学出版社，第31卷（1），第85-107页，3月。
    18. Ait-Sahalia，Yacine，1996年。"利率衍生证券的非参数定价,"计量经济学《计量经济学会》，第64卷（3），第527-560页，5月。
    19. Nelson，Daniel B&Foster，Dean P，1994年。"单变量ARCH模型的渐近滤波理论,"计量经济学《计量经济学协会》，第62卷（1），第1-41页，1月。
    20. 理查德·斯坦顿，1997年。"期限结构动态的非参数模型与利率风险的市场价格,"金融杂志，美国金融协会，第52卷（5），1973-2002页，12月。
    21. 恩格尔、罗伯特·F和莉莲、大卫·M和罗宾斯、罗素·P，1987年。"估计期限结构中的时变风险溢价：Arch-M模型,"计量经济学《计量经济学协会》，第55卷（2），第391-407页，3月。
    22. Rendleman，Richard J.和Bartter，Brit J.，1980年。"债务证券期权的定价,"金融与定量分析杂志剑桥大学出版社，第15卷（1），第11-24页，3月。
    23. 安徒生、托本·G和波勒斯列夫、蒂姆，1998年。"回答质疑：是的，标准波动率模型确实提供了准确的预测,"国际经济评论宾夕法尼亚大学经济系和大阪大学社会经济研究所协会，第39卷（4），第885-905页，11月。
    24. 丹尼尔·尼尔森（Daniel B.Nelson），1990年。"GARCH（1,1）模型的平稳性和持久性,"计量经济学理论剑桥大学出版社，第6卷（3），第318-334页，9月。
    25. 爱德华多·S·施瓦茨，1997年。"商品价格的随机行为：对估价和套期保值的启示,"金融杂志，美国金融协会，第52卷（3），第923-973页，7月。
    26. Schwert，G William，1989年。"为什么股票市场的波动性会随着时间的推移而变化？,"金融杂志,美国金融协会，第44卷（5），第1115-1153页，12月。
    27. Longstaff，Francis A&Schwartz，Eduardo S，1992年。"利率波动与期限结构：一个双因素一般均衡模型,"金融杂志，美国金融协会，第47卷（4），第1259-1282页，9月。
    28. 巴厘岛，Turan G.，2000年。"短期利率随机波动模型的实证检验,"金融与定量分析杂志剑桥大学出版社，第35卷（2），第191-215页，6月。
    29. Ahn，Dong Hyun和Gao，Bin，1999年。"期限结构动力学的参数化非线性模型,"金融研究综述《金融研究学会》，第12卷（4），第721-762页。
    30. 罗伯特·F·恩格尔，1982年。"英国通货膨胀方差估计的自回归条件异方差,"计量经济学《计量经济学协会》，第50卷（4），第987-1007页，7月。
    完整参考文献 （包括与IDEAS上的项目不匹配的项目）

    引文

    引文由CitEc项目，订阅其RSS源用于此项目。
    作为


    引用人：

    1. Nowman，K.B.和Yahia，B.B.H.，2008年。"欧元和纤维利率：连续时间模型分析,"国际金融分析评论Elsevier，第17卷（5），第1029-1035页，12月。
    2. Hou，Ai Jun和Suardi，Sandy，2011年。"短期利率波动的建模和预测：半参数方法,"实证金融杂志爱思唯尔，第18卷（4），第692-710页，9月。
    3. Lakshmi Padmakumari&S Maheswaran，2016年。"基于回归的股票收益率波动水平相关性研究,"亚洲经济和金融评论《亚洲经济和社会社会》，第6卷（12），第706-718页，12月。
    4. Sutthiit Jamdee&Cornelis A.Los，2005年。"美国国债期限结构和联邦基金利率的多重分形模型,"财务0502021，德国慕尼黑大学图书馆。
    5. Piet Sercu和Tom Vinamont，2008年。"选择债券定价交易模型：基准、池和其他问题,"商业财务与会计杂志Wiley Blackwell，第35卷（1‐2），第250-280页，1月。
    6. 米盖尔·费雷拉（Miguel A.Ferreira），2005年。"在价值-风险框架内评估利率协方差模型,"金融计量经济学杂志牛津大学出版社，第3卷（1），第126-168页。
    7. Nowman，Khalid Ben，2010年。"使用广义Vasicek模型对英国和欧元收益率曲线建模：单因素和双因素模型面板数据的实证结果,"国际金融分析评论Elsevier，第19卷（5），第334-341页，12月。
    8. Teresa Corzo Santamaria和Javier Gómez Biscari，2005年。"利率收敛的非参数估计：对债券定价的影响,"西班牙经济评论，施普林格；西班牙经济协会，第7卷（3），第167-190页，9月。
    9. Paulo M.M.Rodrigues和Antonio Rubia，2004年。"离散样本短期利率的Dickey-Fuller小样本性质和最大似然单位根检验,"工作文件。AD系列2004年11月，瓦伦西亚经济研究所（常春藤）。
    10. Chua，Chew Lian和Suardi，Sandy和Tsiaplias，Sarantis，2013年。"使用贝叶斯模型平均值预测短期利率：来自每周和高频数据的证据,"国际预测杂志爱思唯尔，第29卷（3），第442-455页。
    11. Hou，Aijun和Suardi，Sandy，2012年。"原油价格收益波动的非参数GARCH模型,"能源经济学爱思唯尔，第34卷（2），第618-626页。

    最相关的项目

    这些是最常引用与本书相同作品的项目，也被与本书同样的作品引用。
    1. 福纳里，法比奥和梅勒，安东尼奥，2006年。"用CEV-ARCH模型逼近波动扩散,"经济动力学与控制杂志，爱思唯尔，第30卷（6），第931-966页，6月。
    2. 克里斯蒂安森，夏洛特，2005年。"具有水平和异方差效应的多元期限结构模型,"银行与金融杂志，爱思唯尔，第29卷（5），第1037-1057页，5月。
    3. 图兰巴厘岛，2007年。"用偏尾分布建模利率波动的动力学,"运筹学年鉴，施普林格，第151（1）卷，第151-178页，4月。
    4. T.J.Brailsford和K.Maheswaran，1998年。"澳大利亚短期利率的动态,"澳大利亚管理杂志澳大利亚商学院，第23卷（2），第213-234页，12月。
    5. IDEAS上未列出repec:wyi:journl:002108
    6. 蔡宗武、洪永淼，2013。"非参数金融的一些最新发展,"工作文件2013年10月14日，厦门大学王亚南经济研究所（WISE）。
    7. Kristensen，Dennis，2004年。"期限结构的半参数单因子模型,"伦敦政治经济学院经济学研究在线文档24741，伦敦政治经济学院图书馆。
    8. 蔡宗武、洪永淼，2003。"连续时间金融中的非参数方法：选择性综述,"SFB 373讨论文件2003,15，柏林洪堡大学，跨学科研究项目373：经济过程的量化和模拟。
    9. 阿德里安·帕根（Adrian Pagan），1996年。"金融市场的计量经济学,"实证金融杂志爱思唯尔，第3卷（1），第15-102页，5月。
    10. 克里斯蒂安森，夏洛特，2008年。"具有制度转换的ARCH级短期利率模型：美国和欧洲短期利率的双变量模型,"国际金融分析评论Elsevier，第17卷（5），第925-948页，12月。
    11. Tim Bollerslev，2008年。"ARCH（GARCH）术语表,"创建研究论文2008-2049年，奥胡斯大学经济与商业经济系。
    12. 迪瑟·贝尔曼（Diether Beuermann）、安东尼奥斯·安东尼奥（Antonios Antoniou）和亚历杭德罗·贝纳莱斯（Alejandro Bernales），2005年。"英国短期利率的动态,"财务0512029，德国慕尼黑大学图书馆。
    13. 段金川（Jin-Chuan Duan）和克里斯·雅各布斯（Kris Jacobs），2001年。"均衡利率动力学中的短期记忆和长期记忆,"CIRANO工作文件2001年-22月，CIRANO。
    14. 安东尼奥·梅勒，2003年。"短期利率模型中债券价格的基本性质,"金融研究综述《金融研究学会》，第16卷（3），第679-716页，7月。
    15. V.Cvsa&P.Ritchken，2001年。"GARCH-水平相关利率过程下的索赔定价,"管理科学《信息》，第47（12）卷，1693-1711页，12月。
    16. 段金川和雅各布斯，克里斯，2008。"需要长记忆吗？非负利率过程的实证研究,"实证金融杂志爱思唯尔，第15卷（3），第567-581页，6月。
    17. 艾皮斯科波斯，阿萨纳西奥斯，2000年。"短期利率替代连续时间模型的进一步证据,"国际金融市场、机构和货币杂志爱思唯尔，第10卷（2），第199-212页，6月。
    18. 巴厘岛，Turan G.和Wu，Liuren，2006年。"短期利率动态的综合分析,"银行与金融杂志爱思唯尔，第30卷（4），第1269-1290页，4月。
    19. F.Fornari和A.Mele，1998年。"ARCH模型与期权定价：连续时间联系,"THEMA工作文件98-30，THEMA（THéorie Economique，Modélisation et Applications），Cergy-Pototise大学。
    20. 安徒生、托本·G·隆德和杰斯珀，1997年。"短期利率连续随机波动模型的估计,"计量经济学杂志，爱思唯尔，第77卷（2），第343-377页，四月。
    21. Czellar、Veronika和Karolyi、G.Andrew和Ronchetti、Elvezio，2007年。"短期利率过程的间接稳健估计,"实证金融杂志爱思唯尔，第14卷（4），第546-563页，9月。

    有关此项目的更多信息

    统计

    访问和下载统计

    更正

    本网站上的所有材料均由各自的出版商和作者提供。你可以帮助纠正错误和遗漏。请求更正时，请提及此项目的句柄：RePEc:eee:jbfina:v:27:y:2003:i:2:p:201-228。请参阅一般信息关于如何更正RePEc中的材料。

    如果您编写了此项目，但尚未在RePEc注册，我们鼓励您这样做在这里。这允许将您的个人资料链接到此项目。它还允许您接受我们不确定的该项目的潜在引用。

    如果CitEc公司识别了书目参考，但没有将RePEc中的项目链接到它，您可以帮助这个表格。

    如果你知道引用这一条的缺失条目，你可以通过以与上述相同的方式为每个引用条目添加相关引用来帮助我们创建这些链接。如果您是此项目的注册作者，您可能还需要检查您的RePEc作者服务个人资料，因为可能有一些引文等待确认。

    有关本项目的技术问题，或更正作者、标题、摘要、参考书目或下载信息，请联系：Catherine Liu（电子邮件地址如下）。供应商的一般联系方式：http://www.elsevier.com/locate/jbf。

    请注意，更正可能需要几周时间才能筛选出来各种RePEc服务。

    思想是一个经济学研究论文服务。RePEc使用各出版商提供的书目数据。