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2021年2月 变点广义分数Ornstein–Uhlenbeck过程的推理问题
塞弗里安·恩库伦齐扎
伯努利 27(1): 107-134 (2021年2月)。 内政部:10.3150/20-BEJ1230

摘要

本文研究了广义分数阶Ornstein–Uhlenbeck(O–U)过程中,当漂移参数被怀疑满足某些约束条件时,具有未知变化点的推理问题。所考虑的约束非常普遍,所研究的测试问题推广了广义O–U过程中最近的一个推理问题。我们推导了无限制估计(UE)和限制估计(RE),并建立了UE和RE的渐近性质。我们还提出了一些收缩型估计(SE)以及检验约束的一个检验。最后,我们推导了所提出检验的渐近幂,并研究了所提出估计的相对风险优势。

引用

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Sévérien恩库伦齐扎。 “具有变点的广义分数Ornstein–Uhlenbeck过程中的推理问题。” 伯努利 27 (1) 107 - 134, 2021年2月。 https://doi.org/10.3150/20-BEJ1230

问询处

收到日期:2019年12月1日;修订日期:2020年4月1日;发布日期:2021年2月
欧几里德项目首次提供:2020年11月20日

zbMATH公司:07282844
数学科学网:MR4177363型
数字对象标识符:10.3150/20-BEJ1230

关键词:美国存托凭证,更改点,漂移参数计,分式均值回归过程,部分Ornstein–Uhlenbeck工艺,分数SDE,收缩估算器,测试

版权所有©2021伯努利数理统计与概率学会

第27卷•第1期•2021年2月
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