Solvency 2黑匣子内部：资产净值和偿付能力资本要求，采用最小二乘蒙特卡罗方法

从出版商下载全文

由于此文档的访问受到限制，您可能希望搜索换一个不同的版本。

IDEAS上列出的参考文献

1. Longstaff，Francis A&Schwartz，Eduardo S，2001年。"通过模拟评估美式期权：一种简单的最小二乘法,"金融研究综述《金融研究学会》，第14卷（1），第113-147页。
2. Nelson Areal、Artur Rodrigues和Manuel Armada，2008年。"改进最小二乘蒙特卡罗期权估价方法,"衍生品研究综述，施普林格，第11卷（1），第119-151页，3月。
3. Carrier，Jacques F.，1996年。"使用模拟和非参数回归评估期权的早期行使价格,"保险：数学与经济学爱思唯尔，第19卷（1），第19-30页，12月。
4. Changki Kim，2005年。"基于经济变量的退保率和失效率模型,"北美精算杂志《泰勒与弗朗西斯杂志》，第9卷（4），第56-70页。
5. Lars Stentoft，2004年。"美式期权估值最小二乘蒙特卡罗方法的收敛性,"管理科学《信息》，第50卷（9），第1193-1203页，9月。
6. Daniel Bauer和Reuss、Andreas和Singer、Daniela，2012年。"基于嵌套模拟的偿付能力资本要求计算,"ASTIN公告剑桥大学出版社，第42卷（2），第453-499页，11月。
7. 菲利普·普洛特（Philip Protter）、艾曼纽尔·克莱门特（Emmanuelle Clément）和达米安·兰伯顿（Damien Lamberton），2002年。"美式期权定价的最小二乘回归方法分析,"金融与斯多葛学派《施普林格》，第6卷（4），第449-471页。
8. Anna Rita Bacinello、Enrico Biffis和Pietro Millossovich，2010年。"基于回归的退保寿险合同算法,"定量金融学《泰勒与弗朗西斯杂志》，第10卷（9），第1077-1090页。
9. Longstaff，Francis A&Schwartz，Eduardo S，2001年。"通过模拟评估美式期权：一种简单的最小二乘法,"加州大学洛杉矶分校安德森管理研究生院加州大学洛杉矶分校安德森管理研究生院qt43n1k4jb。
10. 劳拉·巴洛塔（Laura Ballotta）、史蒂文·哈伯曼（Steven Haberman）和王楠（Nan Wang），2006年。"有利润寿险合同和有利润联合寿险合同中的担保：存在违约期权的公平估值问题,"风险与保险杂志《美国风险与保险协会》，第73卷（1），第97-121页，3月。
11. Lars Stentoft，2004年。"美国期权估值的最小二乘蒙特卡罗方法评估,"衍生品研究综述，施普林格，第7卷（2），第129-168页，八月。

引文

引用人：

1. 马西莫·科斯塔比尔和法比奥·维维亚诺，2020。"人寿保险资本要求评估的最小二乘蒙特卡罗方法测试,"风险，MDPI，第8卷（2），第1-13页，5月。
2. Makam，Vaishno Devi&Millossovich，Pietro&Tsanakas，Andreas，2021年。"χ2离散的敏感性分析,"保险：数学与经济学爱思唯尔，第100卷（C），第372-383页。
3. Pierre-Edouard Arrouy&Alexandre Boumezoued&Bernard Lapeyre&Sophian Mehalla，2022年。"经济情景生成器：保险风险管理工具,"工作文件哈尔-03671943，哈尔。
4. 阿德纳内·多纳蒂安·海诺特（Hainaut，Donatien&Akbaraly，Adnane），2023年。"使用蒙特卡洛当地最小二乘法进行风险管理,"LIDAM讨论文件ISBA2023003年，卢万天主教大学统计、生物统计和精算科学研究所（ISBA）。
5. 阿方西（Alfonsi）、奥雷利安（Aurélien）和切尔查利（Cherchali）、阿德尔（Adel）和安凡特·阿塞维多（Infante Acevedo）、何塞·阿图罗（Jose Arturo），2021年。"使用标准公式和其他压力测试计算SCR的多级蒙特卡罗,"保险：数学与经济学爱思唯尔，第100卷（C），第234-260页。
6. Hainaut，Donatien&Devolder，Pierre&Pelsser，Antoon，2018年。"偿付能力II下参与寿险的偿付能力资本要求稳健评估,"保险：数学与经济学爱思唯尔，第79卷（C），第107-123页。
   • Hainaut，D.&Devolder，P.&Pelsser，A.，2017年。"偿付能力II下参与寿险的偿付能力资本要求稳健评估,"LIDAM讨论文件ISBA2017011，卢万天主教大学统计、生物统计和精算科学研究所（ISBA）。
   • Hainaut，Donatien&Devolder，Pierre&Pelsser，Antoon，2018年。"偿付能力II下参与寿险的偿付能力资本要求稳健评估,"LIDAM重印ISBA2018011，卢万天主教大学统计、生物统计和精算科学研究所（ISBA）。
7. 克劳斯·鲍姆加特（Claus Baumgart）、约翰内斯·克雷布斯（Johannes Krebs）、罗伯特·伦佩塞德（Robert Lempertseder）和奥利弗·普法费尔（Oliver Pfaffel），2019年。"使用最小二乘蒙特卡罗法量化人寿保险风险,"论文1910.03951，arXiv.org。
8. 马西莫·科斯塔比尔和法比奥·维维亚诺，2021年。"人寿保险投资组合的未来价值分布建模,"风险，MDPI，第9卷（10），第1-17页，10月。
9. Aur’elien Alfonsi&Adel Cherchali&Jose Arturo Infante Acevedo，2020年。"使用标准公式和其他压力测试计算SCR的多级蒙特卡罗,"论文2010.12651，arXiv.org，2021年4月修订。
10. Le Courtois Olivier&Shen Li&Majri Mohamed，2021年。"寿险公司自身风险和偿付能力评估的效用一致性估值方案,"亚洲太平洋风险与保险杂志De Gruyter，第15卷（1），第1-33页，1月。
11. Pierre-Edouard Arrouy&Alexandre Boumezoued&Bernard Lapeyre&Sophian Mehalla，2022年。"经济情景生成器：保险风险管理工具,"打印后哈尔-03671943，哈尔。
12. Aur’elien Alfonsi、Adel Cherchali和Jose Arturo Infante Acevedo，2019年。"寿险资产负债管理的全面综合模型及标准公式的偿付能力资本要求分析,"论文1908.00811，arXiv.org。
13. 红军·哈和丹尼尔·鲍尔，2022年。"企业风险估计的最小二乘蒙特卡罗方法,"金融与斯多葛学派施普林格，第26卷（3），第417-459页，7月。

最相关的项目

1. Fabozzi、Frank J.和Paletta、Tommaso和Tunaru，Radu，2017年。"基于异方差的改进最小二乘蒙特卡罗估值方法,"欧洲运筹学杂志爱思唯尔，第263（2）卷，第698-706页。
2. Lars Stentoft，2013年。"美式期权的模拟定价及其在GARCH模型中的应用,"章，作者：Adrian R.Bell&Chris Brooks&Marcel Prokopczuk（编辑），实证金融研究方法与应用手册，第5章，第114-147页，爱德华·埃尔加出版社。
3. 红军·哈和丹尼尔·鲍尔，2022年。"企业风险估计的最小二乘蒙特卡罗方法,"金融与斯多葛学派施普林格，第26卷（3），第417-459页，7月。
4. 阿德纳内·多纳蒂安·海诺特（Hainaut，Donatien&Akbaraly，Adnane），2023年。"使用蒙特卡洛当地最小二乘法进行风险管理,"LIDAM讨论文件ISBA2023003年，卢万天主教大学统计、生物统计和精算科学研究所（ISBA）。
5. Katarzyna Toporek，2012年。"简单更好。美国期权估价方法的实证比较,"Ekonomia杂志，华沙大学经济科学学院，第29卷。
6. Nordahl，Helge A.，2008年。"人寿保险退保和交换期权的估价,"保险：数学与经济学，爱思唯尔，第42卷（3），第909-919页，6月。
7. 沈志毅和翁成国，2019年。"随机最优控制问题的反向仿真方法,"论文1901.06715，arXiv.org。
8. Boyer，M.Martin和Stentoft，Lars，2013年。"如果我们能模拟它，我们就能确保它：长寿风险管理的应用,"保险：数学与经济学爱思唯尔，第52卷（1），第35-45页。
   • M.Martin Boyer和Lars Stentoft，2012年。"如果我们能模拟它，我们就能确保它：长寿风险管理的应用,"CIRANO工作文件2012年8月，CIRANO。
9. Chen Liu、Henry Schellhorn和Qidi Peng，2019年。"回归美式期权定价：收敛性分析,"国际理论与应用金融杂志，世界科学出版有限公司，第22卷（08），第1-31页，12月。
10. Joseph Y.J.Chow和Hamid R.Sayarshad，2016年。"非负序网络设计和定时问题的参考策略,"网络与空间经济学施普林格，第16卷（4），第1183-1209页，12月。
11. Maciej Klimek和Marcin Pitera，2014年。"重新审视期权定价的最小二乘法,"论文1404.7438，arXiv.org，2015年11月修订。
12. 金，兴，杨，程宇，2016。"通过近似支付函数有效估计高维美式算术平均期权定价的上下界,"国际金融分析评论爱思唯尔，第44卷（C），第65-77页。
13. Stentoft，Lars，2005年。"当基础资产遵循GARCH程序时，美国期权的定价,"实证金融杂志爱思唯尔，第12卷（4），第576-611页，9月。
14. Nelson Areal、Artur Rodrigues和Manuel Armada，2008年。"改进最小二乘蒙特卡罗期权估价方法,"衍生品研究综述，施普林格，第11卷（1），第119-151页，3月。
15. 拉斯·斯坦托夫特（Lars Stentoft），2011年。"离散和连续时间模型下美式期权定价的实证比较,"实证金融杂志爱思唯尔，第18卷（5），第880-902页。
    • Lars Stentoft，2011年。"离散和连续时间模型下美式期权定价的实证比较,"创建研究论文2011-34，奥胡斯大学经济与商业经济系。
16. Calypso Herrera和Louis Paulot，2014年。"平行美国蒙特卡洛,"论文1404.1180，arXiv.org。
17. Berridge，S.J.和Schumacher，J.M.，2002年。"高维美式期权定价的不规则网格方法,"讨论文件2002年至1999年，蒂尔堡大学经济研究中心。
    • Berridge，S.J.和Schumacher，J.M.，2004年。"高维美式期权定价的不规则网格方法,"讨论文件2004年18月，蒂尔堡大学经济研究中心。
    • Berridge，S.J.和Schumacher，J.M.，2002年。"高维美式期权定价的不规则网格方法,"其他出版物TiSEM416a6d43-3466-47e0-b656-d，蒂尔堡大学经济与管理学院。
    • Berridge，S.J.和Schumacher，J.M.，2004年。"高维美式期权定价的不规则网格方法,"其他出版物TiSEM7371422b-c2a8-4b71-8749-6，蒂尔堡大学经济与管理学院。
18. 莫贝洛、布鲁诺和奥尔西纳、费尔南多和普林格斯、罗兰多，2023年。"用复合实物期权评估光伏发电厂,"可再生能源爱思唯尔，第216（C）卷。
19. Alexander Boogert和Cyriel de Jong，2007年。"用蒙特卡罗方法评估天然气储量,"经济和金融领域的伯克贝克工作文件0704，伯克贝克，经济、数学和统计系。
20. Daniel Zanger，2013年。"美式期权定价最小二乘蒙特卡罗算法的定量误差估计,"金融与斯多葛学派施普林格，第17卷（3），第503-534页，7月。

有关此项目的更多信息

关键词

统计

更正

本网站上的所有材料均由各自的出版商和作者提供。你可以帮助纠正错误和遗漏。请求更正时，请提及此项目的句柄：RePEc:eee:insuma:v:71:y:2016:i:c:p:15-26。请参阅一般信息关于如何更正RePEc中的材料。

如果您编写了此项目，但尚未在RePEc注册，我们鼓励您这样做在这里。这允许将您的个人资料链接到此项目。它还允许您接受我们不确定的该项目的潜在引用。

如果CitEc公司识别了书目参考，但没有将RePEc中的项目链接到它，您可以帮助这个表格.

如果你知道引用这一条的缺失条目，你可以通过以与上述相同的方式为每个引用条目添加相关引用来帮助我们创建这些链接。如果您是此项目的注册作者，您可能还需要检查您的RePEc作者服务个人资料，因为可能有一些引文等待确认。

有关本项目的技术问题，或更正作者、标题、摘要、参考书目或下载信息，请联系：Catherine Liu（电子邮件地址如下）。供应商的一般联系方式：http://www.elsevier.com/locate/inca/505554.

请注意，更正可能需要几周时间才能筛选出来各种RePEc服务。