第条免费访问 在上共享 一种基于多重分形的金融风险管理新方法 作者： 双马牌手表 查看个人资料 , 蒋爱平 查看个人资料 作者信息和声明 ICYCS’08：2008年第九届国际青年计算机科学家会议记录2008年11月第2994–2998页https://doi.org/10.109/ICYCS.2008.283出版：2008年11月18日出版历史 ICYCS’08：2008年第九届国际青年计算机科学家会议记录一种基于多重分形的金融风险管理新方法第2994–2998页 上一个第章下一步第章 摘要 金融风险管理的关键是能否把握金融资产价格的波动特征，预测市场的转折点。本文采用多重分形方法对香港股市的高频恒生指数（HSI）进行了分析。统计研究了多重分形谱参数与股指变化的相关性。我们发现收盘指数波动与HSI每日高频（每5min）收盘指数的多重分形谱的一个主要参数有关。提出了一种基于前3天多重分形谱参数的股指转折点预测算法。测试结果表明，该算法的准确率可达90.5%。 引用人查看全部 索引术语 一种基于多重分形的金融风险管理新方法应用计算企业计算 索引项已通过自动分类分配给内容。 建议 金融公司如何管理风险？揭示财务和运营对冲的相互作用 本文以银行控股公司为样本，通过研究金融对冲和操作对冲之间的关系，研究了企业如何管理风险。风险管理理论认为，资本市场的不完善使现金流量波动。。。阅读更多信息主权信用评级、市场波动和财务收益 使用每日股票市场和主权债券收益率小组调查了欧盟债券和股票市场波动对主权评级公告（标准普尔、穆迪和惠誉）的反应。定义了参数波动率。。。阅读更多信息对冲基金的动态风险敞口 提出了一种监管转换贝塔模型，用于衡量对冲基金在不同市场波动条件下对各种风险因素的动态风险敞口。对冲基金的风险敞口很大程度上取决于股市（标准普尔500指数）是否上涨。。。阅读更多信息 评论 Please enable JavaScript to view thecomments powered by Disqus. 登录选项检查您是否可以通过登录凭据或您的机构访问本文。登录完全访问权限获取此出版物 问询处贡献者发布于 ICYCS’08：2008年第九届国际青年计算机科学家会议记录2008年11月3081页国际标准图书编号：9780769533988 赞助商合作中出版商IEEE计算机学会美国 出版历史 出版：2008年11月18日 作者标记多重分形谱财务时间序列预测风险管理转折点限定符第条会议 资金来源 其他指标查看文章指标文献计量学引文0文章指标0引文总数查看引文0总下载次数下载次数（过去12个月）0下载次数（最近6周）0其他指标查看作者指标引用人本出版物尚未被引用数字版以数字版本查看这篇文章。查看数字版数字其他共享此出版物链接https://dl.acm.org/doi/10.109/ICYCS.2008.283复制链接在社交媒体上分享 在上共享 0工具书类
