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塞弗里安·恩库伦齐扎

变点广义分数阶Ornstein-Uhlenbeck过程的推理问题。 （英语） Zbl 1472.62081号

伯努利 27，第1期，107-134（2021）.
摘要：在本文中，我们研究了具有未知变化点的广义分式Ornstein-Uhlenbeck（O-U）过程中，当漂移参数被怀疑满足某些约束时的推理问题。所考虑的约束非常普遍，所研究的测试问题推广了广义O-U过程中最近的一个推理问题。我们导出了非限制估计器（UE）和限制估计器（RE），并建立了UE和RE的渐近性质。我们还提出了一些收缩型估计器（SE）以及测试约束的测试。最后，我们推导了所提出检验的渐近幂，并研究了所提出估计的相对风险优势。

理学硕士：

62甲12 多元分析中的估计
62米05 马尔可夫过程：估计；隐马尔可夫模型
62M10个 统计学中的时间序列、自相关、回归等（GARCH）
62G10型 非参数假设检验
60J60型 扩散过程
60G22型 分数过程，包括分数布朗运动

关键词：

转换点;漂移参数计;分式均值回归过程;分数Ornstein-Uhlenbeck过程;收缩估算器;测试
PDF格式BibTeX公司 XML格式引用
\textit{S.Nkurunziza}，伯努利27，No.1，107--134（2021；Zbl 1472.62081）
全文： 内政部 欧几里得

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