IDEAS主页打印自https://ideas.repec.org/a/eee/csdana/v54y2010i11p2641-2654.html
  我的参考书目  保存此文章

非平稳周期时间序列模型的精确最大似然估计

作者

上市的：
  • 伊尔玛Hindrayanto
  • 科普曼，暹粒
  • 乌姆斯，马吕斯

摘要

参数值取决于季节指数的时间序列模型通常称为周期模型。考虑了两类时间序列模型的周期公式：季节性自回归积分滑动平均和未观测分量模型。提出了周期模型的方便状态空间表示，以便于模型识别、规范化和周期参数的精确最大似然估计。这些公式不需要时间序列的先验（季节）差异。时变状态空间表示是周期模型的时不变向量表示的一种很有吸引力的替代方法，这种表示通常会导致月周期时间序列模型中的高维状态向量。一个关键的发展是我们的方法，用于计算精确最大似然估计所需的初始观测集的方差-方差矩阵。对战后美国月度失业时间序列的两类周期模型进行了说明。

建议引用

  • Hindrayanto，Irma&Koopman，Siem Jan&Ooms，Marius，2010年。"非平稳周期时间序列模型的精确最大似然估计,"计算统计与数据分析爱思唯尔，第54卷（11），第2641-2654页，11月。
    • 手柄：RePEc:eee:csdana:v:54:y:2010:i:11:p:2641-2654
    作为

    从出版商下载全文

    文件URL: http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0167-9473(10)00155-6
    下载限制：全文仅供ScienceDirect用户使用。
    ---><---

    由于此文档的访问受到限制，您可能希望搜索换一个不同的版本。

    IDEAS上列出的参考文献

    作为
    1. A.I.McLeod，1994年。"周期自回归模型的诊断检验及其应用,"时间序列分析杂志，Wiley Blackwell，第15卷（2），第221-233页，三月。
    2. Marianne Sensier和Dick van Dijk，2004年。"美国宏观经济时间序列波动性变化测试,"经济学与统计学综述麻省理工学院出版社，第86卷（3），第833-839页，8月。
    3. 安东尼奥·马塔斯·米尔（Antonio&Osborn Matas-Mir）、丹尼斯·R（Denise R.），2004年。"商业周期中的季节性变化吗？利用月度工业生产数据进行的调查,"欧洲经济评论爱思唯尔，第48（6）卷，第1309-1332页，12月。
    4. 暹粒·扬·库普曼（Siem Jan Koopman）、尼尔·谢泼德（Neil Shephard）和尤尔根·A·多尔尼克（Jurgen A.Doornik），1999年。"使用SsfPack 2.2的状态空间模型统计算法,"计量经济学杂志《皇家经济学会》，第2卷（1），第107-160页。
    5. 暹粒-扬·库普曼（Siem Jan Koopman）、马吕斯·奥姆斯（Marius Ooms）和伊尔马·欣德拉扬托（Irma Hindrayanto），2009年。"季节时间序列中的周期性未观测周期及其在美国失业中的应用,"牛津经济统计公报牛津大学经济系，第71卷（5），683-713页，10月。
    6. 大卫·哈维（David I Harvey）和莱伯恩（Leybourne）、史蒂芬·J·纽伯尔德（Stephen J&Newbold）、保罗（Paul），1998年。"预测封装测试,"商业与经济统计杂志，美国统计协会，第16卷（2），第254-259页，4月。
    7. Busetti，Fabio&Harvey，Andrew，2003年。"季节性测试,"商业与经济统计杂志，美国统计协会，第21卷（3），第420-436页，7月。
    8. 暹粒·扬·库普曼和约翰·A·D·阿斯顿，2006年。"航空公司稳健季节调整模型的非高斯推广,"预测杂志，John Wiley&Sons，Ltd.，第25卷（5），第325-349页。
    9. Warne Anders和Vredin Anders，2006年。"失业和通货膨胀制度,"非线性动力学与计量经济学研究De Gruyter，第10卷（2），第1-52页，5月。
    10. James H.Stock和Mark W.Watson，2003年。"商业周期改变了吗？为什么？,"NBER章节，单位：NBER《2002宏观经济学年鉴》第17卷，第159-230页，美国国家经济研究局。
    11. Kim，Chang-Jin&Nelson，Charles R&Piger，Jeremy，2004年。"波动较小的美国经济：时间、广度和潜在解释的贝叶斯调查,"商业与经济统计杂志，美国统计协会，第22卷（1），第80-93页，1月。
    12. Diebold、Francis X和Mariano、Roberto S，2002年。"比较预测准确性,"商业与经济统计杂志，美国统计协会，第20卷（1），第134-144页，1月。
    13. 丹尼斯·罗·奥斯本（Denise R&Smith Osborn），杰里米·P（Jeremy P），1989年。"英国季节性消费预测中周期自回归模型的性能,"商业与经济统计杂志，美国统计协会，第7卷（1），第117-127页，1月。
    14. 杜宾、詹姆斯和科普曼，暹粒，2012年1月。"状态空间方法的时间序列分析,"OUP目录,牛津大学出版社，第2版，编号9780199641178。
    15. 姚启伟，布罗克韦尔，彼得J，2006。"ARMA模型的高斯最大似然估计。一、时间序列,"伦敦政治经济学院经济学研究在线文档57580，伦敦政治经济学院图书馆。
    16. Chang-Jin Kim和Charles R.Nelson，1999年。"美国经济变得更加稳定了吗？基于商业周期Markov-Switching模型的贝叶斯方法,"经济学与统计学综述麻省理工学院出版社，第81卷（4），第608-616页，11月。
    17. Gabriel Perez-Quiros和Margaret M.McConnell，2000年。"美国的产出波动：自20世纪80年代初以来发生了什么变化？,"美国经济评论，美国经济协会，第90卷（5），第1464-1476页，12月。
    18. Franses，Philip Hans&Paap，Richard，2004年。"周期时间序列模型,"OUP目录,牛津大学出版社，编号9780199242030。
    19. Robert Lund&I.V.Basawa，2000年。"周期ARMA模型的递归预测与似然估计,"时间序列分析杂志Wiley Blackwell，第21卷（1），第75-93页，1月。
    20. 埃里克·盖泽尔（Eric Ghysels）和丹尼斯·奥斯本（Denise R.Osborn），2001年。"季节性时间序列的计量分析,"剑桥图书,剑桥大学出版社，编号9780521565882。
    21. Jeremy Penzer和Yorghos Tripodis，2007年。"时间序列中的单季异方差,"预测杂志John Wiley&Sons，Ltd.，第26卷（3），第189-202页。
    22. 姚启伟（Qiwei Yao）和彼得·布罗克韦尔（Peter J.Brockwell），2006年。"ARMA模型的高斯最大似然估计。一、时间序列,"时间序列分析杂志Wiley Blackwell，第27卷（6），第857-875页，11月。
    23. Eiji Kurozumi，2002年。"周期平稳性测试,"计量经济评论《泰勒与弗朗西斯杂志》，第21卷（2），第243-270页。
    24. 姚启伟（Yao，Qiwei）和布罗克韦尔（Brockwell）（Peter J.），2006年。"ARMA模型的高斯最大似然估计Ⅰ：时间序列,"伦敦政治经济学院经济学研究在线文档5825，伦敦政治经济学院，伦敦政治经济学院图书馆。
    25. 丹尼斯·奥斯本，1988年。"消费生命周期模型中的季节性和习惯持续性,"应用计量经济学杂志，John Wiley&Sons，Ltd.，第3卷（4），第255-266页，10月-D。
    26. 彼得·布隆菲尔德、哈里·赫德和罗伯特·伦德，1994年。"平流层臭氧数据的周期相关性,"时间序列分析杂志Wiley Blackwell，第15卷（2），第127-150页，3月。
    完整参考文献 （包括与IDEAS上的项目不匹配的项目）

    引文

    引文由CitEc项目，订阅其RSS源用于此项目。
    作为


    引用人：

    1. Bos，Charles S.&Koopman，Siem Jan&Ooms，Marius，2014年。"长记忆随机方差模型：美国通货膨胀的递归分析,"计算统计与数据分析，爱思唯尔，第76卷（C），第144-157页。
    2. Boshnakov，Georgi N.和Lambert-Lacroix，Sophie，2012年。"熵最大化的周期Levinson-Durbin算法,"计算统计与数据分析爱思唯尔，第56卷（1），第15-24页，1月。
    3. 迈克尔·桑顿（Michael A.Thornton），2013年。"在不断变化的制度下消除季节性：过滤新车销售,"计算统计与数据分析爱思唯尔，第58卷（C），第4-14页。
    4. Abdelkamel Alj、Christophe Ley和Guy Melard，2015年。"具有时间相关系数的VARMA模型QML估计的渐近性质：第一部分,"ECARES工作文件ECARES 2015-21，ULB-布鲁塞尔自由大学。
    5. Dordonat，Virginie&Koopman，Siem Jan&Ooms，Marius，2012年。"周期时变回归中的动态因素及其在小时电力负荷建模中的应用,"计算统计与数据分析爱思唯尔，第56卷（11），第3134-3152页。
    6. Alj，Abdelkamel&Jónasson，Kristján&Mélard，Guy，2016年。"含时VARMA模型的精确高斯似然估计,"计算统计与数据分析爱思唯尔，第100卷（C），第633-644页。
    7. Milenković、MilošS.&Bojović，Nebojša J.&Švadlenka，Libor&Melichar，Vlastimil，2015年。"异质铁路货车车队规模问题的随机模型预测控制,"运输研究E部分：物流与运输回顾爱思唯尔，第82卷（C），第162-198页。

    最相关的项目

    这些是最常引用与本书相同作品的项目，也被与本书同样的作品引用。
    1. 暹粒-扬·库普曼（Siem Jan Koopman）、马吕斯·奥姆斯（Marius Ooms）和伊尔马·欣德拉扬托（Irma Hindrayanto），2009年。"季节时间序列中的周期性未观测周期及其在美国失业中的应用,"牛津经济统计公报牛津大学经济系，第71卷（5），683-713页，10月。
    2. C.S.Bos&S.J.Koopman&M.Ooms，2007年。"具有随机方差和结构突变的通货膨胀长记忆模型,"廷伯根研究所讨论文件1994年7月7日，廷伯根研究所。
    3. Yorghos Tripodis和Jeremy Penzer，2009年。"具有季节相关自相关结构的时间序列建模,"预测杂志，John Wiley&Sons，Ltd.，第28卷（7），第559-574页。
    4. Drew Creal&Siem Jan Koopman&Eric Zivot，2010年。"使用基于时变多变量模型的带通滤波器提取稳健的美国商业周期,"应用计量经济学杂志，John Wiley&Sons，Ltd.，第25卷（4），第695-719页。
    5. Franses，Philip Hans和van Dijk，Dick，2005年。"季度工业生产季节性和非线性的各种模型的预测性能,"国际预测杂志爱思唯尔，第21卷（1），第87-102页。
    6. 2010年，冲本达辅&下松，胜美。"实际汇率持续下降，但不足以实现购买力平价,"日本和国际经济杂志爱思唯尔，第24卷（3），第395-411页，9月。
    7. Daniel Dzikowski和Carsten Jentsch，2024年。"结构周期向量自回归,"论文2401.14545，arXiv.org。
    8. Enders，Walter&Ma，2011年6月。"大减速的来源：GDP子部门的时间序列分析,"经济动力学与控制杂志爱思唯尔，第35卷（1），第67-79页，1月。
    9. Cendejas Bueno，JoséLuis&Castañeda，Juan Enrique&Muñoz，费利克斯，2015年。"美国的商业周期和货币制度（1960-2014）：呼吁货币稳定,"经济理论工作论文2015/05年，马德里大学（西班牙），经济分析系（经济理论和经济史）。
    10. 文旭，2016。"基于粒子滤波的随机波动动态面板数据模型估计,"计量经济学，MDPI，第4卷（4），第1-13页，10月。
    11. Magnus Reif，2020年。"宏观经济学、非线性与商业周期,"ifo Beiträge zur Wirtschaftsforschung公司,ifo研究所——慕尼黑大学莱布尼茨经济研究所，编号87。
    12. 史蒂文·戴维斯和詹姆斯·卡恩，2008年。"解读大缓和：宏观和微观经济活动波动性的变化,"经济展望杂志，美国经济协会，第22卷（4），第155-180页，秋季。
    13. Owyang，Michael T.&Piger，Jeremy&Wall，Howard J.，2008年。"国家层面的大缓和分析,"区域科学与城市经济学爱思唯尔，第38卷（6），第578-589页，11月。
    14. Haldrup，Niels&Hylleberg，Svend&Pons，Gabriel&Sanso，Andreu，2007年。"机场日常数据中常见的周期相关性特征及股流相互作用,"商业与经济统计杂志，美国统计协会，第25卷，第21-32页，1月。
    15. Marianne Sensier和Dick van Dijk，2004年。"美国宏观经济时间序列波动性变化测试,"经济学与统计学综述麻省理工学院出版社，第86卷（3），第833-839页，8月。
    16. Soo-Bin Jeong&Bong Hwan Kim&Tae-Hwan Jim&Hyung-Ho Moon，2017年。"存在多个方差突变的单位根检验,"新加坡经济评论，世界科学出版有限公司，第62卷（02），第345-361页，6月。
    17. Pierre Perron和Yohei Yamamoto，2022年。"大适度：对方差和持久性的多重结构变化进行联合测试的最新证据,"实证经济学，施普林格，第62卷（3），第1193-1218页，3月。
    18. 欧文（F.Owen）和舒克（Schuh），斯科特（Scott），2005年。"库存投资和产出波动,"国际生产经济学杂志爱思唯尔，第93卷（1），第75-86页，1月。
    19. 布拉德，詹姆斯和辛格，阿尔蒂，2008年。"全球宏观经济稳定和货币政策规则,"货币经济学杂志爱思唯尔，第55卷（增刊），第34-47页，10月。
    20. 安东内洛·达戈斯蒂诺（Antonello D’Agostino）、多梅尼科·贾诺内（Domenico Giannone）和保罗·苏里科（Paolo Surico），2005年。"（Un）可预测性和宏观经济稳定性,"宏观经济学0510024，德国慕尼黑大学图书馆。

    更正

    本网站上的所有材料均由各自的出版商和作者提供。你可以帮助纠正错误和遗漏。请求更正时，请提及此项目的句柄：RePEc:eee:csdana:v:54:y:2010:i:11:p:2641-2654。请参阅一般信息关于如何更正RePEc中的材料。

    如果您编写了此项目，但尚未在RePEc注册，我们鼓励您这样做在这里。这允许将您的个人资料链接到此项目。它还允许您接受我们不确定的该项目的潜在引用。

    如果CitEc公司识别了书目参考，但没有将RePEc中的项目链接到它，您可以帮助这个表格.

    如果你知道引用这一条的缺失条目，你可以通过以与上述相同的方式为每个引用条目添加相关引用来帮助我们创建这些链接。如果您是此项目的注册作者，您可能还需要检查您的RePEc作者服务个人资料，因为可能有一些引文等待确认。

    有关本项目的技术问题，或更正作者、标题、摘要、参考书目或下载信息，请联系：Catherine Liu（电子邮件地址如下）。供应商的一般联系方式：http://www.elsevier.com/locate/csda.

    请注意，更正可能需要几周时间才能筛选出来各种RePEc服务。

    思想是一个经济学研究论文服务。RePEc使用各出版商提供的书目数据。