“所有指标都迟到了。你在网上听过多少次这样的叫喊？
也许世界上所有交易者的梦想是创建一个指标，尽可能准确和有效地描述和预测市场情况。然而，无论人们如何努力创造这样一个圣杯，信号延迟总是一个问题。在那之后，交易员意识到：我会早点进入市场，以更有利的价格，但正如他们所说-火车离开了。
当然，有有效和强烈的信号，例如发散，但它们很少发生。因此，货币投机者必须调整、调整和测试其交易系统中的指标。因此，如何处理指标的延迟，是否有任何有效的方法来消除这种现象-您将从我们今天的材料中学习。
我们中的大多数人都从互联网或专业人士那里获得并补充了外汇交易知识。论坛通过获取信息，包括我们的网站.浏览器搜索引擎根据特定请求提供信息。关于任何主题外汇 交易者可以自行扩展或缩小搜索范围。
常见的查询主题是指标市场专业人士以这种方式跟踪新趋势，新手交易者正在寻找圣杯开始建立贸易制度或者更新现有的战略,交易者在搜索引擎中输入超过100个不同的组合词“指标”。其中没有一个问题是“延迟”一词，正如查询分析统计数据所示。
也许这是心理联想感知的问题：谁可能需要延迟信号？但在现实中交易迟来的定义趋势保证中长期趋势的发展。
可归因于和Price Action，提供更多的错误信号，而长期保持位置的机会少得多。但是如何理解被选中的人是什么样的人指示器?
延迟，超前和交易外汇没有时间滞后
领先指标是一种价格分析工具，具有较高的预测率，而不是滞后指标，根据实际指标或规则（例如，最高或最低的顺序）确定当前趋势。
交易延迟只能根据Price Action或蜡烛分析。理论上查尔斯·道价格考虑所有事件和基本面新闻因此，根据信号进行交易的价格和数量获得优势交易，而无需花时间研究经济统计数据，并有机会参与内幕。
超前基本面分析指标这是消费者需求下降、通货膨胀和经济活动下降的间接指标。通过分析建筑许可证，零售销售，就业变化的价值，投资者可以预测下跌国内生产总值，尺寸中央银行利率等等。D.其他事项
更复杂的设计，如超前设计LEI指标The Conference Board提供可靠的经济预测危机这一点在不久前的2020年市场暴跌中得到了证明。
领先指标示例技术分析上外汇在其他市场上，各种振荡器，特别是发散他们的指标与价格。超买或超卖可能导致逆转和新的趋势，是底部或顶部运动开始时的理想入口点。
失业率、央行利率、GDP甚至通胀都是滞后的基本面指标。这种分类可以解释为什么市场有时会对退出做出相反的反应。列出的数据。分析员他们解释说，这种异常是因为投机者已经在当前价格中考虑到了统计数字。
“错误反应”是指一天或几天内的纠正。基本面指标的变化导致市场长期趋势持续数月，因周期性经济。很少有赌注央行在短期内被削减，在此期间危机将被克服——经济衰退和复苏将持续数年。
滞后指标技术与同一类型的基本面一样，根据对过去价格值的分析来确定趋势。这是移动平均线–构建交易者指定期间平均值曲线的指标。
使用价格平均分析趋势的简单原理是许多指标的基础，最著名的是-MACD,布林格带和石村市这些振荡器——超前指标——的创造者移动平均这样的信号可以归因于延迟的分析工具。
为什么交易者不交易移动平均线？
移动平均(Moving Average）是1901年由英国统计学家P.X.胡克开发的技术分析的第一个指标之一。标题›移动平均»给了指示器尤尔·乔治·乌德尼，并打开了不同周期Muving（快速和慢线）的交叉点。
苏格兰数学家没有用自己的作品交易者运用交叉原理，成为百万富翁；他们的收入和计算移动平均线的简单性导致了该指标的大规模传播。
直到20世纪30年代中期市场出现了一段时间，这一指标才引起人们的质疑。弗拉塔Moving Average使许多货币投机者破产，但推动了各种公式的开发，以某种方式考虑到最新价格（EMA、WMA、LWMA等）的影响。
第二次股票市场平仓发生在20世纪60年代末，持续了十多年，是股票市场的基准。算法交易计算机和资产价格图表的出现使指标技术化蓬勃发展。程序员根据交易者的命令创建了机械交易系统——现代交易系统的原型顾问外汇。
许多解决方案和技术工具的变化并没有完全消除移动平均线的使用，这些指标仍然是最有效的趋势指标。
尽管有各种各样的移动平均值指标论坛主题有600多个指标选项），最有效的仍然是最初的简单移动模型，由统计学家胡克提出。试图通过使用各种数学方法，包括人工智能，直接在指标公式中解决FLET问题，到目前为止还没有任何结果。
如何使移动平均滞后成为理想的交易工具？
一个简单的移动平均线成为一个可靠和有利可图的交易指标，如果你遵循以下规则：
内部高的时刻波动性上新闻全球主要股票的第一个营业时间交易所与长期低活动区和流动性可能会出现不同的失败和冲动。所有上述原因使得搜索一天中的周期几乎没有用。
MetaTrader的标准设置建议您在20天内计算平均值，该指标允许您保持长达数月的头寸。中期趋势交易是跟随货币上涨/下跌周期的最佳方式。
侧向运动原因外汇对-缺乏流动性，使投标人无法克服搁置投标的障碍大投机者位于重要位置支持和阻力水平.
缺乏流动性，即E.联合国其实自己平坦，很容易从急剧下降中计算波动性交易，定义为当前价格的标准偏差。该参数的计算公式在指标中给出。Standard Deviation，期间应略小于（18）移动平均线图表被分析的资产
证词StDev相当简单-指标在交易活跃期上升，在平均波动范围下降时下降蜡烛顺便说一句，这也是一个延迟的指标，但为了更可靠地过滤flets周期，您需要通过取其测量值的平均值来进一步减慢此参数。
在上图中，向STDev添加了周期为20的移动平均值；要显示它，请将Moving Average拖放到“地下室”，然后选择“Previous Indicator's Data”计算。
在本例中，两个月的FLET期被标准差可靠地过滤掉。下面是另一个为期一个半月的例子。回想一下，指标的组合使用“双重延迟”，同时在平盘中工作比更复杂的指标更好MACD或趋势Parabolic SAR.
延迟会影响趋势的开始，但进入规则允许将这种缺陷转化为延迟指标交易的另一个优势。
趋势和平底面工作规则
STDev指标低于移动平均值意味着禁止任何交易简单移动平均SMA信号。在战略上，他们是标准的：
- 以高于SMA（20）的收盘价买入蜡烛；
- 烛光销售，收盘价低于SMA（20）。
全部交易只能通过待处理订单在地下室的移动平均线与指示器一起穿过（自下而上）stdev后显示：
- 买入限制以第一个公牛蜡烛的最大值显示，其身体（开盘和收盘价格）高于SMA（20）；
- 卖出限制是最低限度的第一个熊市蜡烛，其身体（开盘和收盘价格）低于SMA（20）。
从图中可以看出，地下室的STDev交叉车总是滞后的，也就是说，发生在标准SMA信号之后，但修正允许您登录。滚动.有时订单会增加20（波动对）或30PP.
如果报价在StDev波动性高的时候越过图表上的移动平均线，头寸在市场上打开：
- 以低于SMA（20）的收盘价卖出。
- 购买蜡烛关闭价格高于SMA（20）。
交易在反向信号出现之前保持不变：对于持有的头寸，长线是波动性积极增长时自上而下移动平均线的交叉点–StDev高于SMA（20）。在短裤的情况下货币对 交易出口时应该关闭报价高于SMA（20），条件是STDev相对于自身移动平均线的位置相似。
MANI管理策略很简单：止损它位于“信号灯”的最低或最高点，其收盘价高于或低于SMA线。它移动到一个点收支平衡，一旦stdev曲线下降到自己的移动线以下。
交易实例
如下图所示交易者当市场上已经观察到18天的上升趋势时，STDev延迟收到了输入信号。根据规则，买入限额给出了第一个身体高于SMA（20）的公牛蜡烛。搜索应在报价和移动平均线第一次交集后立即开始。
订单在修正时起作用，波动性高于地下室SMA，这并不违反规则。交易员为交易辩护止损，等于交叉烛光的最小值，由于波动性低于平均值，交叉烛光通过三个烛光移动到收支平衡。
该头寸以倒数（1）点的利润平仓。交易，在烛光市场上开盘，收盘价低于SMA（20），原因是交叉与高波动性区域重叠。特殊登录规则不取消级别止损，最大限度地暴露在交叉的第一根蜡烛上。
这张逮捕证是从亏损，但下一个按照同样规则开放的市场恰逢市场逆转和长期增长趋势的结束交易者+550PP.
在下跌趋势开始之前，交易员进入了平仓区，但设法完成了收支平衡交易止损当波动性低于平均值时。
下一次买入也是以第一款跨界车的市场价格进行的，这在平盘市场并不罕见。这一趋势没有发展，交易者我不得不止损当波动性低于平均值时，头寸出现亏损。
在这种情况下，我们将按入口价格发出关闭令，而不取消停止。它可以在止损前工作，关闭零位，这在示例中发生了。平仓一个月后，欧元兑美元的报价与趋势一致，允许交易者在卖出限价时进入市场。
结论
在21世纪的贸易中，计量经济学和神经网络用非线性方法和各种复杂的时间序列分解分析市场，在计算中包括循环定义和使用移动平均线平滑结果。
这种统计方法仍然是“正常的”，但移动平均线可以直接使用，如果正确地过滤了不值得在外汇市场交易的时刻。交易者必须明白，流动性和交易量是趋势的燃料，没有流动性和交易量，每一个动作都会在范围和方向上随机发生。
这些指标的滞后将允许在趋势加强并通过第一波修正后进入市场，在90%的情况下，这将使交易者的头寸在进入后的一两个烛光下盈利。这将提供利润储备，允许您在长期跟随趋势的过程中保持回落。
尊敬的伊万·彼得罗夫
Tlap.com
