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本文研究了广义分数阶Ornstein–Uhlenbeck(O–U)过程中,当漂移参数被怀疑满足某些约束条件时,具有未知变化点的推理问题。所考虑的约束非常普遍,所研究的测试问题推广了广义O–U过程中最近的一个推理问题。我们推导了无限制估计(UE)和限制估计(RE),并建立了UE和RE的渐近性质。我们还提出了一些收缩型估计(SE)以及检验约束的一个检验。最后,我们推导了所提出检验的渐近幂,并研究了所提出估计的相对风险优势。
Sévérien恩库伦齐扎。 “具有变点的广义分数Ornstein–Uhlenbeck过程中的推理问题。” 伯努利 27 (1) 107 - 134, 2021年2月。 https://doi.org/10.3150/20-BEJ1230