Statistical inference for a relaxation index of stochastic dominance under density ratio model

doi:10.1080/02664763.2021.1965966

.2021年8月17日；49(15):3804-3822.

doi:10.1080/062664763.2021.1965966。 eCollection 2022年。

密度比模型下随机优势松弛指数的统计推断

威威庄¹, 李亚东², 邱国欣^1 三

附属公司

¹中国科技大学管理学院国际金融学院，中国合肥。
²中国科技大学管理学院，合肥，中华人民共和国。
^三安徽新华大学商学院，中国合肥。

PMID： 36324488
预防性维修识别码： PMC9621269型
内政部： 2010年10月80日/02664763.2021.1965966

密度比模型下随机优势松弛指数的统计推断

威威庄等人。 J应用统计. 2021.

.2021年8月17日；49(15):3804-3822.

doi:10.1080/02664763.2021.1965966。 eCollection 2022年。

作者

威威庄¹, 李亚东², 邱国欣^1 三

附属公司

¹中国科技大学管理学院国际金融学院，中国合肥。
²中国科学技术大学管理学院，中华人民共和国合肥。
^三安徽新华大学商学院，中国合肥。

PMID： 36324488
预防性维修识别码： PMC9621269型
内政部： 10.1080/02664763.2021.1965966

摘要

随机优势通常用于通过比较随机变量的分布来对其进行排序，因此在经济学和金融学中得到了广泛的应用。在实际应用中，完全随机优势度要求太高，难以满足，因此随机优势度的松弛指标受到了更多的关注。这个π指数是两种分布之间最大的差距，可以用来衡量偏离完全优势的程度。传统的估计方法是使用经验分布函数进行估计。考虑到被比较的种群通常具有相同的性质，我们可以在一定条件下通过密度比模型将种群联系起来。基于此模型，我们提出了一种新的估计量，并建立了其统计推断理论。仿真结果表明，该估计器大大提高了测试的估计效率和功率，覆盖概率与测试的置信水平相匹配，表明了该估计员的优越性。最后，我们将我们的方法应用于中国家庭收入的一个实际例子。

关键词：60E15；62E20；90C15；自举测试；密度比模型；经验似然；随机优势。

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赠款和资金

本研究得到了中国自然科学基金[批准号719712047187120811701518]和安徽省自然科学基金（批准号1908085MG236]的支持。

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[1] Alvarez-Esteban P.C.、Del Barrio E.、Cuesta-Albertos J.A.和Matrán C.，随机顺序的污染模型，测试25（2016），第751-774页。

[2] Alvarez-Esteban P.C.、Del Barrio E.、Cuesta-Albertos J.A.和Matrán C.，随机顺序的污染模型，测试25（2016），第751-774页。

[3] Alvarez-Esteban P.C.、Del Barrio E.、Cuesta-Albertos J.A.和Matrán C.，《治疗改善评估模型：理想和可行》，《统计科学》。32（2017年），第469–485页。

[4] Alvarez-Esteban P.C.、Del Barrio E.、Cuesta-Albertos J.A.和Matrán C.，《治疗改善评估模型：理想和可行》，《统计科学》。32（2017年），第469–485页。

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[10] Atkinson A.B.，《关于贫困的衡量》，《计量经济学》第55卷（1987年），第749-764页。

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