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再论集成过程多项式的菲利普斯单位根检验

作者

上市的：
  • 奥利弗·斯特皮卡
  • 马丁·瓦格纳

摘要

我们表明，当应用于由线性过程误差驱动的集成过程多项式时，菲利普斯（1987）单位根检验具有无干扰参数极限分布。这基本上概括了Wagner（2012）的类似结果，只考虑了串行不相关误差。该结果基于涉及集成过程幂的新的核加权和极限结果。这些结果使我们能够考虑对菲利普斯（1987）测试的附加修改，这些测试适用于集成过程的多项式。

建议引用

  • Stypka，Oliver&Wagner，Martin，2019年。"重新审视积分过程多项式的Phillips单位根检验,"经济学快报爱思唯尔，第176（C）卷，第109-113页。
    • 手柄：RePEc:eee:ecolet:v:176:y:2019年：i:c:p:109-113
    内政部：10.1016/j.econlet.2018.12.033
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    IDEAS上列出的参考文献

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    引文

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    作为


    引用人：

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    1. 马丁·瓦格纳，2023年。"协整多项式回归的基于残差的协整和非协整检验,"实证经济学，施普林格，第65卷（1），1-31页，7月。
    2. 斯特皮卡、奥利弗和瓦格纳、马丁和格拉巴茨克、彼得和考卡、拉斐尔，2017年。"协整多项式回归中“标准”完全修正OLS估计和推断的渐近有效性,"经济学系列333，高等研究院。
    3. Wagner，Martin，2012年。"集成过程多项式的菲利普斯单位根检验,"经济学快报爱思唯尔，第114（3）卷，第299-303页。
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    7. Fabian Knorre&Martin Wagner&Maximilian Grupe，2021年。"监测协整多项式回归：碳和二氧化硫排放的环境库兹涅茨曲线的理论和应用,"计量经济学，MDPI，第9卷（1），第1-35页，3月。
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