作者
上市的：- 肖恩·库普曼
- NEIL SHEPHARD公司
- 朱尔根·A·多尔尼克
摘要
本文讨论并记录了SsfPack 2.2的算法。SsfPack是一套C例程，用于执行涉及状态空间形式的单变量和多变量模型统计分析的计算。重点是记录我们与Ox计算环境的链接。SsfPack支持各种不同的状态空间形式：从简单的时不变模型到复杂的时变模型。可以使用将标准模型（如ARMA和三次样条模型）置于状态空间形式的函数。基本函数可用于滤波、矩平滑和仿真平滑。为标准任务（如似然评估、预测和信号提取）提供了现成的功能。我们表明，SsfPack可以方便地用于实现、拟合和分析与计量经济学和统计学许多领域相关的高斯模型。给出了一些高斯图。
建议引用
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有关此项目的技术问题，或更正其作者、标题、摘要、书目或下载信息，请联系：Wiley-Blackwell Digital Licensing或Christopher F.Baum（以下电子邮件可用）。供应商的一般联系方式：https://edirc.repec.org/data/resssea.html。
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