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扩散状态空间模型状态向量的滤波与平滑

作者

上市的:
  • S.J.科普曼
  • J.杜宾

摘要

本文给出了在初始状态向量(部分)扩散的情况下,根据多元线性高斯状态空间模型的观测值,计算状态向量的均方误差矩阵的精确递推。

建议引用

  • S.J.Koopman和J.Durbin,2003年。"扩散状态空间模型状态向量的滤波与平滑,"时间序列分析杂志Wiley Blackwell,第24卷(1),第85-98页,1月。
  • 手柄:RePEc:bla:jtsera:v:24:y:2003年:i:1:p:85-98
    内政部:10.1111/1467-9892.00294
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