IDEAS主页打印自https://ideas.repec.org/a/eee/economo/v190y2016i1p133-147.html
  我的参考书目  保存此文章

粒子有效重要性采样

作者

上市的：
  • 马塞尔·沙思
  • 罗伯特·科恩

摘要

有效重要性抽样（EIS）方法是高维积分数值计算的一般原则，它使用目标被积函数的序列结构来构建方差最小重要性抽样。尽管在高维领域有许多成功的应用，但众所周知，重要性抽样策略的方差随着集成维的增加呈指数增长。我们通过认识到EIS框架具有离线顺序蒙特卡罗解释来解决这个问题。粒子EIS方法基于非标准重采样权重，该权重考虑了重要性采样器的构造，作为状态平滑密度的顺序近似值。我们将该方法应用于一系列单变量和双变量随机波动率规范。我们还开发了EIS方法在状态空间模型中的新应用，其中包含Student的t状态创新。我们的结果表明，粒子EIS方法在高维似然估计方面明显优于标准EIS方法和粒子滤波器。我们使用粒子边缘Metropolis–Hastings和重要性抽样平方算法说明了贝叶斯推断方法的效率。

建议引用

  • Scharth，Marcel&Kohn，Robert，2016年。"粒子有效重要性采样,"计量经济学杂志，爱思唯尔，第190卷（1），第133-147页。
    • 手柄：RePEc:eee:econom:v:190:y:2016:i:1:p:133-147
    DOI:10.1016/j.jeconom.2015.03.047
    作为

    从出版商下载全文

    文件URL: http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S030404407615002201
    下载限制：全文仅供ScienceDirect用户使用
    文件URL: https://libkey.io/10.1016/j.jeconom.2015.03.047？utm_source=ideas
    LibKey链接：如果访问受到限制，并且您的库使用此服务，LibKey会将您重定向到可以使用库订阅访问此项目的位置
    ---><---

    由于此文档的访问受到限制，您可能希望搜索换一个不同的版本。

    IDEAS上列出的参考文献

    作为
    1. John Geweke，1989年。"经济计量模型中基于蒙特卡罗积分的贝叶斯推断,"计量经济学《计量经济学协会》，第57卷（6），第1317-1339页，11月。
    2. Simon J.Godsill和Doucet，Arnaud和West，Mike，2004年。"非线性时间序列的蒙特卡罗平滑,"美国统计协会杂志，美国统计协会，第99卷，第156-168页，1月。
    3. J.Durbin和S.J.Koopman，2000年。"基于经典和贝叶斯状态空间模型的非高斯观测的时间序列分析,"英国皇家统计学会学报B辑英国皇家统计学会，第62卷（1），第3-56页。
    4. Liesenfeld，Roman和Richard，Jean-François和Vogler，2013年1月。"具有空间相关性的离散因变量模型分析,"经济学工作论文2013年1月，基尔大学克里斯蒂安·阿尔布雷希茨分校经济系。
    5. 科普曼、暹粒·扬和谢泼德、尼尔和克里尔、德鲁，2009年。"测试重要性抽样背后的假设,"计量经济学杂志爱思唯尔，第149（1）卷，第2-11页，4月。
    6. 杜宾、詹姆斯和科普曼，暹粒，2012年1月。"状态空间方法的时间序列分析,"OUP目录,牛津大学出版社，第2版，编号9780199641178。
    7. Bauwens，L.&Galli，F.，2009年。"SCD模型最大似然估计的有效重要抽样,"计算统计与数据分析，爱思唯尔，第53卷（6），1974-1992页，四月。
    8. Paul Fearnhead、David Wyncoll和Jonathan Tawn，2010年。"具有线性计算代价的序列平滑算法,"生物特征《Biometrika信托》，第97卷（2），第447-464页。
    9. Andrew Harvey&Esther Ruiz&Neil Shephard，1994年。"多元随机方差模型,"经济研究综述《经济研究评论》，第61卷（2），第247-264页。
    10. Christophe Andrieu、Arnaud Doucet和Roman Holenstein，2010年。"粒子马尔可夫链蒙特卡罗方法,"英国皇家统计学会学报B辑英国皇家统计学会，第72卷（3），第269-342页，6月。
    11. 罗曼·利森菲尔德（Roman Liesenfeld）和理查德（Richard），珍妮·弗朗索瓦（Jean-Francois），2003年。"单变量和多变量随机波动率模型：估计和诊断,"实证金融杂志爱思唯尔，第10卷（4），第505-531页，9月。
    12. Jean-Francois Richard，2007年。"高效的高维重要性抽样,"工作文件321，匹兹堡大学经济系，2007年1月修订。
    13. 罗曼·利森菲尔德（Roman Liesenfeld）和理查德·杰恩·弗兰索瓦（Jean-François Richard），2010年。"具有相关误差的probit模型的有效估计,"计量经济学杂志爱思唯尔，第156（2）卷，第367-376页，6月。
    14. Siem Jan Koopman、AndréLucas和Marcel Scharth，2015年。"非线性非高斯状态空间模型的数值加速重要性采样,"商业与经济统计杂志《泰勒与弗朗西斯杂志》，第33卷（1），第114-127页，1月。
    15. IDEAS上未列出repec:wyi:journl:002173
    16. Hoogerheide，Lennart&Opschoor，Anne&van Dijk，Herman K.，2012年。"一类用于高效鲁棒后验和预测仿真的自适应重要抽样加权EM算法,"计量经济学杂志爱思唯尔，第171（2）卷，第101-120页。
    17. Thomas Flury和Neil Shephard，2011年。"基于模拟似然的贝叶斯推断：动态经济模型的粒子滤波分析,"计量经济学理论剑桥大学出版社，第27卷（5），第933-956页，10月。
    18. 迈克尔·K·皮特，2002年。"用于可能性评估和最大化的平滑粒子过滤器,"经济研究论文269464，华威大学经济系。
    19. 迈克尔·K·皮特，2002年。"用于可能性评估和最大化的平滑粒子滤波器,"华威经济研究论文系列（TWERPS）651，华威大学经济系。
    20. 皮特、迈克尔·K·和席尔瓦、拉尔夫·多斯·桑托斯和佐丹尼、保罗和科恩、罗伯特，2012年。"基于粒子滤波的马尔可夫链蒙特卡罗模拟方法的若干性质,"计量经济学杂志爱思唯尔，第171（2）卷，第134-151页。
    21. Richard，Jean-Francois和Zhang，Wei，2007年。"高效的高维重要性采样,"计量经济学杂志Elsevier，第141（2）卷，第1385-1411页，12月。
    22. Kleppe，Tore Selland&Liesenfeld，Roman，2014年。"混合框架中的有效重要性抽样,"计算统计与数据分析爱思唯尔，第76（C）卷，第449-463页。
    完整参考文献 （包括与IDEAS上的项目不匹配的项目）

    引文

    引文由CitEc项目，订阅其RSS源用于此项目。
    作为


    引用人：

    1. Mao，Xiuping&Czellar，Veronika&Ruiz，Esther&Veiga，Helena，2020年。"非对称随机波动率模型：性质和基于粒子滤波的模拟最大似然估计,"计量经济与统计，爱思唯尔，第13卷（C），第84-105页。
    2. 谢尔盖·塞莱兹涅夫，2016年。"用随机趋势求解DSGE模型,"俄罗斯银行工作文件系列wps15，俄罗斯银行。
    3. Rub’en Loaiza-Maya和Didier Nibbering，2022年。"状态空间模型的有效变分逼近,"论文2210.11010，arXiv.org，2023年6月修订。
    4. Smith，Michael Stanley和Maneesoontorn，沃拉普里，2018。"非线性状态空间模型的反演连接函数及其在通货膨胀预测中的应用,"国际预测杂志爱思唯尔，第34卷（3），第389-407页。
    5. 李梦恒（Mengheng Li）和马塞尔·沙特（Marcel Scharth），2022年。"高维因子随机波动模型中的杠杆、不对称和重尾,"商业与经济统计杂志，Taylor&Francis期刊，第40卷（1），第285-301页，1月。
    6. Andras Fulop、Jeremy Heng和Junye Li，2022年。"基于退火的动态结构宏观金融模型的有效似然估计,"论文2201.01094，arXiv.org。

    最相关的项目

    这些是最常引用与本书相同作品的项目，也被与本书同样的作品引用。
    1. Kleppe，Tore Selland&Skaug，Hans Julius，2012年。"用拉普拉斯加速序贯重要性抽样拟合一般随机波动率模型,"计算统计与数据分析爱思唯尔，第56卷（11），第3105-3119页。
    2. Siem Jan Koopman、AndréLucas和Marcel Scharth，2015年。"非线性非高斯状态空间模型的数值加速重要性采样,"商业与经济统计杂志《泰勒与弗朗西斯杂志》，第33卷（1），第114-127页，1月。
    3. Siem Jan Koopman&Rutger Lit&AndréLucas，2014年。"动态Skellam模型及其应用,"廷伯根研究所讨论文件14-032/IV/DSF73，廷伯根研究所，2015年7月6日修订。
    4. Mesters，G.和Koopman，S.J.，2014年。"横截面和时间随机效应的广义动态面板数据模型,"计量经济学杂志，爱思唯尔，第180卷（2），第127-140页。
    5. 暹粒·扬·库普曼（Siem Jan Koopman）、罗格斯·利特（Rutger Lit）和土明·阮（Thuy Minh Nguyen），2012年。"基于状态空间方法的快速重要抽样,"廷伯根研究所讨论文件12-008/4，廷伯根研究所，2014年10月16日修订。
    6. Siem Jan Koopman&Rutger Lit&AndréLucas，2017年。"离散价格变化的日内随机波动：动态Skellam模型,"美国统计协会杂志《泰勒与弗朗西斯杂志》，第112卷（520），1490-1503页，10月。
    7. Kleppe，Tore Selland&Liesenfeld，Roman，2014年。"混合框架中的有效重要性抽样,"计算统计与数据分析爱思唯尔，第76（C）卷，第449-463页。
    8. 李梦恒（Mengheng Li）和暹粒（Siem Jan）（S.J.）科普曼（Koopman），2018年。"美国通货膨胀中随机波动的未观测成分：估计和信号提取,"廷伯根研究所讨论文件18-027/III，廷伯根研究所。
    9. Siem Jan Koopman、AndréLucas和Marcel Scharth，2016年。"用参数驱动和观测驱动模型预测时变参数,"经济学与统计学综述麻省理工学院出版社，第98卷（1），第97-110页，3月。
    10. Falk Bräuring和Siem Jan Koopman，2016年。"动态因子网络模型及其在全球信用风险中的应用,"工作文件波士顿联邦储备银行16-13。
    11. 巴什蒂尔克，N.&博罗夫斯卡，A.&格拉西，S.&胡格海德，L.&范迪克，香港，2019年。"动态模型和数据驱动投资组合策略的预测密度组合,"计量经济学杂志爱思唯尔，第210（1）卷，第170-186页。
    12. István Barra和Lennart Hoogerheide、Siem Jan Koopman和AndréLucas，2017年。"非线性非高斯状态空间模型参数和状态的联合贝叶斯分析,"应用计量经济学杂志，John Wiley&Sons，Ltd.，第32卷（5），第1003-1026页，8月。
    13. 罗杰·扬·兰格，2020年。"状态空间模型的Bellman滤波,"廷伯根研究所讨论文件20-052/III，廷伯根研究所，2021年5月19日修订。
    14. Mao，Xiuping&Czellar，Veronika&Ruiz，Esther&Veiga，Helena，2020年。"非对称随机波动率模型：性质和基于粒子滤波的模拟最大似然估计,"计量经济与统计爱思唯尔，第13卷（C），第84-105页。
    15. Kleppe，Tore Selland&Yu，Jun&Skaug，Hans J.，2014年。"部分观测扩散模型的最大似然估计,"计量经济学杂志爱思唯尔，第180（1）卷，第73-80页。
    16. 马蒂·维霍拉（Matti Vihola）、朱妮·赫尔斯克（Jouni Helske）和乔丹·弗兰克斯（Jordan Franks），2020年。"基于近似边际马尔可夫链蒙特卡罗的重要抽样类型估计,"斯堪的纳维亚统计杂志丹麦理论统计学会；芬兰统计学会；挪威统计协会；瑞典统计协会，第47卷（4），第1339-1376页，12月。
    17. Drew Creal，2012年。"经济与金融的序贯蒙特卡罗方法综述,"计量经济评论《泰勒与弗朗西斯杂志》，第31卷（3），第245-296页。
    18. Bräuning，Falk&Koopman，暹粒，2020年1月。"动态因素网络模型及其在国际贸易中的应用,"计量经济学杂志爱思唯尔，第216（2）卷，第494-515页。
    19. 亚历山大·茨普拉科夫（Alexander Tsyplakov），2010年。"揭开神秘面纱：随机波动率模型艺术简介,"MPRA纸德国慕尼黑大学图书馆，25511。
    20. Kleppe，Tore Selland&Liesenfeld，Roman，2011年。"混合框架中的高效高维重要性抽样,"经济学工作论文2011年11月，基尔大学克里斯蒂安·阿尔布雷希茨分校，经济系。

    更正

    本网站上的所有材料均由各自的出版商和作者提供。你可以帮助纠正错误和遗漏。请求更正时，请提及此项目的句柄：RePEc:eee:econom:v:190:y:2016:i:1:p:133-147。请参阅一般信息关于如何更正RePEc中的材料。

    如果您编写了此项目，但尚未在RePEc注册，我们鼓励您这样做在这里。这允许将您的个人资料链接到此项目。它还允许您接受我们不确定的该项目的潜在引用。

    如果CitEc公司识别了书目参考，但没有将RePEc中的项目链接到它，您可以帮助这个表格.

    如果你知道引用这一条的缺失条目，你可以通过以与上述相同的方式为每个引用条目添加相关引用来帮助我们创建这些链接。如果您是此项目的注册作者，您可能还需要检查您的RePEc作者服务个人资料，因为可能有一些引文等待确认。

    有关本项目的技术问题，或更正作者、标题、摘要、参考书目或下载信息，请联系：Catherine Liu（电子邮件地址如下）。供应商的一般联系方式：http://www.elsevier.com/locate/jeconom.

    请注意，更正可能需要几周时间才能筛选出来各种RePEc服务。

    思想是一个经济学研究论文服务。RePEc使用各出版商提供的书目数据。